量縮小黑，所有均線下。
我的單子及操作計畫如下：
期貨中長線帳戶-
4/3跌破M頭頸線，尾盤放空1/3基本倉，5月期7762，6口。
4/12以-5價差單轉倉到5月，成本重新換算到5月期。
4/20破底，尾盤加碼1/3基本倉，5月期7498，6口。
4/25站回整理區低點，尾盤出場4/21的加碼單，5月期7544，虧損46點。
目前持有6口，均價成本換算為7762-46=7716，出場詳細方式見5/2內文。
加碼暫等拉兩波以上的破底以及被均線壓回。
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1346.5萬(未含本次交易損益)
期貨短線帳戶-
5/7尾盤放空5月期指7505，5/8早盤下殺補7500，算沒賺，不列入紀錄。
5/8尾盤買進5月期指7520。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前12.89%。
選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前+3%。
股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。
閱文注意事項：https://www.wantgoo.com/7151/583
昨天的短空單只小賺幾點，今天在震盪區內收短線止跌K線，我尾盤留短多單。
上一篇【設計操作系統的基本觀念(1)】中，講了拆解走勢，這篇講的是時間週期。
廣為人用的時間週期有週線、日線、小時線、30分線、15分線、5分線、1分線，這些在免費的看盤軟體都能顯示。
為方便解說，我任意取了一段線圖為例子作說明。
兩圖中我隨意標示了些走勢，可發現，在長週期是直線走勢的地方，短週期卻是伴隨著盤整。
眼尖的讀者還可以發現另個重要現象，在長週期是盤整的地方，短週期很可能只是直線走勢。
在任何層級的週期圖比較，都可發現此兩點現象。
為節省篇幅我直接講結論:
1.任何週期的走勢都可以拆解出漲、盤整、跌三種走勢類型。
2.長週期盤整的地方，短週期看來很可能只是直線行情。
3.短週期的盤整在長週期中很可能不存在。
4.整合2、3兩點，長週期系統在賠錢時，短週期很可能大賺；
但長週期系統輕鬆抱單時，短週期很可能被巴來巴去。
5.越短週期越會空在接近最高和買在接近最低，但這不代表獲利較高。
6.越長週期因為敏感度較低，單筆交易的獲利吐回幅度也較高。
看起來短系統較不會有此現象，但這是錯覺，此錯覺來自於短系統的交易頻率較高。
也就是說，短系統是分次吐回，長系統是一次解決，同樣的原理可用在從賺抱到賠這件事上面。
7.短週期系統的進出較多，交易成本明顯較高。
8.越長週期的K線越長，也就是波動越高。
9.延續第8點，越短週期K線越短，波段似乎較低，可以用較高的槓桿?
答案是:要注意留倉跳空缺口的影響，跳空缺口屬於日層級的波動。
若使用小時以下的週期而沒考慮缺口，跳空不是很爽就是很慘，心臟要顧。
另外，短週期的歷史資料較難取得且由於交易次數較多，單筆獲利點數較低，回測時要特別注意手續費、滑價以及期貨換月的影響。
相比之下，日K以上的層級，對手續費和滑價幾乎可以無視，資料來源取得也容易。
總結，每種週期的特性不相同，孰優孰劣要看操作者自己的喜好。
關於時間週期的基本觀念就寫到這，如有問題歡迎提出。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
請問奇大大~~今天是收小黑K，為啥要進場做短多啊?是按照啥劇本呢?
對啊我也很想知道奇大大為何會昨短空，今又馬上短多？
是因為沒有跌破昨日低點以及7511長紅的低點嗎？
雖然我也留7400call，但晚上看到歐美的跌法，明天又要心痛了…