6/13逐日操作心得-大盤除權息與期貨價差

量增小黑，又反彈到月線附近。

 

我的單子及操作計畫如下：

期貨中長線帳戶-

4/3跌破M頭頸線，尾盤放空1/3基本倉，6月期7746，6口。

4/12以-5價差單轉倉到5月，成本重新換算到5月期。

4/20破底，尾盤加碼1/3基本倉，5月期7498，6口。

4/25站回整理區低點，尾盤出場4/21的加碼單，5月期7544，虧損46點。

4/26以-16價差單轉倉到6月，成本重新換算。

5/11破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7350，6口。

5/16破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7243，6口。

5/17破底翻，尾盤減碼2/3基本倉，6月期7320，12口，減碼損失

((7350+7243)/2-7320)*2碼=47點。

6/11，以-113價差單轉倉到7月。成本重新換算。

 

目前持有6口，1/3部位，換算為7月期的成本為7540

 

2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）

2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）

2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1346.5萬(未含本次交易損益)

 

期貨短線帳戶-

空手。

2010年PO文績效總結為+48%。

2011年PO文績效總結為+5.8%。

2012年目前+10.09%。

 

選擇權買方帳戶-

空手。

2011年PO文績效總結為+34.4%。

2012年目前+3%。

 

股票指數型投資帳戶-

2012年暫賺6%。

 

閱文注意事項：https://www.wantgoo.com/7151/583

 

今日續僵持，這邊盤勢暫時因為歐美的關係而頻繁跳上跳下，整體看來乏善可陳。

 

現在又到了個股除權息的旺季，每年到此時，期貨的價差看起來都會很大。

 

比方說今日的七月期在6939，大盤指數在7088，差距149點。

而六月期在7050，與七月期差了111點，在轉倉時會有讓人轉不下手的錯覺。

 

事實上，在七月期一開倉時，價差就已這麼高，這只是預先反應除權息。

也就是說，接下來大盤會因為除權息而掉指數。

假如盤勢上漲，漲勢會因除權息而比實際的漲幅少；若下跌，會因除權息而在點數上掉較多。

故這種價差對操作無影響，並不用在意。

 

真要扯上跟轉倉相關的話，就是這此時期的空單可趁反彈時轉倉，會較有利。

 

這裡講的是用跨月價差單轉，不是趁反彈多放空一倍部位，下跌時再補掉一半。

後者的方式美其名叫做高技巧轉倉，實際上是用短線卡油水，容易搞砸，少試為妙。