外資期貨多單雖增至11827口 但選擇權空單46789口/4=約11700 口 算平衡
自營商雖空7431口 但選擇權多單 25414口/4=約6350 口也 算平衡
大家都相對保守怕有多空的大變動
單壓一方的你 --要機靈點...
| 法人 | 多空 | 未平倉 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 自營商 | 空 | 7431 | 2012/6/5 |
| 投信 | 空 | 906 | 2012/6/5 |
| 外資 | 多 | 11827 | 2012/6/5 |
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籌碼分析得面面俱到～
短飆哥真明智!!
這種盤就真的看選股能力，能兩邊都壓中的，獲利應該不錯。只能單邊壓的就真的要等，選錯股可能會一下子就住進五星級的套房。
軍團長您好像沒有考慮到選擇權在價平時的delta約0.5吧，所以如果外資選擇權空單假設都是價平，期指每跌一點應該是1*0.5*50=賺25元 （注意，不是選擇權跌一點哦，選擇權跌一點就是1*50=50元）而期指一點就是200元，所以選擇權換算大台應該要除以8吧。。。所以外資期權還是淨多單。
選擇權換算大台市場面大致都以除以4
很少聽到有人以delta約0.5 再去設定
我再查查看
除以4是如果期指跳一點，選擇權也跳一點的話才成立，但是事實不是如此，如果期指跳一點，價平的選擇權應該是跳0.5點。只有極度價內的選擇權才會期指跳一點，選擇權也跳一點。
應該沒考量到如此多 指支昨7000最大量約價平 去買賣
指數跳動1點 等同 台指1/4 價錢的換算.......或許用你的考量做也行
我指簡略論述..