2013-02/25 上課心得

大家午安
上周末上了兩天的課程，算是對程式交易有個初步的概念
也對自營商的工作有了點認識
當時說會分享心得，現在就來兌現
雖然不會分享關於上課的投影片(講師有強調有著作權)
不過對想入門的人而言還是多少有幫助吧!

文章可能比較雜亂,因為沒有特別列出大綱來寫
想到什麼寫什麼,讀者請多包涵嘍!

　

首先,關於程式交易的好處與壞處
這方面的資料網路上都很好找,我就不再多提

而在程式交易中約可以分成兩派
『交易次數多』&『交易次數少』
前者著重於大賺小賠,波段不用全吃,積少成多
後者著重於波段,要賺就賺大的
沒有誰好誰壞,兩種都有可以賺錢的模式
所以也不用太在意交易次數是否要很多才能用

次數多的勝率不會太高,約三、四成就很不錯了,能到五成都算很厲害的
次數少的勝率就要高點,七、八成不意外
在看一隻程式的好壞時,除了勝率外還要看很多其他東西
所以不要看到一隻程式勝率高達九成就覺得很厲害
因為那一年可能沒幾次進場機會,一次失敗很可能整年都喝西北風

程式策略中,參數最好不要設定太多
因為在過濾不好的訊號時,也會把好的訊號過濾掉
在震盪盤時,參數過多會有被上下洗的風險
看到賣程式的跑回測,有些數據好的誇張
這是可以用參數去調整辦到,對有經驗的人來說很簡單
但是實際上這種程式的壽命都很短,甚至根本沒辦法用
這也是常聽到的『最佳化陷阱』

回測可以從2007年開始即可,因為2007年至今台股歷經完整的多空頭
很多人從2001年開始跑回測,其實意義不大
而且近期的走勢會跟近年比較有相關

沒有一支策略可以永遠獲利
策略都有壽命期,獲利因子高的往往壽命短
好的策略就是可以運作一段時間,穩定獲利

程式交易其實就是省去了人心的影響
撰寫程式者還是必須不斷更新程式,有新想法
不要想寫出一支可以賺到老的程式,這不切實際

說到這裡,可能潑了某些人冷水
他們想要一支可以發達的程式,靠這支程式吃喝到老
如果是抱持著這種想法的人,我是建議最好不要走程式交易這條路
因為這條路並沒有那種結局(其實自營部的交易員流動率很高)
說到底,程式交易只是強制讓自己交易機械化
另外就是可以省去一定要在電腦前的困擾

我想我必須要振奮想踏入程式交易的投資者心情

今年一月的選擇權,某位學歷僅護專畢業的女生績效贏過了自營部全部加起來
這說明不是學歷高就能在市場賺錢
就連老師自己都說,那位護士的程式是他看過中寫最厲害的(VB語言)

這代表著
不是一定要碩士或博士畢業才能夠踏入程式交易
重要的是自己有沒有興趣,有沒有上進心
像某些人可以整天都在寫程式,還很快樂
但是也有人程式寫沒三行就寫不下去
一切是看個人的特性

對我而言,程式交易的最大好處是回測的便利性
所以能不能靠程式交易賺錢好像不是最重要的
我只是想知道,我這套標準下去到底能不能賺錢?
畢竟用眼看手算真的很花時間
這也是我想接觸程式交易的最大誘因

老師上課有提到
現在台股算是全球中最不好做的市場
因為成交量太低,導致盤中作手很容易控盤(僅需一、兩千萬資金就可撼動個五點、十點)
這也是程式交易的危機
在這種情況下會有部分人士轉向破解程式交易策略,誘殺

我不會給程式交易的好壞下定論
這只是種工具,重要的是用工具的人的心態
即便是自營商,也是有那種整天用眼睛看盤,手指點兩下的交易員
下出來的績效也是很厲害的
但是我不建議去買現成的策略(code)來使用(即便說有一堆參數可以自己設定)
真正自己去摸索過才是有用的,即便沒有賺錢也能培養些寫程式的技巧

最後
這門課光是周末的兩天(12小時)就讓我覺得值回票價
2100的學分費真是划算阿!(講師說外面報名至少10w起跳)
即便收21k我都會考慮報名,因為這比起學校課程要實際的多
認真就會有回報,很踏實的感覺!

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。