量平長黑，單波破底。
我的單子及操作計畫如下：
期貨中長線帳戶-
4/3跌破M頭頸線，尾盤放空1/3基本倉，6月期7746，6口。
4/12以-5價差單轉倉到5月，成本重新換算到5月期。
4/20破底，尾盤加碼1/3基本倉，5月期7498，6口。
4/25站回整理區低點，尾盤出場4/21的加碼單，5月期7544，虧損46點。
4/26以-16價差單轉倉到6月，成本重新換算。
5/11破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7350，6口。
5/16破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7243，6口。
5/17破底翻，尾盤減碼2/3基本倉，6月期7320，12口，減碼損失
((7350+7243)/2-7320)*2碼=47點。
目前持有6口，均價成本為7700-47=7653。
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1346.5萬(未含本次交易損益)
期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.09%。
選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前+3%。
股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。
閱文注意事項：https://www.wantgoo.com/7151/583
今天殺盤小破底，還沒出現我要的加碼訊號，仍是繼續等。
-----續前文----
昨文中，我們將一段歷史線圖走勢拆解。
紫色線為下跌圖中的反彈，紅色線為上漲圖中的拉回，兩種都屬於整理。
而主要的走勢是3955漲到8395這段，我們設定為系統要賺到的走勢。
將X設定的越小，買點(回補點)越能接近3955(最低點)，但在下跌中的反彈走勢中也會買。
假如將Y設定的越小，賣點(放空點)越能接近8395(最高點)，但在上漲過程中的正常拉回就會被洗掉。
這時你會有兩個想法:
1.將所有整理段的X和Y統計出來，根據統計結果將X和Y調高，避開所有的拉回和反彈。
2.將X和Y調小，希望連整理段的走勢都能賺到，波段和整理都賺，超讚。
身為正常的人類，當然想先嘗試第2種，我們看看這想法有何缺點。
以此系統來看，在走勢圖上，只要漲幅不到X和跌幅不到Y的走勢都會被忽略，也就是這些走勢將被平滑成直線，
(這時要回想起第1和2篇教的波中有波以及時間週期的觀念。)
將X和Y調小，走勢圖的平滑度將變差，這就代表系統將會在整理段中的整理段進出。
也就是原先是直線走勢的地方都變成曲折的，原來該一波吃的地方變成分段吃，且會出現洗盤。
於是你很可能又將走勢圖的週期調小，從日K一直調到TICK。
當你越調會發現雜訊越來越多，手續費和滑價也越來越高(滑價包含跳空缺口)。
最後會發現把XY調很小，時間週期也調小來雙賺的想法行不通，還是要調回原先用的時間層級。
接下來考慮第1種想法............
-----待續-----
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
