工具分享：逆推資金準備 & R倍數表現

讀過「交易，創造自己的聖盃(第二版)」第二版之後，的確產生一些想法在所謂的交易"系統"上。書中談論了建立交易系統的一些"想法"，也提到進場的有效性其實不那麼重要，出場比較會是生存的關鍵。

這篇文章沒有提供什麼新的看法或是想法，是個工具的分享，所以在文章的最後會有下載的連結。而這篇就是介紹如何使用這個 Excel 檔案與其中的想法。在繼續之前，我建議先去弄到那本書來讀過，不論買或不買。

對於交易策略所輸出的回測報表用以進行分析或是再測試的工具已經有不少前輩網友分享，只是多數是 Base on TradeStation 的，我做的這個 Excel 檔案應用的是 HTS 回測報表轉輸出的格式。

首先，在 HTS 生出回測報表之後，如圖按下按鈕以轉輸出的 Excel。當然，你的電腦是必須要有 Excel 的啦～

在經過滿長時間等待之後，應該可以看到這個畫面的出現，請別管以下畫面上的那些數字的啦，要注意的是"成果分析"與"買賣內容"那兩個工作表，其他的就不管了，因為我 Share 的這工具只要這兩個部分。

在打開下載好的 Excel 檔後(此時你的電腦是同時開啟兩個 Excel 的)，把 HTS 輸出的報表資料上的"成果分析"與"買賣內容"這兩個工作表，完整的 Copy ＆ Paste 到我提供那檔案上的同名工作表，也就是說：蓋過去！

在你把兩個工作表的資料轉到我這工具之後，理論上，我提供的「隨機抽取交易測試 & R倍數」的這工具檔案上的"交易測試分析"工作表應該就可以看到如下的畫面了～

在這個工具中，我是把你自己的交易策略所輸出的每一筆交易損益金額拿來隨機抽取 50 筆(取後放回)，然後用這隨機抽取來的交易計算出 MaxDrawDow，每次的隨機選取都以取50筆，重複取 30 次得到的數據去計算 MaxDrawDow 。至於要如何啟動所謂的隨機選取呢？隨便更動儲存格大小或是在欄與欄、列與列之間點一下就會"隨機選取"啦。

這個工具可以容納 1500 筆交易的量來做為測試，所以如果你的交易系統所產生的交易次數比 1500 次還多的話，請自己想辦法～ Excel 內的計算公式完全公開，自己研究，我是射後不管的 XD

如果你在做完"成果分析"與"買賣內容"兩個工作表的 Copy & Paste 後，卻發現「隨機抽取交易測試 & R倍數」上的"交易測試分析"出現一些 Value Error 的話，我相信會是 HTS 轉輸出資料到 Excel 的時候出了錯誤，請在轉輸出資料的時候讓你的電腦"專心"一點～

以上所述的隨機選取交易記錄來產生新的 MaxDrawDown 用意在於把交易結果的順序性打亂，也就是說假設你的交易系統不是"最佳化"來的，也可能要面對卯起來衰的時候...那狀況可能會有多糟呢？而這個可以提供作為把交易系統完成後，需要準備多少資金去運作？也就是書上所比喻的"雪牆"要有多大？

本金準備１ 與 本金準備２ 的兩種計算方式的理由在儲存格上都各有註解，請自行參考。

如果有興趣的話請到 Blog 連結下載這個 Excel 工具檔： http://www.yctseng.net/2010/08/r.html

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。