在EA交易的世界裡，常常會聽到這樣的話
「如果找到了穩定賠錢的交易方式，只要把進場的方式相反，就等於可以賺錢了」
這樣說有道理嗎？
首先，這樣的邏輯，在其他領域肯定是不適用的
譬如
「如果你學會了一個月花100萬的方法，只要反過來做，就等於一個月能賺100萬」
這樣的邏輯怎麼聽都不可能對，因為花錢的方式太多了，而且很多方法不大可能反過來做，如果上面那句話為真，那...
吃飯花掉的錢，反過來 = 煮飯賣給別人吃；買衣服花掉的錢，反過來 = 賣衣服給別人賺錢
從經濟學裡的原則告訴我們，專業分工更符合經濟效益，花出去的錢若要用相反的方式賺回來，通通靠我自己一個人的時間精力，是無論如何都辦不到的；用個更極端的例子說明，我搭捷運花掉的錢，總不可能開一家捷運公司，讓別人搭捷運付我錢賺回來吧？
但是交易很簡單，只有買跟賣
只要不是只能做多的市場 (譬如股票)，就能夠自由決定要買進還是放空
那問題來了，如果我把交易邏輯和執行結果，做完全的反向 (本來該買的地方我賣，該賣的地方我買)，績效理論上豈不是也會完全相反？
很可惜，依E哥自己的經驗，結果往往沒這麼理想
今天隨便設定一個陽春的策略
均線 EMA 20 > 均線 EMA 50 時，BUY單進場，反之SELL單進場
不設停損停利點，反向時平倉並進新單
在EURUSD，本金1萬，交易手數0.1，從2012跑到2017年的結果：
總獲利：-1483 交易次數：171
反向的進單原則，結果：
總獲利：271 交易次數：171
單純從績效圖來看，似乎是呈現負相關沒錯
但是總獲利一個是負1483，一個卻只賺271
怎麼會這樣!?
其實以E哥的經驗來說，這樣還算好的了，更多的是像下面這樣的例子
交易邏輯：RSI > 50 進BUY單，反之進SELL單
不設停損停利點，反向時平倉並進新單
其他條件都一樣，EURUSD，本金1萬，交易手數0.1，從2012跑到2017年的結果：
總獲利：-3387 交易次數：905
反向的進單原則，結果：
總獲利：-765 交易次數：905
這次竟然不管正常進單還是反向進單，都無法獲得正報酬的結果！？
這又是怎麼回事呢？
請記得E哥一句話，投資市場裡唯一不會輸的贏家是誰？是莊家啊！
「如果找到了穩定賠錢的交易方式，只要把進場的方式相反，就等於可以賺錢了」
上面這句話之所以無法成立，就是因為對投資者而言，投資並不是完全的零和市場
每一次只要有人交易，經手的券商、銀行，就會從中間扣取手續費
再一次比較上面兩個策略、四次測試的結果，有沒有發現正反進單兩者結果加總，總虧更多的結果，其總交易次數也比較多；以均線的交易策略總交易數171，而以RSI做為準則的交易數則幾乎多出五六倍，來到了905次
說真的，能夠長期獲利的交易方式實存在，但是真的不好找！
在策略測試的第一步，最起碼的要求便是
打敗券商的手續費
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E哥自己目前的程式，不乏像下面這樣的回測線圖
當然回測跟真實交易上，還是難免會有誤差，未來績效也不可能完全複製回測績效
只要將多組可行的策略與貨幣規劃加進投資組合，那麼穩定成長的真倉績效也就越有可能達成
就拿 E哥自己的真倉來說吧，也不總是一凡風順，在去年年底兩個月行情較為盤整的時候也曾遇到亂流，但是依著規劃持續執行，目前的績效就如下面這樣，不僅虧損的drawdown賺回來了，淨值還創新高：
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
感同身受