深入程式交易 : 發掘靈感

開始撰寫 "深入程式交易" 這個系列題材,
只是因為玩股網目前還沒有人寫
高手如雲, 這內容或許看在高手眼裡很可笑
那就當作忙碌一天後的輕鬆時間吧 XD

系列文的第一篇, 當然就是寫 "發掘靈感"
當然, 這也是我自我沈澱的過程, 目前我正在撰寫新的交易程式
結果如何不到實戰不知道, 目前仍是使用舊程式過活, 
閒暇之餘運動與寫新程式, 也期望高手不吝指教 ^^"

交易靈感說來很玄, 摸不到它,
說穿了就是當自己看了某個現象, 然後跑去下單的感覺
但這種感覺對不對? 深入想想就是這現象到底能不能呼應後勢?
能經過時間與盤勢變化的考驗嗎? 就需要去驗證了

寫程式就像寫歌或寫小說, 也要有靈感,
但靈感不是呆坐就憑空飛來, 是要去觸發的, 要去挖掘的,
就像去考察找資料一樣
驚悚小說家史蒂芬金談到他的寫作, 就提過創作像考古
那些想法就像恐龍骨, 本來就在岩石裡, 
我們只是不斷去挖掘在心裡早就有的東西
大多數人早就知道怎麼交易, 只是沒有章法與科學驗證,
程式交易者很務實, 發掘方法, 驗證測試它, 
然後把操作動作固定下來, 以後就這樣做試試看阿
而程式交易的交易靈感就是把這些方法, 從原理, 驗證, 到實戰全部想好再作
套句工業行話, 這屬於一條龍的垂直整合交易方法 XD

當然, 程式交易沒像這樣三言兩語這麼簡單,
但如果起頭就超難, 要怎麼起頭啊? XD

本篇寫的是發掘靈感

玩股網有個地方很不錯, 很多人在這個平台上寫出自己成功或失敗的案例
不論背後的動機是什麼, 這些點子可以當作你的交易靈感
或者是自己也有一些交易經驗, 
那經驗是可以經過某種分析得到明天可能的走勢
那你每次是怎麼想的? 就把它寫下來, 原因理由寫得越細越好
是看均線? 看成交量? 還是看K棒組合?
只問這些還不夠, 還要量化, 有程度的問題
突破均線多少算突破? 成交量低於多少算低? K棒多大多小成立K棒組合?
全部都是可調整參數
總有個原因讓你下單然後獲利, 或是下單後然後虧損
其中都有可以學的, 很會賠的方法, 你正反多空互換剛好變很賺... XD
交易進出有據, 便是靈感的來源, 因為交易總不是衝動下單吧!?

但這些方法到底好不好? 能不能更好? 
我相信, 所有交易靈感其實就是有時候對, 有時候錯,
只是命中率的問題
要如何解決這個命中率問題?
很簡單, 與其拿錢實單去試試看這靈感對不對?
我不如自己打開 office excel 試算表

取得歷年的相關資料, 然後就把這個靈感用程式語言寫進去測試
如此做, 直接就可以看出, 到底這個方法跑了十年, 賺多少? 賠多少?
真的能大賺小賠嗎? 還是近期觀察點的運氣較好?
這些都只是基本動作,
程式交易可以談得很簡單, 也可很深入

若只討論對靈感本身的嗅覺, 
我認為篩選能力很重要, 便是要快速判斷方法的可行性
方法常見的陷阱通常都是 1. 有過多的參數 或是 2. 過少的發生率

過多的參數可以把歷史回測可測出超高績效, 卻很難發生在未來,
因為過去已被你過度模擬, 而世界是活的
它不像考古題, 會一再重演
歷史會重演, 但會略作變型的方式重演, 不會一模一樣重演啊
參數過多的陷阱便是過度刻畫歷史, 而未來不會這麼乖

過少的發生率便是捕捉特例和忽略了已失敗的數據, 成為倖存偏差
簡單例子類似我只買 4000點時的股票, 這很賺沒錯, 但可能要等很久...
結果下次指數只來到 4001點, 好可惜, 再等十年, 永遠不要交易了...

後續討論的當然便是風險控管,報酬分析,驗證方法,自動化等等細節
但這些都是後話了

這裡把本篇做一個小結, 一天寫文別花太多時間 XD

發掘交易靈感的過程, 就是 

1. 用歷史測試自己的想法
2. 盡信書, 不如無書, 用歷史測試別人的方法
3. 小心方法本身的陷阱, 陷阱包括 1. 過多的參數 2. 過少的發生率


以上, 是 "深入程式交易" 系列文的首篇 (談靈感, 有點簡單, 哈)

有興趣者, 還不吝和留言指教囉 ^^
謝謝收看~

以上,  或許什麼地方想得不對, 也希望有前輩可以多多指教囉 對小弟我的文章有興趣者, 當然也可訂閱我的部落格, 刺激思考也不錯 哈 我誠摯希望可和各位前輩 (或高手) 可以讓我知道我的不足之處 謝謝 ^^" 祝操作順利!!

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。