| 大家好, 跟大家簡短說明一下我所使用的交易策略 | |||||||
| 核心思想 | |||||||
| 不寫程式 沒有複雜的公式 | |||||||
| 不看指標 所有技術指標終將回歸反應在價格上 | |||||||
| 使用簡單的工具寫下我的EXCEL人生 | |||||||
| 基本架構 | |||||||
| 此交易策略所使用的理論以下列三大項為基礎 | |||||||
| 1.順勢突破 | 2.價格結構 | 3.時間通道 | |||||
| 交易原則 | |||||||
| 1.依策略訊號進場/平倉 (平倉後即空手,等待下次進場訊號) | |||||||
| 2.依策略訊號停損/停利 | |||||||
| 3.結算日不換倉 | |||||||
| 策略特色 | |||||||
| 1.交易次數&交易時間 | |||||||
| 此策略並不像多數波段策略"非多即空" | |||||||
| 有效避免盤整時雙巴以致連續虧損放大 | |||||||
| 並且大幅降低不必要的交易成本 | |||||||
| 每年平均只出手13次 | |||||||
| 至今交易63次中, 有29次抱至結算, 不易被洗出場 | |||||||
| 2.連續虧損 | |||||||
| 最大單筆虧損及連續虧損都控制在200點以內 | |||||||
| 並且最大連續虧損次數不超過2次 | |||||||
| 不需要大的本金做為基礎 報酬率相對提高 | |||||||
| 3.最大連續虧損& 每筆交易期望值 198 / 165 = 1.2 |
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| 這是個人覺得此策略最重要的一點 | |||||||
| 代表的意義是什麼呢 | |||||||
| 歷史最大(連續&單筆)虧損小於200點 但是每筆交易平均賺164點 | |||||||
| 每交易兩筆就可以擋一次最大連續虧損 | |||||||
| 大幅降低操作時的心理壓力 | |||||||
| 回測2009.2.2至今 +10425點 (單口計算) | |||||||
| 交易次數:63 勝:45 敗:18 勝率:0.714 | |||||||
| 最大單筆虧損:-151 | |||||||
| 最大連續虧損:-198 | |||||||
| 最大連續虧損次數：2 | |||||||
| 最大單筆獲利：758 | |||||||
| 最大連續獲利：2097 | |||||||
| 最大連續獲利次數：6 | |||||||
| 獲利平均點數:261 | |||||||
| 虧損平均點數:-72 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值:165 | |||||||
| 賺賠比:3.625 | |||||||
| 以下是每年績效 有興趣的朋友參考看看 | |||||||
| 歡迎交流 | |||||||
| 2009 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2009/2/3 | 4269 | |||||
| 2009/2/17 | 4463 | 194 | 194 | ||||
| 2 | 2009/3/3 | 4309 | |||||
| 2009/3/18 | 5067 | 758 | 952 | 結算 | |||
| 3 | 2009/4/3 | 5564 | |||||
| 2009/4/15 | 5860 | 296 | 1248 | 結算 | |||
| 4 | 2009/4/29 | 5658 | |||||
| 2009/5/12 | 6406 | 748 | 1996 | ||||
| 5 | 2009/5/27 | 6757 | |||||
| 2009/6/3 | 6858 | 101 | 2097 | ||||
| 6 | 2009/6/4 | 6894 | 6853 | -41 | 2056 | 當日策略停損 | |
| 7 | 2009/6/23 | 6144 | |||||
| 2009/7/15 | 6762 | 618 | 2674 | 結算 | |||
| 8 | 2009/8/5 | 6925 | 6847 | -78 | 2596 | 當日策略停損 | |
| 9 | 2009/8/13 | 6963 | |||||
| 2009/8/17 | 6912 | -51 | 2545 | ||||
| 10 | 2009/9/1 | 6874 | |||||
| 2009/9/16 | 7445 | 571 | 3116 | 結算 | |||
| 11 | 2009/9/25 | 7296 | |||||
| 2009/10/2 | 7380 | 84 | 3200 | ||||
| 12 | 2009/10/19 | 7699 | |||||
| 2009/10/21 | 7705 | 6 | 3206 | 結算 | |||
| 13 | 2009/11/4 | 7380 | |||||
| 2009/11/18 | 7786 | 406 | 3612 | 結算 | |||
| 2009年 總損益+3612點 | |||||||
| 交易次數:13 勝:10 敗:3 勝率:0.769 | |||||||
| 最大單筆虧損：-78 | |||||||
| 最大連續虧損：-129 | |||||||
| 最大連續虧損次數：2 | |||||||
| 最大單筆獲利：758 | |||||||
| 最大連續獲利：2097 | |||||||
| 最大連續獲利次數：5 | |||||||
| 獲利平均點數：378 | |||||||
| 虧損平均點數：-56 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：277 | |||||||
| 賺賠比：6.75 | |||||||
| 2010 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2009/12/23 | 7854 | |||||
| 2010/1/13 | 8225 | 371 | 371 | ||||
| 2 | 2010/5/14 | 7749 | |||||
| 2010/5/17 | 7598 | -151 | 220 | ||||
| 3 | 2010/6/25 | 7375 | 7328 | -47 | 173 | 當日策略停損 | |
| 4 | 2010/7/19 | 7641 | |||||
| 2010/7/21 | 7687 | 46 | 219 | 結算 | |||
| 5 | 2010/8/13 | 7830 | |||||
| 2010/8/18 | 7918 | 88 | 307 | 結算 | |||
| 6 | 2010/9/1 | 7610 | |||||
| 2010/9/15 | 8154 | 544 | 851 | 結算 | |||
| 7 | 2010/9/17 | 8138 | |||||
| 2010/9/23 | 8155 | 17 | 868 | ||||
| 8 | 2010/11/4 | 8375 | |||||
| 2010/11/12 | 8358 | -17 | 851 | ||||
| 9 | 2010/11/24 | 8340 | |||||
| 2010/12/15 | 8727 | 387 | 1238 | 結算 | |||
| 2010年 總損益+1238點 | |||||||
| 交易次數:9 勝:6 敗:3 勝率:0.666 | |||||||
| 最大單筆虧損：-151 | |||||||
| 最大連續虧損：-198 | |||||||
| 最大連續虧損次數：2 | |||||||
| 最大單筆獲利：544 | |||||||
| 最大連續獲利：695 | |||||||
| 最大連續獲利次數：4 | |||||||
| 獲利平均點數：242 | |||||||
| 虧損平均點數：-71 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：137 | |||||||
| 賺賠比：3.40 | |||||||
| 2011 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2010/12/16 | 8782 | |||||
| 2011/1/5 | 8953 | 171 | 171 | ||||
| 2 | 2011/2/11 | 8713 | |||||
| 2011/2/16 | 8719 | 6 | 177 | 結算 | |||
| 3 | 2011/3/18 | 8335 | |||||
| 2011/4/12 | 8750 | 415 | 592 | ||||
| 4 | 2011/6/13 | 8801 | 8750 | -51 | 541 | 當日策略停損 | |
| 5 | 2011/7/13 | 8450 | |||||
| 2011/7/20 | 8697 | 247 | 788 | 結算 | |||
| 6 | 2011/7/26 | 8657 | |||||
| 2011/8/2 | 8560 | -97 | 691 | ||||
| 7 | 2011/8/9 | 7099 | |||||
| 2011/8/17 | 7754 | 655 | 1346 | 結算 | |||
| 8 | 2011/9/6 | 7402 | |||||
| 2011/9/13 | 7452 | 50 | 1396 | ||||
| 9 | 2011/9/15 | 7339 | |||||
| 2011/9/20 | 7423 | 84 | 1480 | ||||
| 10 | 2011/9/26 | 6923 | |||||
| 2011/10/3 | 7006 | 83 | 1563 | ||||
| 11 | 2011/10/4 | 7018 | |||||
| 2011/10/18 | 7341 | 323 | 1886 | ||||
| 12 | 2011/10/21 | 7246 | |||||
| 2011/10/31 | 7641 | 395 | 2281 | ||||
| 13 | 2011/12/7 | 7059 | 7012 | -47 | 2234 | 當日策略停損 | |
| 14 | 2011/12/9 | 6890 | |||||
| 2011/12/15 | 6804 | -86 | 2148 | ||||
| 15 | 2011/12/19 | 6667 | |||||
| 2011/12/21 | 6952 | 285 | 2433 | 結算 | |||
| 2011年 總損益+2433點 | |||||||
| 交易次數:15 勝:11 敗:4 勝率:0.733 | |||||||
| 最大單筆虧損:-97 | |||||||
| 最大連續虧損:-133 | |||||||
| 最大連續虧損次數：2 | |||||||
| 最大單筆獲利：655 | |||||||
| 最大連續獲利：1590 | |||||||
| 最大連續獲利次數：6 | |||||||
| 獲利平均點數：246 | |||||||
| 虧損平均點數：-70 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：162 | |||||||
| 賺賠比：3.51 | |||||||
| 2012 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2012/1/11 | 7188 | |||||
| 2012/1/18 | 7207 | 19 | 19 | 結算 | |||
| 2 | 2012/2/1 | 7530 | |||||
| 2012/2/15 | 8005 | 475 | 494 | 結算 | |||
| 3 | 2012/4/11 | 7612 | |||||
| 2012/4/18 | 7620 | 8 | 502 | 結算 | |||
| 4 | 2012/5/18 | 7218 | 7148 | -70 | 432 | 當日策略停損 | |
| 5 | 2012/6/12 | 7029 | |||||
| 2012/6/20 | 7311 | 282 | 714 | 結算 | |||
| 6 | 2012/7/2 | 7134 | |||||
| 2012/7/18 | 7060 | -74 | 640 | 結算 | |||
| 7 | 2012/8/7 | 7252 | |||||
| 2012/8/15 | 7468 | 216 | 856 | 結算 | |||
| 8 | 2012/9/6 | 7363 | 7327 | -36 | 820 | 當日策略停損 | |
| 9 | 2012/10/15 | 7425 | |||||
| 2012/10/17 | 7460 | 35 | 855 | 結算 | |||
| 10 | 2012/10/24 | 7310 | |||||
| 2012/10/26 | 7226 | -84 | 771 | ||||
| 11 | 2012/11/23 | 7228 | |||||
| 2012/12/17 | 7642 | 414 | 1185 | ||||
| 2012年 總損益+1185點 | |||||||
| 交易次數:11 勝:7 敗:4 勝率:0.636 | |||||||
| 最大單筆虧損：-84 | |||||||
| 最大連續虧損：-85 | |||||||
| 最大連續虧損次數：0 | |||||||
| 最大單筆獲利：475 | |||||||
| 最大連續獲利：502 | |||||||
| 最大連續獲利次數：3 | |||||||
| 獲利平均點數：207 | |||||||
| 虧損平均點數：-66 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：107 | |||||||
| 賺賠比：3.13 | |||||||
| 2013 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2013/1/29 | 7775 | |||||
| 2013/2/20 | 8022 | 247 | 247 | 結算 | |||
| 2 | 2013/4/16 | 7736 | |||||
| 2013/4/17 | 7808 | 72 | 319 | 結算 | |||
| 3 | 2013/6/21 | 7643 | |||||
| 2013/7/17 | 8241 | 598 | 917 | 結算 | |||
| 4 | 2013/7/22 | 8048 | |||||
| 2013/8/7 | 7900 | -148 | 769 | ||||
| 5 | 2013/8/22 | 7761 | 7813 | 52 | 821 | 結算 | |
| 6 | 2013/8/28 | 7758 | |||||
| 2013/9/18 | 8238 | 480 | 1301 | 結算 | |||
| 7 | 2013/9/23 | 8230 | |||||
| 2013/9/30 | 8105 | -125 | 1176 | ||||
| 8 | 2013/10/1 | 8170 | |||||
| 2013/10/14 | 8291 | 121 | 1297 | ||||
| 9 | 2013/11/8 | 8253 | |||||
| 2013/11/13 | 8158 | -95 | 1202 | ||||
| 10 | 2013/11/15 | 8200 | |||||
| 2013/11/20 | 8219 | 19 | 1221 | 結算 | |||
| 11 | 2013/11/22 | 8100 | |||||
| 2013/12/12 | 8364 | 264 | 1485 | ||||
| 2013年 總損益+1485點 | |||||||
| 交易次數:11 勝:8 敗:3 勝率:0.727 | |||||||
| 最大單筆虧損：-148 | |||||||
| 最大連續虧損：-148 | |||||||
| 最大連續虧損次數：0 | |||||||
| 最大單筆獲利：598 | |||||||
| 最大連續獲利：917 | |||||||
| 最大連續獲利次數：3 | |||||||
| 獲利平均點數：231 | |||||||
| 虧損平均點數：-122 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：135 | |||||||
| 賺賠比：1.89 | |||||||
| 2014 | 交易次數 | 日期 | 買 | 賣 | 損益 | 總損益 | 備註 |
| 1 | 2013/12/27 | 8522 | |||||
| 2014/1/15 | 8610 | 88 | 88 | 結算 | |||
| 2 | 2014/2/11 | 8387 | |||||
| 2014/2/19 | 8556 | 169 | 257 | 結算 | |||
| 3 | 2014/3/6 | 8664 | |||||
| 2014/3/10 | 8656 | -8 | 249 | ||||
| 4 | 2014/3/25 | 8621 | |||||
| 2014/4/11 | 8844 | 223 | 472 | ||||
| 5 | 2014/4/28 | 8760 | |||||
| 未平倉 | |||||||
| 2014年 總損益+472點 | |||||||
| 交易次數:4 勝:3 敗:1 勝率:0.75 | |||||||
| 最大單筆虧損：-8 | |||||||
| 最大連續虧損：-8 | |||||||
| 最大連續虧損次數：0 | |||||||
| 最大單筆獲利：223 | |||||||
| 最大連續獲利：257 | |||||||
| 最大連續獲利次數：2 | |||||||
| 獲利平均點數：160 | |||||||
| 虧損平均點數：-8 | |||||||
| 每筆交易獲利期望值：118 | |||||||
| 賺賠比：16 | |||||||
| 多單續抱 | |||||||
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
結果裁圖還是搞不定阿 不知道怎麼PO文才能把表格好好的PO上來...