豪爺知識講堂#9
建立自己的交易系統4-紀律
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1.
上一篇系列文，我們談到量化部位規模，
但有了正期望報酬模型+適當風險管理後，還是無法確保成為成功的交易者，因為必須搭配「紀律」。
紀律若發生問題，通常都與風險管理面有關。
不知大家有沒有聽過前景理論，根據此研究，人類普遍都有拒絕認賠的心理偏頗，而且我們的社會制約更強化了這種天生心理偏頗；
不論是小時教育或是長大後社會的現實，我們都默默被灌輸了與他人比較、絕對不可認輸的思想。
我們以為，認輸=輸家。
但在金融交易領域內，贏家反而是那些願意認輸的人。
怕輸的人不會贏，但願意輸的人卻是贏家，很有趣吧？
對於失敗的部位，專業交易者絕對秉持嚴格心態處理，
不會把自身交易者的成敗，繫於單筆或連續幾筆交易的盈虧結果。
大家也該養成這樣的心態：別根據幾筆交易的結果，評斷自己身為交易者的價值。
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2. 為何違背風險管理的紀律?
大多數交易者違背風險管理的紀律，通常是為了避免承認自己的錯誤。
他們認為，只要不認賠，虧損就不會實際發生。
有些業餘交易者可能會覺得【雖然暫時出現未實現虧損，但價格仍有可能拉回，最後或許能解套、甚至小賺一些。】
這就是前述前景理論所談到的失敗心態！
這個動作追求的是”小賺”或”大賠”！
交易者為了想解套或小賺一點，結果卻讓很容易處理的小損失，可能演變成大災難。
這種心態不是想賺錢，只是不想賠錢而已。
在金融市場中，懷有這種僥倖心態帶來的結局之慘痛，希望大家可以想像看看，但最好別親身體驗。
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3. 耐心
交易者違背紀律的另一個原因，缺乏耐心。
缺乏耐心的原因又可以細分，但最常見的就是「無聊」
當交易模型沒辦法常常提供進出場訊號時，很多人就會覺得焦躁，不願意繼續等待高勝算的機會。
這通常發生在把金融交易視為做刺激活動的人。
事實上，如果有從本系列第一篇文章看過來，
你我都知道，嚴格遵循正期望值報酬模型+適當的風險管理，
這看起來就是一種可能會令人覺得無聊的活動XD
交易的目的通常是為了賺錢，不是為了刺激。
所以，如果想追求刺激，有很多戲劇電影可以選擇、很多遊戲可以玩、很多戶外活動可選，不必非選交易不可。
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4. 信心
對自己的交易系統缺乏信心，是導致不守紀律的另一重要原因。
如果使用者對交易模型缺乏信心或者想放棄該模型，
很可能是對某些方面缺乏信心，如勝率、帳戶淨值最大損耗之類的，
通常不會是績效問題(因為你已經知道這是正期望值報酬模型)
這也是為什麼我們在群組內會常說，要「相信」，
不論是相信自己，相信自己的系統、或相信自己的分析，要練習「相信」。
除此之外，想要完全解決缺乏信心的問題，
辦法就是在你實際操作前，盡可能做好完整的研究，包括歷史回測，
這些事前準備絕不是毫無意義的，再再都能夠強化你對系統的信心。
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5. 結語
金融交易，我們考慮的是機率、期望值與風險管理，而金錢則只是附加的結果。
市場今天要給你多少金錢，是市場願意給的，
認知到這些，在市場面前放低自己的身段，是非常重要的。
我們無法確定每天的市況、或適不適合交易；
當你內心有個想法，告訴你今天必須賺多少錢時，
我們的建議是保持空手，千萬別讓這些想法把自己帶入勝算偏低或風險偏高的市場內。
我們必須體認到，市場有時候就是不適合交易，
此時嚴格遵循自己系統、遵循不進行交易的紀律，極為重要。
套句豪爺之前常講的：空手也是一種操作，
成功的交易人必須同時具備紀律與彈性，
只要有心，我們都能成為心之所向之人。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
