散戶大躍進 - 追求簡單的進出邏輯

這篇內容是進出邏輯的大原則 : "簡單" , 適合正在建制個人操作系統的讀者

 

主要是我個人建構操作系統的一點心得感想

我們常看到網路上眾多高手分享各式各樣的進出邏輯

不論是均線判多空, 費氏轉折, 加減碼, 停損停利, 技術面, 籌碼面

甚至是最難的基本面價值投資, 或者是消息心理面....

其實若能掌握得好, 多多少少都有一些獲利價值

 

而學了這麼多方法, 當投資人想要建立一個專屬個人的操作系統時

通常都會開始拿歷史資料套用所學方法回測,

搭配各種方法, 終於能找到一個雞尾酒式進出的方法,

可以將歷史的走勢徹底消化, 進而得到超強報酬

也就是每個程式交易員剛開始回測, 都會得到的驚人發現 

 

但不意外的是, 這個超級策略, 往往在實單操作時, 就達不到回測的效果

 

這裡面有一個值得思考的問題 :
你的進出系統達是否對應歷史資料已達到無孔不入的精準?

 

矛盾就在, 這種無孔不入的精準回測, 其實就是一種 100% 失真的策略

真實的策略, 往往都是有賺有賠, 頂多只是如何控制虧損而已

大家可能會疑問, 回測過程遇到虧損項目,
那就再加上一些準則條件, 來降低此種虧損不就得了,

問題就在把這樣修正動作持續做下去, 進出邏輯將會變得複雜
好像盤面到處都是機關, 到處都是線索

 

例如某種事件發生, 那就多方加一分, 反之空方加一分 之類的計數方法

或是同時設定多種出場方法, 例如收破均線出場, 或長黑K出場, 不過前高出場....

這裡得先說, 超級策略還得是夠細心的人才找得出,
但在實戰裡, 真的受用嗎, 用過的人冷暖自知

以下為我的推理, 
多種方法同時監控的策略, 理論上似乎是很保守穩健,
 

但問題就出在, 我們根本無從去衡量加權, 每個方法在每次事件裡的權重

有些方法彼此衝突, 也就是多空相反, 這不意外,

也就是說, 一旦加入了權重概念, 多空可能瞬間互換

如果一人, 一下用均線, 一下用K棒組合, 一下又用時間轉折

真正的問題迷思就浮現
 

迷思就是, 你永遠可以找到對應的說辭, 來解釋事後正確的做法是對的

 

因此這篇想寫的精髓處, 就是在談進出方法本身, 其實以簡單為佳,
最好是一次只有一個進出邏輯, 而盡量不要同時用多種策略

 

好處是, 你用了簡單的方法, 就沒有其他選項去擾亂你的判斷

 

而就是這樣才能真正捕捉到這個方法在統計上的價值

這裡用一個量化觀點去思考同時使用多種進出邏輯的必然瓶頸

結論 : 一個事後達到獲利的走勢, 才呼應當時的進出是否正確

 

舉例, 若你一賣, 就開始跌停板, 那可見你當時賣得很對

而如果把每種出場法同時監控,

結果必然是把你的進出動作, 限制在事發當時, 看法最保守的那個方法上面

簡單說就是你的進場價必然是大多條件都符合的價格,

因此此時通常價格也高了

反之你的出場價, 也會是眾多方法裡最敏感的那一個,

一個不對勁, 就出場, 往往也賣得很早

兩者搭配, 結果就是價差小,
也就是說大利潤肯定不會發生在這種做法上

相反地, 風險反而更可能因為遲鈍的進場與敏感的出場而提高

 

因為進出價格的間距縮小, 本身就是一種危險

 

一旦賣了之後標的反而狂漲, 此時就天人交戰, 到底要不要追?

但這反而可能就是一場大錯的開始

 

單一邏輯, 讓你進就是進, 出就是出, 結果只是統計期望值而已

否則在挑選方法本身, 就是一種沒有紀律

 

以上所寫觀念, 主導我個人的操作系統, 因此我也十分珍惜這個觀念

如果能幫助到受困於績效過度壓縮的人, 也算是功德一件了

在此與大家分享

 

警語 : 以上文章不具任何建議, 僅為個人操作觀察日記記錄, 祝各位操作順利, 一定大賺!