英雄哥教戰第四堂課,自動化交易應用,07/12
1.系統交易的精隨 : 半自動化系統工具
* 馬丁策略的精隨是區間策略. 要停損之後, 產生新的區間來賺$$. 在設定好的區間之內來賺$$是OK的, 但超過這區間之外, 要就等停損, 要就等獲利, 但是"等"會浪費時間成本, so 積極策略都會停損, 從新的區間再開始賺$$
* 馬丁策略為"事前規劃做加碼", 而非凹單
* 停損SOP: 先暫停, 隔週再開始, 參數不要變(用一樣的手數來做操作). 因為市場的情緒是連貫的. 這波停損, 通常行情都還是很大, 等過一個週末之後市場情緒才會比較下來
* 若遇到二次停損, 表整個盤勢真的不好, 不過二次停損的損失為遞減的停損方式(餘額的比例ex.20%), 會比第一次少. (無窮遞減餘額也不會是0)
* 策略: 開模擬倉, 若停損, 隔週即是(真倉)最好進場時機!! (so 一次開兩個倉). 真倉出場時機? 設定目標, 目標到了, 真倉停止操作, 讓模擬倉繼續跑.
* 事前停損, 事後停損
2. 交易系統的區別: A.順勢交易系統, B.逆勢交易, C.型態交易, D.混合交易
A.盤勢往上, 系統下Buy; 盤勢往下, 系統下Sell. 此系統優點在於, 在賺大波段. >>閃電犬. * 不過牧羊犬透過半手動控制可成為順勢交易系統, 即, 利用其第一單下得準的情勢, 設定最大張數為一, 不要走馬丁, 讓他成為順勢交易系統, 有問題停損即可.
B.盤勢往上漲到某種程度時, 系統下Sell, 往下跌到某種程度時, 系統下Buy; >>雙頭犬.
C, 會根據現在狀況做判斷, D.全部混合在一起, >>牧羊犬
A/B/C/D沒有對錯, 跟操作者的習性有關係. A順勢的概念為, 常常停損停一點, 賺一大段. (盤整局勢); B的概念為, 賺一點點, 重點放在勝率. (所以停損很重要)
3. 半自動交易, 自主控制: A.方向性, B.距離性, C.策略性,
A. 方向性: 自身覺得是Buy 還是 Sell? 系統可以執行我們想要的方向: Only Long(做多,下buy單), Only Short(做空,下sell單). 雙頭犬較為適合此種操作.
B. 距離性: 我希望系統能在關鍵的支撐跟壓力的時候幫我下單 (????)
C. 策略性: 事前擬定好策略讓系統在我要的點位幫我下單, 錯的時候也能停損
3A. 方向性:
* 道氏理論 * 漲者恆漲, 跌者恆跌 -->此為順勢的概念. 漲勢為很多人的力量(同趨勢方向)的集合. 喜歡常常小賠, 可一次大賺的, 屬於順勢交易的屬性. ( 順勢操作者的概念: 跟單. 魚頭魚尾看不到, 吃魚身)
* BUY 的趨勢: 過高 & 不破低. 順勢 -->過高(超出前面的高點, 過高 then 創新高,); 逆勢 --> 不破低.
* SELL 的趨勢: 破低 & 不過高. 順勢 -->破低; 逆勢 --> 不過高
* 歐美交易市場散戶多, 喜做逆勢. 適合做順勢市場: 黃金/日圓/英鎊. 過高拉回前高
* 下手動之前勢必要知道這比單的停損根停利在哪. (系統已經知道了但我們會喪失紀律). 先藉由系統交易養成我們優良的交易習慣, then just could make money in the market.
* 做順勢交易: 過高可拉回前高段. 做順勢的停損在低點. BUY: SELL:
3B. 距離性:
* 支撐壓力論: 野蠻人是石頭的支撐, 石頭是野蠻人的壓力. 當價格來到某個點位的時候, 就會被買上去, 這點位就是所謂的支撐; 當漲到某個點位就會下跌時(很難再繼續向上突破的點), 即所謂壓力. 通常壓力點位會在"覺得賣了划算"的地方 (下Sell); 而通常到達低點時, 大家的慣性即想要buy
* 支撐&壓力通常會發生在 1. 價格相對的高檔與低檔; 2.Buy / Sell爭戰之地 ( 盤整盤很久)
* 通常有兩種: 1.主動性的. ( 來到此點位覺得很划算,下buy; 覺得太高了, 下sell). 2. 有錢人不想輸$$撐在那邊. so 盤整盤越久, 越會形成支撐&壓力(越多人想在那邊下單).
* 支撐&壓力怎麼找? 1. 找前面的高點&低點; 2. 找前面盤整最久的區塊. >> 高低點為理所當然的支撐壓力所在地.
* 支撐&壓力可有很多個. 現在會有一現行的支撐&壓力, 但突破之後, 還會有下一個區間的支撐&壓力(下一個區間的盤整); 所以在做的時候一定要找2-3組區間的支撐&壓力. 且停損要設置好. 才會去到下一個區間的支撐&壓力
3C. 策略性:
* 最大張數控制法: 前面手數讓系統操作即可, 可越後面的張數手數越大, 越希望他下在我想要下的地方. 所以當超過某個區間時, 就人為干預. (ex:最大張數設定為5, 等5次用光之後, 再去找下一個支撐&壓力, then 再去做修改, 將最大張數從5改為6, 間距改為現在想要的距離, so 下一張單即會在我想要的位製幫我下). (最大張數設定N張, 表加碼N次, 包含第一張, 總共下了(N+1)次 ). 其精隨在於: 其最大的手數, 一定要交給自己處理.
* 先抓1.停損點? (1000以內), 2.放多少區間給系統處理? (600), 3.幾單不理他, 給系統處理? (3單), So 區間為600, 最大張數設定為3, 間距為200 ( 600/3=200); 等三張都下完之後, 最大張數設定為4, 間距400, 則系統會於1000點時再下第四張單
* 開啟True 模式, 每張單都有其單獨的獲利點. 分離獲利的優點: 當下的點位不錯但距離解套較遠時, 即可用分離獲利的方式來做處理.
* 以策略佈局的概念來說, 前面的單就會變成後面這些單的"試單","測距",先把主要要下的手數拉出來, 即, 後面的單才是主要要下的手數.
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
