量縮小紅，5日線上。
我的單子以及操作計畫如下:
期貨中長單-
5/31盤中買進7月台指8767，5大口。
6/1尾盤加碼7月台指8935，5大口。
目前總計10大口，均價是7月期8851，現貨破8823才會一次停損。
該帳戶2011/2/12初始淨值13000000，已實現淨值約12885200(非我個人財產)
2010/1/1~2011/2/11獲利28%。
期貨短單-
5/31買進6月台指8928，續抱，出場點定在5日線。
2010年獲利是+48%。
2011/1是-3.4%。
2011/2是-4.7%
2011/3是+0.6%。
2011/4是+13%。
2011/5是-1.6%。
選擇權單-
9200C，成本42，還沒到50%的停損，續抱。
2011/2/6至今是+38.4%。
%會有若干誤差，因為無法每次都剛好下足1/10。
這帳戶不複利，虧損時也不縮小規模，假若資金100萬就固定每次下10萬。
股票單-
6/1買進"山俄依醫"，成本128，今天收紅，雖有上影線但沒出量，還好。
6/1買進"山玲依珊"，成本63.3。
6/2買進"溜壹寧叭"，成本34.6
這次5檔中只買了3檔，所以損益的%要除以5。
有人建議我用每檔盈虧佔此次交易的比例計算，可以比較不失準的累計績效。
也就是假若買5檔，某支股票賺5%，那就是賺1%，要是5支都賺5%就是總共+5%。
從2011/4/28至今為+2.6%。(已扣除手續費和稅)
盤勢在此暫時僵住，對於不明究理的格局，能做的就是守好停損，不用想太多。
對於純機械式操作法的作手而言，規矩定下來後就不必去思考系統外的現象。
比方說一個純用均線交叉系統的操作者，雖經過測試確定自己的系統是可用的。
但在實戰中，他看到逆價差過大，就決定不按照系統去放空。
這是一般操作者最常犯的毛病，企圖用系統外的參數來逃過虧損。
我不是說逆價差沒有用。
而是動用了系統外的東西，就必然讓原來的系統變得不穩定。
也許這次讓你躲過了洗盤的虧損，但下次必然讓你也錯過應賺的大錢。
除非經過測試，確定逆價差和均線交叉可以結合在一起。
(這邊講的均線交叉和逆價差只是比喻用的參數)
但這不是在現在就該下的單來進行測試，而是盤後的歷史資料研究。
這觀念再延伸出去:
甲是一個純正逆價差系統的機械操作者，乙是純均線交叉系統的機械操作者。
甲在期市縱橫十來載；乙是剛入市的noob。
某天甲放空了，但乙的系統出現的訊號是多單。
甲告訴乙，明天一定會跌喔，不要做多。
但乙認為純機械操作是依法不依人，不聽前輩忠告，仍然去買了多單。
隔天大跌，乙停損，甲賺錢。
這樣誰對誰錯呢?
答案是乙對了，甲的觀念錯了。
盤勢無常，操作者只能確定長期下來總和會賺，無法得知這次會賺會賠。
至於賺錢賠錢，這是果。
假如乙聽從甲的話，沒去做多，反而還放空。
就算賺錢，也是錯的。
大家可以回想，考數學時，計算過程錯但答案對，老師有給分嗎?
一定沒有嘛~
因為不是作弊抄襲，就是賽到。
(因為不是跟單，就是運氣好)
錯誤的因再怎冠冕堂皇，還是錯。
這些道理，都是一樣的。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
有量子力學的味道