讓我們聊聊 技術型交易 VS 量化型紀律交易的不同腦袋
何謂技術型交易？
一般投資大部分都會看技術分析，所謂的技術分析，其實也就是前輩們運用經驗累積，所創造出來的一些線圖，然後我們可以藉由這些線圖去找到獲利的結果。但盲點是: 某一時間段得到的結論不代表永遠適用!
以下面這張圖為例子
藍色的線就是月線
第一個紅圈圈 指數跌破月線，然後行情就下跌
第二個紅圈圈 指數漲過月線，然後行情就上漲
雖然這張圖只看到兩個圈圈，不過單純這樣看你就會覺得，這招似乎用處蠻大的，所以現在的行情跌破月線，不是代表行情下跌？
其實這就是所謂的技術交易！從一些可知的技術分析或是資訊整合，做出當下判斷，但往往是事後才從一些線圖找到證據，當下其實無法做為策略去實行。而且交易最恐怖的一件事情就是，交易者本身是一個『人』，只要是人就會有人性的問題！
舉例：
第一個圈圈進場的人，在經歷過閉著眼放空2-3的月的時候，是不是體會到前所未有的快樂人生，原來閉著眼睛放空就會賺錢，但經歷了這麼長的時間，自己身體裡面的習慣，是不是就會覺得放空才是對自己有利的
所以再出現第二個圈圈的時候，這一群人，真的捨得去轉做多頭？這裡我畫上一個很大的疑問！
大部分的人會說: 反彈那麼高可以放空了!
因為這是人的慣性: 過去我因為做空賺錢了，所以現在我也要這樣做
所以我接下來要探討的就是『量化型紀律交易』
所謂的量化型紀律交易分成兩個部分！
第一個是『量化』
所謂量化一樣是我們採用過去智者的經驗，一定可以找到一個勝率高的進場方式，無論是技術分析還是哪種市面上的方法，你藉由回測3-5年的時間，一定會有獲勝的方式，而這個階段的關鍵就是在此
我們必須要先從量化的數據去體現出這個策略是賺錢的
以我們動態平衡的股票波段策略來說從2019 – 2022年三年的交易時間段中
勝率有52.1%，期望值是 7.34% 也就是說這套策略在這三年裡面是賺錢的
當然交易也要體現實際的狀況，這三年基本上就是從高點一路跌下來，所以理論上只要是閉眼放空的交易策略這段時間一定大賺，所以你必須要有一個參考的基準，那我們可參考大盤來作為交易的對手
從下圖中很明顯地看到無論是大盤還是大家習慣的0050 或者是台積電，這段時間其實表現的也相當不如人意，可是動態平衡策略在這段時間中，是可以起到保護自己的資金甚至獲利也超出這些大宗交易商品的預期
所以量化的關鍵除了在回測檢驗上，還有重點就在於，你要知道這個策略是以什麼為基礎作為模型！既然我們策略希望能贏過大盤並且獲利，那關鍵就是可以承載自己大資金的投入並且放心的去做交易
第二個是『紀律』
技術型的策略我們知道，其實也許回測會賺錢，但是如果這麼簡單單純按照回測去做就賺錢，這世界上每個人都是巴菲特了，但是為什麼不是？因為不是每一個人都有一個完整的策略並且能夠按照紀律去執行
策略要夠完整，你用紀律去實行才會真的賺錢，
雞屎不會因為有耐心就變成鑽石！
我舉一個市場上最知名的策略：凹單策略
只要時間夠久！風水輪流轉，等個10年！再爛股票都能給你凹回來
聽起來是不是很合理
宏達電！當年的高點是1300元，現在59元，已經過了10年了！你等夠久了吧！但是可能還是沒機會再重返榮耀
所以關鍵不可能單純是回測就會賺錢，而是策略要有完整的
1. 理論基礎 2.策略進出場 3. 資金+風險控管 ， 才能夠讓你紀律去做交易。
一個完整的策略必須要含
何時買、買多少、何時賣、賣多少
更重要還有！
總資金何時應該控管、策略何時應該休眠
以動態平衡來說
我們採用蛻變基準線突破進場
然後利用每檔股票最多賠損總資金1%來買多少的評估
然後跌破止損或是移動獲利線出場
根據不同的位置坐不同比例的出場
這是完整的！
再加上總資金如果超過25%，就會暫時先把策略進行休眠
因為這是原則
我自己都不能接受自己總資金損失超過這麼多
我怎麼可能把策略定調超過這個損失
所以要能夠紀律的執行
核心還是在於策略必須符合現實！並且回測必須獲利
講這麼多，我們總結一下重點，技術分析類型的交易者，我覺得是或許可以在某一次賺到錢，但是無法一直讓你賺到錢，因為人性很難去挑戰！
所以我們必須花腦筋，利用量化的方式去回測找出完整的策略，然後並且在策略上進行資金的控管，讓策略符合現實交易的狀況，你才有機會紀律的去執行
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
