2010/1/27盤後筆記 個人記錄請勿跟單
昨日有網友問到，我所謂的系統是指程式交易系統嗎? 不是的，我並非程式交易者。基於個人的投資策略、期望值與風險承受度，設定一套買賣進出續抱減碼等原則，再將這樣的原則經過歷史紀錄的回測調整，然後只交易這原則出現的買賣進出續抱減碼訊號，而不再交易自己”想像”的機會，這就是所謂的系統。
而系統風險(Systematic Risk)主要是來自基本經濟或政治因素的影響，如貨幣與財政政策對GNP的衝擊、通貨膨脹的現象、國內政局不安等等，由於幾乎所有金融性資產均會受到此類「全面性」因素的影響，因此即使透過多角化的投資，也很難將此類風險分散。反之，如公司產品、罷工、財務狀況、營運管理良窳等獨特的風險，稱為非系統風險(Unsystematic Risk)，可用分散投資的方式來規避風險。衡量系統風險的量數為Beta。 系統一詞源於西方的投資術語之中文翻譯。
而我個人系統用到的判斷工具依優先順序為趨勢>型態>K線>指標，趨勢型態決定做多或做空，以及是否要持有或出脫部位。決定好後由K線及指標找進出點位。而交易風格原則為: 1.減少交易次數(等待關鍵時機)、2.放手讓利潤成長(做對多頭方向要抱牢至價格貫性消失為止:)、3.停損。
因為個人系統牽扯到趨勢型態等等的抽像定義研判，目前還不打算程式化。系統只負責進出判斷的部份，還有資金控管及心理素質的部份影響交易成敗。
以下就是一個心理素質影響交易成敗的例子: 昨天的文提到: “空單甚麼時候會回補，由於尚未看到止跌訊號，所以今天沒回補”。 大盤K線盤中推測今天會出現落底無力訊號、手中的鴻X亦可能會出現外孕十字星的潛藏方向轉變訊號，然而重點是，今天是摩台結算日，盤勢常會暫時跳出原本的軌道，而且就算收盤K線真的呈現潛藏止跌訊後，也要等到隔天的K線做訊號的確認，才是我一貫的原則。
然而，今天湊巧遇到許多看盤機會，而也違反自己盤中盡量不看盤的原則，明知今天摩台結算盤勢常會脫離常軌，也知道多日跌深後總會遇到反彈，但觀盤的結果是眼看自己的空單獲利逐漸吐回，而情緒性的將停損點縮小，下了個預約回補單在損益兩平上方一點的地方，然後雖然就關機不看盤，但是今天最後的結過是我那張預約回補單碰觸到預約價位而自動回補了。扣掉借券費等等交易成本後，每張賺的都僅是便當錢。
我想表達的是，除非我修改我的系統，否則我就應當遵守我設的止跌訊號確認後再回補的停利點設定，也就是還要等到明天的K線出來再做確定。出場點只有碰觸季線的停損點，以及得到止跌訊確認的停利點。未達到這兩種出場點而出場都是不正確的事。
心理素質的磨鍊的重點是在”做正確的事”，而不是心繫在眼前的價格變動，畢竟系統追蹤的是價格的脈動，就算是發展不如預期，停損也設好了。擅自隨情緒的控制而下單獲利也是因為運氣，運氣好而賺，長期也會因為運氣不好而賠回去。況且今天空單回補賺的便當錢，錯過的還有可能是之後波段下跌的獲利。
雖早已領悟到在趨勢判斷及資金控管的考驗之後，繼之而起的是心理素質的考驗，三者通過之後，才有可能摸到贏家的門，寫日記的過程，也讓我看到個人考驗所在，這也是我寫交易日誌的目的。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
米重大今日分享的
感覺是大家很不容易克服的一個部分
在原本的系統中 未達到這兩種出場點而出場都是不正確的事
這是毋庸置疑
不過
若在這裡因為 "心有猶豫" 或 "信心不足"
而出場~避開這段時期的操作
若將這因素加入系統中的話會比較好嗎?
(猶豫或信心不足可解釋為心態鍛鍊還不足 但若因此出場也可解釋為 看不懂的行情就不做 吧?)
在長期來說 是利大於弊還是弊大於利呢?
100%正確 自我情況不好或沒有方向感時 退場觀望或乾脆去度假是上策
不過，要搞清楚自己下單的原意是短中長線哪種單，以上那個例子是在說投資的過程會出現很多心魔出來考驗，尤其是盤中看盤時更容易出現妄想。明明定位為中線的目標單，且對自己大方向的盤感也沒自我懷疑，但盤中觀盤貪念興起，眼看獲利漸漸回吐，因而臨時改變用短線的手法去操作中線的單，下場可能就是錯過波段獲利而賺便當錢。 同樣的若原本是想賺差價的
同樣的若原本是想賺差價的單，卻不肯停損硬ㄠ成長期投資也是無法克服心魔的關卡。
言之鑿鑿~
記取教訓~
我也常因小利而失波段利潤~
~~大推薦~~
請問米重大..您所謂的止跌訊號包括哪些呢?是看個股還是看大盤?
謝謝分享^__^
我是看K線的止跌訊號，譬如"含玉線"等等，不過止跌訊號只是用來放空停利的。趨勢型態均線空頭的條件未變，則繼續空頭操作，其實如果不是短單，停損設季線死抱就好。