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7/30操作心得-風險調整,觀察型態

奇貨怪道

量縮小黑,續攻。

我的單子以及操作計畫如下:
7/10收盤,跌破所有均線,放空一碼,成本8月7092,7口。
7/12盤中,獲利拉開一個波動率,加一碼,成本8月6989,7口。
7/18收盤,獲利又拉開一個波動率,加一碼,成本8月6902,7口。
7/30收盤,沒過50日,但和最大風險停損點靠太近,減碼12口。減碼單共虧損19萬。
目前空單9口,設定為1/2碼,均價8月6994。
停損設50日線,多放寬2%最大風險,也就是今日收盤價上150點。
(操作心態是假裝全出場後再用回測均線的理由空回,視為新的一筆交易。)
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%(該帳戶總資金300萬,小資金操作法示範)
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%(該帳戶總資金1300萬,大資金操作法示範)
2012/1/11至今,初始淨值1170萬,目前為1397-19=1378萬(未含本次未平倉部位損益)

期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.09%。

選擇權買方帳戶-
7/10買進8月6800P,成交在55,1/10資金,7/30,23出場,賠總資金6%。

2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前-3%。

股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。

閱文必看事項:
https://www.wantgoo.com/7151/583


7/27過10日線,沒續走弱勢的主跌段模式,今天續攻但沒收過20、50日線。
早盤拉高時曾觸及最大風險停損點:


但此點亦剛好為我當沖系統的空點,基於今天波動不高,我將停損點改設為早盤最高點。
此點是有往下跌,但又續拉,最後震盪到收盤,以結果來說,有無觸點出是一樣的。
此舉的風險是,若此當沖空點失敗,會使單子賠的比預設的風險高。
反之,能減少被盤中洗掉,否則收盤確認技術面停損點還沒過,還是要空回來。

最後收盤雖沒過線,但離風險停損點過近。
滿倉的槓桿是再往上每漲100點會多賠3%,且最近消息面多,這樣可能會遠遠出超預定風控。
故我將手上部位調整為再漲150點多虧2%,。


這次情形算是個例外,我在設定風險上會把風險停損點和技術面停損點之間保留距離。
但這次因為逆價差快速大幅收斂,使得我保留的裕度不夠。
以後類似的情形我會再做些修正,多留些區間,免得沒過線卻因風險而減碼。

目前型態上的發展可能性還很多,比如:
守住前腳反攻過7/4高點,這是回升的W底型態
守住前腳但攻不過7/4的高點,變成中型的楔型整理
新兩段式下跌,7/4~7/25為第一段,現在反彈到月線附近,以月線為軌道。

不確定性頗高,且關鍵點都離頗遠,暫不規畫加碼,等型態發展明朗。

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

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