英雄哥教戰第三堂課, 自動化交易原理 ,07/09 - - - - + 實體課程補充, 07/19, 綠色字體
- - - 投資最大的風險是無知 - - -
牧羊犬設計的原理跟概念
* 要有Excel 表or計算機!!!
1. 系統交易的重點: A. 固定的金額; B. 足夠的時間
A. 以固定金額來操作, 不要賺錢才加錢, 不然越後面停損損失越大. >>不要在短時間之內加大籌碼, 一開始就要把目標預算設訂下來, 不要無止盡的擴充投資金額. >>要用閒置資金來做操作
B. 策略只要定出來就不可能會百分百完美, 一定會有缺陷. 馬丁策略為加碼策略, 最大的缺點在發生單方面的單衝, 就會停損. 反過來說一般人想要做突破&長波段的缺點就是短線上無法賺錢, 甚至常常停損, 所以會有適合的盤與不適合的盤. >> 要先了解你的策略的週期在哪, 然後要給予足夠Run的時間. 且, 要能接受這樣停損的設定, 再設這樣的策略, 不要因為不能承受損失而停掉策略. 停損是正常的.
策略有週期(一年), 系統的週期為3 - 6個月, 所以1. 至少要測3個月(觀察期)~要判定新設定的參數是否會賺錢則要給其足夠的時間, 通過3個月的測試/觀察之後, 再加$$進去, 若一開始有賺, 還是不要任意增大投資$$數目. 等這次週期結束之後下次再加碼. 當模擬倉(測周期)停損時表示下次的 $$ 可以放大了.
2. 系統交易的迷思: A. 令人讚嘆的報酬率; B. 只要開電腦, $$ 輕鬆進口袋; C. 操作者本身無紀律
回測的迷思: 為已經發生過歷史, 所以多少會有點誤差. 應該是設置好參數之後, 系統穩定的幫忙賺錢, 系統交易為固定策略, 至少要跑完週期, 不然每次一直改參數, 等於沒有意義.
>>事前要花時間來先了解系統的特性, 及其操作的邏輯, 然後給足信心, 設好自律規範, 開始,
3. 系統交易的優點: A.操作門檻低; B: 屏除人性的貪婪與恐懼; C: 對的策略必能得期望值, D: 24小時廉價勞工
手動交易四步驟: 1.決定策略; 2.下單; 3.出場; 4:把$$領出. 最常發生心態問題的為第2&3步驟, 系統可協助這兩個部分, 不過還是需要自己執行第1&4步驟.
HomeWork: 用十字線找5分K, 15分K, H1, Day1, 找10 - 20個的平均週期(震幅,高點到低點之間的距離). 去找這一波的平均週期大約是多大.
4. 系統交易的缺點: A.過去績效不代表未來績效; B: 策略是死的, 盤勢是活的; C: 使用者依舊保有人性, D: 使用者的過度依賴
A: 操作一定要拿閒置資金. B: 歷史會重演, 所以策略定好之後就保持不動了; ,>>三年是一個大週期. 現在(2015, 歐元量化寬鬆) 進入了一個新的週期, C: 不要隨意放大籌碼; 別人講的不是真的, 自己親身經歷才是真的.
5. 系統交易失敗的原因: A.錯誤的策略; B: 使用者的錯誤期待; C: 使用者的過度放心,
A: 可一次測很多組以節省時間. B: 不要有過度/過高的期待. >> Home work: 利用模擬倉, 翻倍
6. 馬丁理論 (前提: 假設$$是無限多.... XD): 累積小獲利達到固定的%數, 其勝率其實挺高的
* 缺點: A.$$不是無限多, B.手數上限; C.手數越來越重; (越容易虧損, 但也越容易解單)
* 如何正確運用馬丁? A.事前規劃與布局, B.固定總手數; C.嚴格執行停損; (事前規劃要下多少單, 限制好固定手數, 在什麼區間把手數都佈局完成, 然後設定哪裡做停損, 並嚴格執行)
* 馬丁跟凹單不同的是, 須有事前的佈局與設定, (佈局為, 有規則的設定 >> 設定總手數!! 也要設定止損 )
7. 牧羊犬參數:
*時區. (保守型可選長時區, 但不超過H1; 積極型可選短時區). >> 牧羊犬, 系統開始即會計算止損, 但要在設定牧羊開始的時間才會做下單動作.
*牧羊時間: 8 - 15(亞洲盤); 15 - 18 (歐洲盤) ; 19 - 08 (震盪盤, 歐美都醒著) . 保守型可設 8 - 15; 穩健型可設到17(18), 積極型 0 - 24. Anyway減少消息面: 白天; 佔點便宜: 開到下午五點; 衝: 整天
*起始手數: 佔策略最大一部分, 有"試單", "測距"的概念. 起始輕+馬丁重, 表主力手在後面, 因為距離拉越遠, 反轉的機率越高, 後面越重;
*起始單獲利點: 給起始單設定的獲利出場點(只影響到起始單). 會影響到起始單在場中的功用. 若設短, 表示在做測距的推升(進場>走>進場>走...). 所以若希望起始手數能一直幫忙測到最高點的話, 此參數可設短(30 - 60 ). 若設長, 表示希望這單可長期幫忙抵抗另外一邊的虧損. >> 比較少看這個因為只會影響到起始單, 而後面都是看馬丁後獲利點數
*馬丁比例: 每個下一筆單與前一筆的比例(倍數); >1.618, 積極型, 反之保守型. 逆馬丁: 頭重腳輕, 重心放在第一張單.
*馬丁點距: 第一筆單跟第二比單中間距離的點數. 通常會跟最大張數做搭配, 兩者相乘就是我們佈局的區間. 積極型策略: 佈局在1000點以內; 穩健型: 1500以內; 保守型: 2000以內.
* 佈局區間: 最小佈局區間 = 馬丁點距 & 最大張數
* 馬丁最大張數: 要做幾次加碼的動作
* 浮虧比: 以餘額為基準, 設定的虧損比例. 當達到此比例(數目)時, 即會把單都平掉. 不想停損時設定100.
8. ** 預設參數: 起始手數0.1, 起始單獲利100, 馬丁比2, 馬丁點距200, 馬丁後獲利60, 最大張數5, 浮虧比20. 去注釋裡面看, B0: Buy單起始單. B1:馬丁第一單
9. 計算Buy 單總成本
1.37867 + 60 = 1.37927 >> 馬丁第一單獲利點. 此時獲利出場的話, 第一張賠第二張賺, 總和是賺. (下圖B0. B1, 以及之間的紅線 (馬丁第一單獲利點)
下到第三張(馬丁第二張)單時的BUY單總成本算出如下: ( 應為1.37714 )
1.37738 + 60 = 1.37798 >> 馬丁第二單獲利點. 此時出場的話(三張單同一個獲利點), 第一第二張賠第三張賺, 以第三張的賺來彌補前兩張單的虧損. (下圖B0, B1. B2, 以及之間的紅線 (馬丁第二單獲利點).
>> 此為 "追蹤出場" 的概念. 即, 出場點位一直跟著盤勢來做調整. 盤勢往下獲利點就往下.
* 下單的時候, 若設時區為M15, 行情通常每5分鐘會有一段, 每15分鐘會反應完一個消息面(最大段的), 所以設M15的人, 成本通常會比較低.
* 雙頭犬, True模式可將單分開離場. (False為共同離場, 但如上圖的話, 後面盤整的地方有可能會卡單, 所以可以True模式將下面卡單的幾張解掉). 要手動清單的話從後面開始清.
* 雙頭犬, 帳上一定有單, 所以要手動清單(平倉). 先關系統, 再平倉. 把錢轉出來, 重啟新局.
9. 佈局區間: A.最小佈局區間=最大張數 * 馬丁點距. B.佈局結束後總手數為2.74手. C,佈局結束後浮虧為693元. (表示當佈局所有的手數都下完之後, 可算出浮虧總共有多少). D.停損金額2000. E.距離停損尚有1307元. F. 1307/2.74手 = 477點 >> 虧損淨值很重要的一點是，他可以讓你推算的出來，停損點在哪裡
* 藍框框為所有佈局區間, 是可做馬丁下完單的區間, 下面是距離停損線的區間. 所以如下圖, 整個完整執行的策略是為適合1500區間的策略 (佈局區間1000+緩衝區間477=1477). 所以我們需自己去設計&尋找適合自己的區間,
* 上下震盪的部份, 雙頭犬可以半手動的方式, 可在沒有卡單的部份做手腳; 牧羊犬, 可將獲利單按XX, 來增加&延長在場中的時間,
** 趨勢盤一般能反彈到1/3, 若有彈到1/3時就趕快解單; 盤整盤可反彈至1/2
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
