3/8,上課,選擇權

只是一些無聊的記事而已,沒有特別重要的東西,如果這樣子還想看的話,那麼請付錢吧.

上課,現在才發現..學習有興趣的事物,進度會特別快..

這也沒辦法,以前對學習之類的只有感到厭煩而已.

想了一下

目前有2 個想法

1,持有50,SELL價外CALL

2,持有50,SELL價外CALL,BUY遠價外CALL

延伸一下2的想法

SELL價外CALL,BUY遠價外CALL,就是CALL  SHOT 價差組合,

假設是300點的價差組好了.那麼,現貨指數和SELLCALL有300點距離,

而300點的漲幅,50約漲2元,BUYCALL和現貨有600點距離,

如不算SELLCALL收的權利金利潤,那此SELLCALL最多損失300點,

300*5=15000元,CALLSHOT價差組最大損失15000元,

而50在600點漲幅下,約漲4000元,那50至少要有4張,才能打平OP的虧損.

而CALLSHOT價差組約有60點的權利金收入,約3000元,

那麼4張50只要跌個0.75元就會把60點的權利金消耗掉,

50跌0.75元,現貨大概是105-108之間..

應可再做一組300點距離的CALLSHOT價差組,但若太大波幅回升,就會虧損,

因為OP和50的比例已經失衡..至於要漲多少才會出現虧損,

漲300點還未虧,400點則虧一組,500點兩組虧,

漲500點則50漲約3000元,4組50合計12000,12000/50=240點

而OP合計虧300點,至此已確定有虧損,

什麼樣的市況會有這樣的漲跌幅呢??

好像常有這樣的事,再想想吧..

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。