程式交易之技術分析策略探討－RSI技術指標

 

 

最近每天的市場行情都像在坐雲霄飛車一樣， 
當你以為要下墜的時候，就忽然給你往上狂衝， 
結果衝的正高興的時候，突然又讓你摔到谷底。 
每天上沖下洗，差點沒讓人上吐下瀉。 
希望大家在這波大行情中，都沒被傷到，荷包賺滿滿！ 
上星期介紹過RSI指標，這星期我們把他用來實作看看， 
看看最近的行情是否也能抓到。 


最近作留倉交易的人， 
應該是非常的疲累， 
每天看到美股在那邊自導自演， 
開盤跟收盤的情況往往大相逕庭， 
所以勸各位，還是早點去睡覺， 
晚上別在看美股了，以免睡不著。 
最近行情波動很大，對於作程式交易的人， 
或許是不錯的情況，總是要有波動才有利潤可以賺阿。 
不過作當沖的也不見得好賺，畢竟進場點不對的話， 
一進去可能就被秒殺了。 

上星期我們講過RSI指標的特性， 
接下來我們就把他應用在程式交易上， 
因為單純用RSI是否到達超買超賣區來作買賣判斷， 
不容易產生有效訊號， 
所以我們改用兩條RSI指標線的交叉與否來產生訊號， 
接著來看看結果如何？ 
 

回測時間，SHOW TIME!

回測目標：驗證RSI指標來做交易訊號是否可以獲利？ 
回測標的：用台指15分、30分、60分K線作留倉交易。 
回測成本設定：費用設定為1000元。 
回測時間：從1998年到今天。 
進場方式：(1)當短期（6根K棒）RSI線由下往上突破長期（12根K棒）RSI線時， 
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。 
(2)當短期（6根K棒）RSI線由上往下突破長期（12根K棒）RSI線時， 
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。 
濾網：基本上我們使用開盤後第一根K棒的高低點當作壓力線與支撐線，買訊啟動後要過壓力線才進場做多； 
賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。 
出場方式：(1)設定停損點數為150點。 
(2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場。 

我們把報表數據稍微整理如下： 

上圖為最近的進出場訊號K線圖 

 

上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益比較 

上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益直方圖 

 

上圖分別為15分K、30分K、60分K的其他重要數據表 

 

上圖為今年以來每月的損益情況 

由上面幾張圖表我們可以得到一些結論： 

• 本交易策略其實還是可以賺錢的，而且今年8月份更是誇張。
• 勝率跟前幾種技術指標的交易策略一樣都不高，大概只有40%多一點。
• Drawdown一樣還是很大。
• 前幾篇文章都提過，今年技術分析的交易策略，績效表現都不錯。

如何改進缺點－ 

• 如果要增加勝率，一定要把次數降低， 
  因為過多無謂的交易會增加你失敗的次數， 
  所以我們必須再加入其他濾網來過濾掉一些次數。
• 要降低DD，一定要增加其他種出場點， 
  例如：加入停利的出場方式，像拉回多少點或多少比率，就出場。 
  或是當你獲利超過一定程度，你在設定拉回出場也可以， 
  等等其他的出場方式。
• 其實很多技術指標並不適合直接拿來當作訊號的主軸， 
  不過拿來當作一些濾網，其實還蠻合適的。

下一篇文章，筆者會把之前寫過的技術指標程式， 
通通一起拿來比較一下， 
順便看看最近的大行情是否都有抓到。 
最近盤勢波動很大， 
大家做交易要非常的小心， 
也祝福大家繼續賺大錢！ 



最後把程式碼附上給大家做參考。 

var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(99999); 

if time=0915 then begin 
dh=highd(0); 
dl=lowd(0); 
end; 

if RSI(close,6) crosses above RSI(close,12) then begin 
buyflag=true; 
sellflag=false; 
end; 

if RSI(close,6) crosses below RSI(close,12) then begin 
buyflag=false; 
sellflag=true; 
end; 


if buyflag=true and high > dh and high > highest(high,3)[1] then begin 
buy next bar at highest(high,3)+1 stop; 
end; 

if sellflag=true and low < dl and low < lowest(low,3)[1] then begin sell next bar at lowest(low,3)-1 stop; end; if marketposition > 0 then exitlong at entryprice-150 stop ; 
if marketposition < 0 then exitshort at entryprice+150 stop ; Condition0=dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date); 
if condition0=true then begin
if t>1314 then begin 
exitlong("EXPL") on close; 
exitshort("EXPS") on close; 
end; 
end;

 

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。