最近我很ＬＡＧ的發現了一個比大盤張差（即委買張減委賣張）、均差（即均買張減均賣張）更精準的數據，那就是純股票的張差跟均差。由於整個大盤的委買賣資訊包含了股票、基金與權證，基金裡面有些標的是外國股票，權證裡面還有認售權證，這些跟大盤指數不但沒關係，有時還是負相關，雖然目前干擾因素還不大，但偶爾就會因此與純股票委買賣力道出現落差。
證交所也從今年春天開始分開公布股票、基金與權證三者的委買賣力道，我大概ＬＡＧ了九個月才發現這件事，一般的看盤介面比我更ＬＡＧ，大多數到現在還是只能查詢到整體大盤的委買賣力道。並不是說整體大盤的數據不能用（到目前觀察的結果，整體大盤均差與純股票均差的高點落差頂多不過一天），但隨著權證越來越熱，未來整體大盤的委買賣資訊遲早會淪為垃圾吧。
由於才剛開始收集這些數據，我又找不到該數據的歷史資料，目前只有上面這張簡單的圖。到目前為止大概可以看得出代表買氣的均差與指數有高度同步相關，但與整體大盤均差一樣，每到一個高點就可能轉折向下。
而代表實質買賣盤（？）的張差與指數的相關性較弱，但偶爾似乎會出現領先指數的現象？今天也因為均差到達前高而張差反轉向下，我期貨就沒有留倉了。但這畢竟是期貨的做法，股票、權證已經放一個月不動了（7700小額調節了一次，這次大跌剛好又回補），沒意外也會繼續放下去，股票如果像期貨這樣每天進出，光手續費我大概就賠死了吧。期貨當沖相對股票當沖成本這麼低都有一堆人賠光了，我個人認為實在是不必去做股票當沖或隔日沖之類吃力不討好的動作的。
因為是極小品就只有這麼短了，今後會持續觀察這個數據，希望能發展出一套抓取短期轉折的技術，並對各位讀者有所幫助：Ｄ
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
