從績效累計計算下次交易口數的初步

有圖版：http://www.yctseng.net/2009/05/blog-post.html 今天本來是日常應該有交易的週五，因為勞動節而放假一天，小孩子卻還是要上課的，整天就是一整個無聊。 聽說HTS有打算在提供K線資料上從兩千根提高到兩萬根了，對於資料回測的時間涵蓋會有莫大助益。於是我想到把這個利用HTS除了編寫買賣訊號外還可以做資金控管上方式提出來給大家參考。程式碼如下。 先看看原始一口交易到底樣子。 再來看看加入這個因為交易績效的累計後，對於下單口數的變化。這裡可以看到因為累計績效的越來越高而口數越下越多，也會看到後續的加碼下單後一旦遇到虧損，賠起來也是爽不拉機，口數大，賺賠自然是等倍數放大，而因為賠多了，累計績效就會下降，下單的口數也會因此減碼。 這張則是讓程式可以因為交易績效而自動調整交易口數的概況。 這樣的資金運作方式其實就是簡單的「贏了就衝，越贏越衝；輸了就縮，越輸越縮」。這算是滿粗糙的方式。 回測績效曲線比較線性的交易策略，再經過這樣的加碼減碼的機制控制下，就可能會有變化如下兩張圖。從比較線性的... 變成... 透過上述的那三項參數的調整，有可能也會變成這樣的狀態...爆倉！ 這裡只是提出在ＨＴＳ中可以運用　I_ClosedEquity　這個函數來做資金管理的自動運作。範例策略的效果不在討論範圍，而實際上個人想如何做資金控管也不再討論範圍內。比如績效創新高後，拉回多少程度，或是虧了幾次之後才加碼...這就得讓交易員自己去發揮想像力了。 實際上，我才初步查到可以從這個函數得到累計績效的數字，至於實際上如何運用於「下次」交易的下單口數決定，還有待有興趣的人一起來...做夢。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。