Note.英雄哥教戰,風險控管與分析,08/08
1. 系統使用馬丁策略, 其優點為盤整盤, 缺點為趨勢盤. 牧羊犬對方像的判斷, 準確性很高, 可是針對大幅度的刷盤(上刷或下刷)還是沒有辦法. 除非用閃電犬來當防守用的工具(發生短暫性無法預期的上漲或下跌); 而其他時間的防守工具就是停損. >>不管什麼策略都要設停損
2. 消息面要判斷出方向, 很難預測; 可有沒有大消息, 較簡單去做預測, 所以我們不要去判斷方向, 只要去判斷此消息是否有大震盪, 這就比較容易.
3. 會有大震盪的大消息: a. 政策面 >> 降息, 量化寬鬆; b. 經濟數據(大家越關注的經濟數據月容易有大行情). >>歐洲物價指數; 降息升息; 非農就業人口 . c. 美國數據好, 歐美會下跌; 歐洲數據好, 歐美會上漲. d. 戰爭 (大部分對其國家都是貶值的)
4. 馬丁試算表. 可協助算出, 我們希望在哪個點位停損, 來讓實際停損的點位可以越符合到我們所希望的地方. 此表包含: * 本金 * 點距 * 獲利點 * 馬丁比例 * 進倉點
* 反彈距離比: 表示下單後, 盤勢要彈到這一波的幾分之幾, 才能出場. 理論上最常解套的反彈距離比為33%. (正常的趨勢盤一般都會反彈約1/3), 所以若現已反彈1/3但帳上單還未解, 表示要盤整盤才會解了.
* 所以我們在做策略的時候要知道, 這一波主要要賺錢(解套)的, 是哪一張馬丁單. (此張馬丁單一下, 其反彈距離比不能超過33%). 且要看此張單下去之後, 帳上總手數為多少. 手數越大越積極, 怕容易碰到停損或被整波帶走. 目前來說2手較為適合, 若超過2手的話要搭配停損.
* 總手數控制為一樣, 但若能下的手數越多(表每筆單的手數較小, 且手數增長的速度比較慢), 其後面可解套的機率比較高, 所以整體風險比較低. ( 相對的賺的比較慢, 可是會比較穩)
* 馬丁下到後面(不管比例大小), 手數一定還是會變大, 所以要就資金變大, 要就設停損, 或手動解單.
* 停損怎麼設? 試算表有列出虧損淨值. 所以當我們下到最後一張單時就可以看到目前帳上的虧損淨值為多少. 所以我們就可以抓到如果這張單再跌多少時會虧多少錢. 用這樣的方式可以找到, 設定停損點之後總共可以承受多少的震幅.
5. 虧損淨值: a. 現在點位, 手數輸入; b. 有幾單輸入幾單; c. 預計停損的點位以及點位為下一單; d. 即可查出停損設置時, 系統會平倉
6. 由每個波段的漲跌幅, 可找出最高點&最低點, 及每波的高點&低點; 這些就為壓力&支撐; 有些支撐&壓力會很密集, 此即為有效力的支撐&壓力區. 若馬丁單下在這些高點&低點, 就會比較有效力.
另外也要注意其出現的次數 & 時間. 若在某點位出現的次數越多, 這個支撐壓力越有效益; 若在某點位盤整的時間越久, 同樣此支撐壓力越有效益;
7. 要做績效記錄, 記錄每個帳戶的報表分析,
含本金,日期,每日獲利, 餘額, 淨值, 金額總計, 停損率 ( 平均多久停損一次? 每次停損約幾%?), 週期性 (季節性, 消息性) >> 外匯約三個月為一季,
8. 開啟程式的時機: a,消息面解除 b.模擬系統達到預期停損 c.大趨勢隔週(適合盤整策略) >> 不要等政策面的消息, 要等經濟數據公佈之後, 大震盪的隔週, 較不容易遇到停損. d. 模擬倉跑到停損的隔週, 開真倉 (所以可同時開兩種倉來做對應及試探)
9. 關閉程式的時機: a,抵達平均獲利 b.抵達目標獲利 (一個月3% or 6%等等, 達到, 收工, 等下次時機好再開啟) c.遭遇不可知消息. d. 從不關閉系統
10. 停損怎麼設? a.平均獲利與停損機率之間的取捨, b. 假設平均每月停損一次20%, c. 每日平均績效為8%, d. 停損一次約需一週可賺回
11. 參數調整: a.資金比例縮放(資金放大會降低風險, 縮小則提高風險) b.報酬率是否可接受 c.風險性是否可接受 d.人為干預的可行性
12. 資金分配(投資組合): 計錄各程式的達成績效及達成率, 來協助做資金分配的比重. (ex. 保守的比重佔較大, 激進如手動操作的比例則小些)
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
