最近國際經濟情勢混亂，希臘一下有事，一下沒事，
股市一下大漲，一下又大跌，做波段單的人實在是欲哭無淚，
做當沖交易 的人，可能還可以嘗到甜頭，希望大家都還是有賺到錢！
今天要來介紹新的進場邏輯與出場方式
之前介紹過幾種簡單的當沖程式怎麼建構，
不知道大家看過之後，有沒有激發出新想法而寫出新 程式呢？
做交易的人要不斷有新想法，畢竟市場一直在改變，
如果沒有一直有創新的程式出現，可能慢慢就會被市場淘汰，
所以大家一定 要時時督促自己，常常開發新策略。
步步高升VS一落千丈
說到新策略，今天獵人要在介紹一支新程式給大 家，
這支程式的中心概念跟我們之前講過的程式有點像，
不過這支程式較為彈性，比較隨波逐流一點。
因為
破高破底進場策略的缺點 是，當日出現轉折時，反應較慢。
今天要講的這支程式，可以稍稍彌補一點上面那支程式的缺點，
但是每支程式都還是有自己的優缺點，所以自己 可以搭配使用。
經過獵人幾次的介紹過如何撰寫一支程式後，
今天就不詳細的一步步教大家怎麼寫出程式了。
基本上，進場邏輯 很簡單，我們使用
累計分數原則，
當K棒高點超過前一根K棒高點時，我們加一分(步步高 升)；
當K棒低點跌破前一根K棒低點時，我們減一分(一落千丈)。
進場原則就是－當分數超過我們設定的標準時，就進場作多；
當分 數低過我們設定的標準時，就進場作空。
其實這個邏輯還蠻簡單的，但是效果如何呢？
繼續看下去就知道了。
回測時 間，SHOW TIME!
回測目標：上述單純的策略是否可以獲利？
回測標的
：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本 設定
：費用來回設定為1000元。
回測時間
：從今天往前3000 天。
進場方式
：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前 6根K棒高點時進場作多。
(2)當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網
：(1)限制當天多空都只能各進場一次。
出場 方式
：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
我們把報表整理如下：
上 圖為全部的績效表
上 圖為作多的績效表
上 圖為作空的績效表
上 圖為每年的績效表
上 圖為今年各月的績效表
從上面的報表來看，這種策略確實是可以賺錢的，
不過要拿來用可能還要多加修改，哪些地方需要改進呢？
(1)
進場次數太多－獵人一直很強調，要
控制進場次數，
這樣才能控制你 的成本，降低你的DD。
(2)
DD太大－其實降低進場次數可以有效的降低DD，
此 外，增加其他出場點的方式也可以有效降低DD。
(3)
作空部分績效明顯較差－作空部分 DD也明顯大很多，
所以作空部分可能要多加些濾網以及其他的出場點。
我想這些問題都解決的話，這支程式的表現應該會還不錯。
出 場點跟進場點一樣重要！
在這邊獵人要介紹改進出場的方式給大家，
首先，大家尾盤都是怎麼出場的？
除了快收盤前要出場 外，總會有其他出場方式，總不會一直抱到收盤前吧！
這邊提供一個方式給大家，大家可以當作參考，
如果你持有多頭部位，你可以設定在一個時 間後，
比如1點25分後，當K棒往下突破前一根K棒的低點時出場；
作空的話，可以在1點15分後，當K棒往上突破前一根K棒的高點時出 場。
大家可以試試看這樣對你的程式績效會不會有些改變，
我相信應該是會有些幫助的，當然還可以有些變化，
大家可以動腦想想看。
再 來，因為我們的進場策略是累加分數的，
所以當我們進場作多後，我們當然希望指數一直往上走，
當然分數也就會越累積越多。
如果進場 後，指數一直往下走，分數就會越來越低，
這不是我們所樂見的，所以當分數往下跌至0以下的話，
我們的多單就隨時準備出場，反之亦然。
所 以加入兩種出場點後，我們再把績效拿來比較看看有什麼差異？
策略一是原本的策略，策略二是加入兩種出場方式的策略。
上 圖為2種策略每年績效表
上 圖為2種策略每年績效直方圖
上 圖為其他各種報表重要數值
上 圖為今年每個月的績效表
大家可以發現，加了新出場點的程式，
明顯的比沒加的好，雖然勝率降低一點，
不過每年的獲利都有提 升，總獲利也比較高，DD也變小了。
不過這個策略在今年上半年的表現不太好，
當然還有很大的改進空間，就留給大家發揮了。
大家可 以一起來討論看看如何改進程式，互相砥礪就會有所成長。
最後把完整的程式法分享給大家
input : r1(3),r2(3),BeginTime(0900),EndTime(1245);
var :mkp(0),x(0),y(0),ss(0);
if date <> date[1] then begin
mkp=0;
x=0;
y=0;
ss=0;
end;
if high > high[1] then ss=ss+1;
if low < low[1] then ss=ss-1;
if BeginTime < Time and Time < EndTime then begin
if MarketPosition = 0 and x < 1 and ss > r1 then buy next bar at highest(high,6)+1 stop;
if MarketPosition = 0 and y < 1 and ss < -r2 then sell next bar at lowest(low,6)-1 stop;
end;
mkp=marketposition;
if mkp[1]<>1 and mkp=1 then x=x+1;
if mkp[1]<>-1 and mkp=-1 then y=y+1;
if marketposition =1 then begin
exitlong next bar at entryprice-40 stop ;
if ss<=0 then exitlong next bar at lowest(low,6)-1 stop;
if time>1325 then exitlong next bar at lowest(low,3)-1 stop;
if time>1335 then exitlong this bar on close;
end;
if marketposition =-1 then begin
exitshort next bar at entryprice+40 stop ;
if ss>=0 then exitshort next bar at highest(high,6)+1 stop;
if time>1310 then exitshort next bar at highest(high,3)+1 stop;
if time>1335 then exitshort this bar on close;
end;
setexitonclose;
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
