但在僅有單一歷史數據, 確實會造成回測的盲點
通常利用回測修正參數與邏輯, 以達到報酬最佳化的程式
人們難以去評估究竟這樣的交易策略, 是否就只是在最佳化"目前的所有數據"
也就是前篇所寫的過度最佳化問題
尤其在越複雜的程式裡, 過度最佳化就成為一個未知的風險
亮眼的歷史報酬, 但對於未來接踵而來的市場行情, 則不見得有亮眼績效
恐怖的是, 這往往要做到程式交易者虧損至絕望處,
而你又無從得知這到底是程式所面對的連續虧損狀況,
還是這程式根本不管用?
此篇所寫的 "任意市場的考驗" 便可用於解決這個問題
此處無需自己去設計指數,
而是把既有程式的交易規則, 包含邏輯與參數
直接套用到其它任意市場內, 去得到報酬
例如你我可能交易台指期, 針對台指期回測了一組參數
那就把已寫好的程式直接去測試道瓊, 甚至測試黃金, 大豆等低相關度的市場
如果你能在任意市場依舊得到滿意的報酬, 這程式"應該"就沒有過度最佳化的風險
足以派上戰場, 面對未來的行情
(前提是此程式當然不能有一些後見之明等邏輯錯誤)
這裡隱含了一個重要的觀念
利用變更市場, 測試交易策略, 可有效排除 "捕捉特定市場的特定歷史行情" 的風險
過度回測, 說穿了也就是在每次行情發生時信號都出來
但它的發生可能是來自於過度回測, 而策略修正, 這兩個邏輯很難辨別
因此變更市場, 便可有效看看這套已設計好的策略到底有沒有作用?
每個市場或許有個別特性, 但終究都是零和遊戲
所以重要的技術分析, 不論什麼市場都可以分析
而真正好的交易程式, 直接套用便可取得相同程度的報酬
變更市場的測試動作還有一個優點
就是程式設計者, 不需要陷入到隨機漫步的無為思考中, 用亂數來測試,
而是用另一個零和遊戲來測試
累積一二三個市場都能得到很滿意的報酬,
相信交易者也能對自己的程式充滿信心
因為這套交易策略在開發過程中, 從來不認識黃金大豆,
可是它可以交易黃金大豆!
就代表這個方法確實有其獲利的基因
值得注意的是變更市場測試, 需要考慮一定規模的成交量
程式交易往往具有統計勝率的特質,
極低成交量的市場 (在此指的是個股類, 僅千張, 也很容易人為控制)
很難取得統計效果
以下依舊把本篇重點摘錄
1. 回測方法中, 如何驗證方法本身是否有過度回測的問題？
可直接利用變更市場來測試原本交易策略的報酬
它排除了特定市場裡的特定歷史行情
且這個新標的物也是零和遊戲, 不是隨機亂數
2. 排除低成交量的市場, 測試三個任意市場, 若都能取得滿意報酬
則對這套策略的信心必然大增
以上, 或許什麼地方想得不對, 也希望有前輩可以多多指教囉
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
