轉貼黑馬團長的好文
日內區間突破，是鼎鼎有名的"機械化交易策略"，曾蟬聯國外期貨最佳策略排行榜多年。
它的交易原理非常簡單，就是取每個商品開盤N時間後所形成的區間，後續只要價格往上突破就做多，往下跌破就做空。
舉個例子來說，我用台指期每天前30分鐘所形成的高低點取區間，會如下圖.....
OK，這就是日內區間突破原裡，是不是非常簡單、明確? 所以我說它是鼎鼎有名的"機械化交易系統"，既然是機械化交易，就該毫無灰色地帶....明確、可複製、一致性。
這個策略其實我並不喜歡，社團成立至今我從來都沒有教過。那麼，為什麼今天我要介紹這個策略呢??
主要原因....這幾年我看到一堆股票、期貨、外匯、虛擬貨幣等課程，強調機械化按表操課等云云，我很好奇就花了4~6萬學費進去看看到底教什麼，結果我發現這些課程只要教到當沖就會教這招.....
每當我看到老師教這招時，我心裡就滿肚子氣....馬的，一堆老師說方法很明確有SOP等，結果所教的當沖策略，竟然是連我自己不敢用也不教的區間突破策略??! (這策略我們十幾年前曾用過，後來十幾年都不用)
OK，為什麼我說我從來不教自己也不用呢? 很簡單嘛~既然定義明確老師也說能SOP，那我們就能程式回測，回測一下到底會不會賺錢，答案不就出來了??
以上，是日內區間突破一口大台下每年績效。挖靠，幾乎每年都是賺錢，2022也大賺，老師教的是真的!! 為啥大黑馬團長要生氣呢??
恩...別高興太早，上面是我沒有把手續費加上去。基本上做順勢突破的交易進場時，通常會有1~2點滑價，因此單邊手續費我們習慣用500去評估。當我把單邊五百手續費加上去時，績效就變成以下樣子......
有趣吧~從原本一路賺錢到變成一路賠錢~~這就是為啥我說這策略我們十多年前用過，後來都不敢用....
我覺得很奇怪的是，這策略十幾年來程式交易圈早已鮮少人照原版使用，為啥這幾年一堆明明是"主觀交易老師"，然後卻掛羊頭賣狗肉強調機械化交易、固定交易、SOP、交易很簡單?? 結果一進去卻是教這種程式交易圈早已淘汰不用的方法??!!
我覺得這些人要教這方法也無所謂，但你不能照原版教，然後原本就明明已經不能賺錢東西了，你卻還告訴學生說這樣做就能賺錢?! 我真的想不懂這些人是怎一回事，他們有回測過嗎?? 他們知道這策略這幾年情形嗎??
OK，我當然也知道，老師一定會跟你們說要停損，或者搭配一堆指標等去看，甚至搭配日K趨勢等.....
好!! 我今天就來假定各種可能改善方向，我們來逐一檢驗搭配老師說的綜合研判，這策略是否真的能起死回生!!!
最常見改善方式1-增加停損停利
我最常聽到一種說法，就是說這方法雖然會賺錢但還是要嚴設停損。OK....主觀交易最喜歡的停損多少??
我看大部分老師都說10~20跳動點。停利大部分老師都會說50點左右。
OK，我就把停損設定20點，停利設定為50點，看看改善情形。
別懷疑你的眼睛，不但沒有改善還賠的更多!! 會造成這樣原因很簡單，主要是因為停損設20點是非常小的數值，你很容易被點到，被點到後又反覆進場，導致於交易成本不但耗損。
這樣各位知道為何巴菲特爺爺不喜歡當沖了吧?? 老巴的一句名言，短線交易成本摩擦耗損巨大。當沖的成本耗損原本就很大，一個原本就賠錢的方法不會因為你把停損變小而變成賺錢，甚至會因此增加虧損。
最常見改善方式2-改變週期並使用KD、MACD、RSI等當濾網
OK，我把原本一分K的測試週期拉大到5分K。
我知道很多老師還是會說這樣不夠嚴謹，那我把KD、MACD、RSI等全部都加上去一並參考。參數全部都用常見的預設參數。把條件設定為KD>50、RSI>50、MACD柱狀體>0，這樣後續突破區間以後才進場做多。(空單反之)
OK，照樣還是賠錢，但賠得比較少一點。 老實說這種情形我們在開發策略時很常見，乍看之下好像有改善，但其實真正改善原因是"交易次數大幅下降"，導致於成本摩擦減少，因此賠的比原本少，並不是KD、RSI、MACD等達到什麼效果。
最常見改善方式3-日均線3MA之上才做多，3MA之下才做空。
OK，這次有更加改善了，近幾年日內波動大有賺錢，但前面損失不少。
整體而言仍不像外面主觀交易老師說的，按表操課就能穩定賺錢。
結語
1.
我這幾年來一直強調，很多明明教的是主觀交易(沒有固定方法)，卻用機械化交易來當包裝，實際傳授方式根本無法完全複製，每個學員做的結果根本缺乏一致性。
這些案例很多很多，我甚至自掏腰包花錢上課去驗證，結果發現這1~2年來老師教做多的就是這一招!! 諷刺的是，這在機械化及程式交易圈，大家都知道原版有很多問題沒在用，但這一兩年來確一堆人教這招，還跟學生說會賺錢?? 我真的不知道用意為何。
這邊我簡單說，這招若要照原本用也是可以，但有個關鍵前提就是........它得是新興市場或者商品。新興市場或商品才是使用這招的關鍵，例如台指2000~2008時由於市場還沒那麼成熟，所以我們會發現這招有用。虛擬貨幣在三年前，光用這招你也能爆富，因為新興市場或商品在前面幾年往往走是比較乾脆，這是這招原版有用的前提條件!
2.
我知道有些人可能會覺得這樣交易模式還是太草率，老師實際在教可能會增加很多東西去輔助判斷，所以我刻意模擬重現主觀交易老師會教的各種方法，我把KD、RSI、停損停利等，甚至跨週期均線也一層一層加上去，讓大家自己去感受，實際上老師教的輔助判斷真的能讓這方法變成有用嗎??
如果各位覺得我這樣檢測仍有遺漏，那很簡單嘛....你來學會程式交易，你縱使不使用自動交易，你也能親自檢驗學過的每種方法是否有效!! 這是程式交易很關鍵意義所在，它不僅僅是用來自動交易，更重要的是讓你能短時間驗證各種方法有效性!!
3.
這幾年來我平均每天花4~16小時，窩在電腦前驗證各種方法。我們簡單算5年好了， 我花在做這類檢驗時間至少一萬小時以上。
到了現在，各種千奇百怪的方法我都檢驗過，很多東西你跟我說我甚至不用回測，光憑腦中檢驗過的各種數據，就能大概知道有沒有用。
我老實跟各位說，當你真得具備程式自己檢驗方法能力時，外面9.9成的老師所講的內容你一聽大概就會知道有沒有效，縱使真的跑去學了，你要驗證也不見得得真得親自下戰場，程式跑一下就能證實老師說的是否屬實，這是學會程式交易很大優勢，少走很多冤枉路，我要再次強調。
另外，我自己也有在主觀交易，甚至未來主觀交易會越來越多，我不是真的排斥主觀交易，但我常跟學生說一句話.....真正有用的主觀交易，一般人接觸不到，之所以會賺錢的原因，也不是我們所想像中那樣!!
4.
最後，這個策略我一樣照上面幾個條件，然後稍微修改一下，回測結果如下....
從原本一路賠錢，到現在仍有續創新高能力，雖然仍有待改善空間，但至少比原版好100倍!!
這個策略我會放在社團裡當範例，提供給各位學員學習參考。
5.
各位如果也想驗證自己所學18般武藝，歡迎加入大黑馬社團。
透過機械化程式交易，你可以擺脫情感和主觀意識的影響，做出最理性的投資決策，從而提高投資效率和績效。
如果你想成為一位成功的投資人，機械化程式交易是一個非常值得學習的投資方法。現在，大黑馬機械化交易社團的限時年度優惠期，更是為你提供了一個絕佳的學習機會。加入學習機械化程式交易，你的投資人生將不再是一個黑盒子，而是充滿可能和機會的世界！
現在立即加入大黑馬機械化交易社團，享受限時年度優惠，讓你的人生從此開掛！
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
