大家都知道英雄哥主要操作的方式
相當依重自動化的交易系統
今天就來談談程式交易有哪些優勢
讓我從以往的人工盯盤轉換過來以後，再也捨不得換~
程式交易的優勢
簡單來說 程式交易
本身應該是具有下面兩個特點的
- 整合資訊
- 進場出場
所以一般程式交易優點
不外乎….
- 24小時幫你盯盤
- 24小時幫你下單
- 24小時幫你控管風險
簡而言之
程式就是一個可以完整複製你策略的機器人
但是程式本身所執行的策略
才是真正能否獲利的關鍵因素
所以接下來的文章
英雄哥就要來告訴你
英雄團隊的系統交易生產流程囉…..
就好像帶你去看製作汽車的工廠
你看到的只是汽車 殊不知後面有多大的機械架構存在 ^^
鋪價策略
用最簡單的言語來形容
就是在預設的區間中做下單佈局
盤勢反轉時則可以獲利入袋
英雄哥用簡單的三個圖形來告訴你
A 設定區間 準備佈局進場
B 價格到達區間時進場
C 等待反彈 獲利了結
在開始深入探討前
英雄哥先跟你解說一個關鍵
「凹單」和「佈局」差異在哪裡
不然你看到一半就閉著眼睛亂買
這也會造成自己的損失喔
凹單 ： 遇到虧損 在沒規劃情況下 加碼攤平
佈局 ： 當盤勢到達預計點位時 直接買進
所以我們知道一件事情
真正的規劃佈局 會包含「總進場單位」「進場區間」「下單次數」「止損位置」
做一個完整的規劃後
這才是真正的「鋪價策略」
看到這邊你應該可以恍然大悟
原來這才是真正的鋪價策略
接下來英雄哥就仔細跟你敘述
我們所使用的鋪價策略
背後所使用的數學原理囉
第一 佈局區間
我們從過去十年間的日震幅做一個統計
發現震幅在2000內的機率約略在88%以內
所以以此為一個出發點
做出震幅的設計
第二 交叉比對
剛剛英雄哥有提到
要做鋪價策略的四個關鍵
「總進場單位」
「進場區間」
「下單次數」
「止損位置」
我們利用超級電腦來一一將其細分
對過去的歷史資訊做一個完整的剖析回測
在過去十年間
符合正績效的參數 1626 組
第一層的篩選 績效大於巴菲特的年績效18%
平均績效是正的
對我們來說絕對不是問題
但問題是是否能夠得到足夠的績效
既然是對過去做出回測
績效至少要能夠超越巴菲特
才算是一個比較能夠接受的狀態
第一層 篩選後剩下99組
第二層的刪選 風險必須要控制在總資金之內
但是我們的要求絕對不僅僅是如此
至少我們我們必須要要求「風險」能夠控管在資金的範圍之內
避免一進場就陷入重傷 接下來就刪選就剩下32組
第三層的刪選 盈虧比至少要大於2
接下來我們既然承擔了風險
就會在意「盈虧比」
英雄哥本身能夠接受的範圍在2的盈虧比
簡單說就是每承受100塊錢的損失要能夠得到賺取200元機會
所以經符合此篩選的機制下
參數又只剩下了8組
第四層的刪選 測試選擇 最後決定出了這一個參數
包含過去發生虧損的時候
是否發生了黑天事件
還是一般狀況下就可能發生虧損
經過淘汰比對與實際上面模擬使用
最後決定出了英雄團隊所要的參數
整理如下
|
條件 |
剩餘組數 |
|
十年績效為正 |
1626組 |
|
十年績效為正 年均績效>20% |
99組 |
|
十年績效為正 年均績效>20% 最大虧損不曾超過本金 |
32組 |
|
十年績效為正 年均績效>20% 最大虧損不曾超過本金 盈虧比>2 |
8組 |
|
十年績效為正 年均績效>20% 最大虧損不曾超過本金 盈虧比>2 過去經歷是否優質 |
1組 |
接下來就是我們利用我們的系統「牧羊犬」來跑出的真實績效
約略兩年多的時間
和學員一起經歷心酸血淚的過去
2015年月績效
2016年月績效
接著在PO上一些對帳單
不過實在是太多頁了
所以就PO幾頁意思意思一下囉
當然，這只是英雄哥社團在用的其中一支程式
不同的程式有各自有擅長的盤勢
一個完整的策略流程，包含事前的假設，實際的驗證，和事後的檢討
社團裡會有更完整的教學跟介紹
有興趣的朋友不妨多了解一些我們社團：http://goo.gl/PIi97T
免費體驗 http://goo.gl/VgPdjY
試聽懶人包 http://goo.gl/8PY4lH
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
