過去三年的每一週數據中
我們把最高與最低的距離抓出來大約是 486點
每週大約五個交易日
也就說差不多每一天平均的上下距離約為 100點
所以我們可以利用這個數字來做一個預估
如果你在週選擇權要進場的時候
還剩下三個交易日要結算
超過300點以上的機會就很低
自然選擇權的價格就會便宜
除此之外調價也會很快
所以週選擇權大部分都適合當天獲利就走人
或是隔天獲利就走人
不過因為掉價真的有點快
所以通常如果方向錯誤
隔天可能瞬間就接近0
不過就是有買有機會的概念 ><
另外兩個數據是
過去三年每一週最大的差距是 2139、最小差距是 49
所以其實還是一個機率的問題
沒有不可能只有機會大不大
同樣的邏輯
我們就要回到為什麼波段我們盡量選月選
如果是20的交易日那就表示有2000點波動的機會高
所以機會概率一直都會存在
也就是說也許方向你錯了可是隔天掉價不會這麼快
你都還有機會止損
那我們做選擇權的波段佈局
除了進場之外
最重要就是策略的完整性
不僅僅是要有獲利分批出場的方式
還要有止損的方式
但如果選到機會概率太低的價位
你可能止損都不需要就直接歸零
那種就完全沒可能有策略的出現
一些選擇權的小知識跟大家分享
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