最近一個月全心投入寫股票策略，寫出許多不可置信的報酬。
首先.....
1.
基於原本期貨程式交易經驗，我清楚知道成本設定的重要性，因此看不少人成本設定0.2%，我就故意用0.3%比較高標準。
2.
為了讓買賣能夠更貼近現實交易，我一律使用條件達成後下根K棒進出場。
在以上條件下寫出這些報酬率，老實說非常難以置信的績效，有使用XQ者就會知道這背後難度。
不少XQ使用者看到這種報酬估計會迫不及待上場交易，但在我寫了一個多月非常滿意這成果後，我繼續深挖下去並結合我過往交易經驗，目前這些策略我仍是不敢使用。
不敢使用原因倒不是績效有錯，或者XQ時間報酬引起的誤差之類，這些問題其實都可以輸出EXCEL檔案，自己重新計算策略固定買進一張下的損益曲線，並計算真實的每筆平均報酬。
以下方幾個策略來說，基本上我自己用EXCEL重新換算過以後....
A.
以下幾個策略年化報酬，大概介於50%~90%。
B.
以下幾個策略每筆平均報酬，大概介於4%~10%之間。
恩....理論上這些策略對大多數使用XQ的人而言，拿來實戰應該是沒問題的，我自己不敢使用則有經驗上的考量，原因就不細說。
其實在XQ推出之前，更早有個叫做策略雲的回測平台，過外則有Portfolio Visualizer，這些都是付費才能使用，過去十幾年我玩過很多這種付費工具，大部分只要"付費"，回測基本假定上就不會有太大問題。
不過，付費工具回測基本假定沒太大問題，這點在XQ上一直都不成立，現在就讓我娓娓道來XQ上諸多缺陷....
1.
他們一直令人詬病的加權時間報酬，N年前不少資深使用者反映過，他們死不改，才會造成許多資深用戶得自行建立EXCEL重新計算報酬。
2.
基本上股票建立投組很常使用排序、再平衡、固定時間選排序N檔進出場。
這些功能在國外一些專業的付費軟體很常見，但在XQ上要實踐卻非常麻煩，你得自行想辦法編寫排序相關進出場邏輯，XQ有機會辦到，但估計要自行寫程式的話會很複雜，原廠也沒有給範例。
3.
我看過無數股票回測軟體，只有XQ堅持使用這種奇怪方式計算。我強烈懷疑XQ是知道大多數策略回測後績效根本慘不忍睹，因此才一直堅持使用加權時間報酬去美化策略報表。
4.
XQ多年前就放下豪語，要設計出台灣本土專業回測軟體。這在我當年看到就覺得可笑，至今依然可笑。
原因就在你回測最基本假定上，報表呈現都有問題了，你更多的籌碼及基本面功能其實都沒甚麼意義。
為什麼在回測基本假定上不好好的遵守國外就已經有的成熟範本，硬要搞些奇怪的計算實在令人費解?
5.
我強烈懷疑XQ刻意用加權時間報酬去每化策略績效，這部分從他們績效上的疊加指標內建0050跟加權指數可以看出。因為要真實比較績效應要用加權報酬指數，但XQ卻內建這兩個偏頗指標，甚至文章上常常拿來當策略好壞舉例，這是很顯然偏頗。
有趣的是，在績效疊加指標上可以自行找到加權報酬指數，這代表他們有這功能，但他們內建疊加指標上卻沒有。
6.
簡單講，我認為XQ不是刻意去讓整個回測基本假定美化，就是開發者根本只是研究者鮮少使用這些工具真正在下單。
我不知道我猜想是否正確，但XQ對於量化交易這領域，唬弄新手或許可以，但對於資深程式交易者而言，存在太多太多詬病，許多設計都令人感到匪夷所思，感覺就像毫無交易經驗者天馬行空開發的平台，東拼西湊逐一完善，完善到現在N年最基本最重要的卻不更改。
7.
針對XQ要抱怨真的說不完，回測速度慢甚至同一策略有實回測結果都不一樣，或者三不五時就一直跑出回測失敗等....
只能說XQ資料非常豐富也雲端化很方便，但除了龐大數據庫雲端化優點以外，跟其他專業回測平台相較，我幾乎看不到XQ任何優於其它平台之處。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
