七月份到現在為止, 共有 16 個交易日, 日均振幅 69 點, 較 六月份 高, 但以天數來看, 卻不太好: 小於日均振幅 69 點, 竟有 9 天; 上下 5 點者 2 天. 大於 100 點者 2 天; 低於 50 點者, 竟然有 5 天. 這說明常態是偏低的, 2 天大於 100 點者各為 132 及 125, 將平均從常態拉高近 20 點. 但以當冲而言, 日均振幅低於 50 點的 5 天, 幾乎天天被雙巴; 其餘的小賺小賠; 能賺否? 還要靠大漲 135 點及 125 點的兩天, 是否做對方向, 做對方向可有抱牢, 得以大賺,, 才得以平反.
前些日子在台灣, 上過一些老師的課. 一位老師說他在彼岸數年, 發展如何如何. 但提及對岸有人出數億高價, 公開搜求必勝之操盤手或程式 (即必須每日獲利, 即使僅 1 點, 不能有賠), 但無一符合. 這其實就不太符合贏家所標榜的 "小賺小賠+大賺".
敝人的目標: "平均每日淨獲利 6 點", 是平均每日非每日. 看起來很簡單, 其實還真不容易呢! 茲說明如下:
+30/w = +15/d * 4 - 17/d * 1 - 1 * ( 2.6筆/天 * 5 )
+30/w : 平均每日淨獲利 6 點, 每週淨獲利 30 點;
+15/d * 4 : 假設 4 日獲利, 每日獲利 15 點;
-17/d * 1 : 假設 1 日虧損, 當日虧損 17 點;
1 * ( 2.6筆/天 * 5 ) : 平均每日交易 2.6 筆, 每筆交易成本 NT$200, 相當於 1 點; 簡化一下, 獲利 (+15) 日交易 3 筆, 分别為 +12, -9, +12, 不太簡單; 虧損 (-17) 日交易 1 筆, 為 -17, 無論如何停損限制損失. 勝率為 61.5% (= (2 * 4) / (2.6 *5)), 尚屬合理.
大大别小看這 "平均每日淨獲利 6 點", 它換成 1200 新台幣, 每月約 二萬五千. 成本約 二十萬 (做二口用), 每月獲利算 10% (ROI). 單利則年獲利超過 100%, 以複利計約 300%.
可能有些人看不太懂敝人的圖文, 在此將文字註記說明如下:
無 * 者, 表示 "計劃" : 譬如 s , 表示 "計劃賣"
有 * 者, 表示 "已執行" : 譬如 *b , 表示 "已執行買入" ; *SL , 表示 "已執行停損" ; *PT , 表示 "已執行停利"
數字 n , 表示 "筆數" : 譬如 3, 表示 "第3筆進場"; SL 表示"進場後立設停損"; 3' 表示 "第3筆平倉"
b - 買入 ; s - 賣出 ; SL - 停損; PT - 停利;
台指期當沖 2017/07/24 進出點位如下, 請參考.
1 08:58 *b -10296
SL 10279
1' 09:12 *PT +10312 +16
2 09:22 *s +10292
SL 10309
2' 09:25 *SL -10306 -14
3 09:39 *b -10321
SL 10304
3' 09:59 *PT +10337 +16
4 09:59 *s +10337
SL 10354
4' 10:53 *SL -10343 -6
PnL = +12 -> +NT$1600 = 200 * ( +12 - 1 * 4 )
= 1 (-10293) - 1' (+10312)
+ 2 (+10292) - 2' (-10306)
+ 3 (-10321) - 3' (+10337)
+ 4 (+10337) - 4' (-10343)
祝交易賺大錢!
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
