拔檔的精神

量縮小黑，10日線下。 我的單子以及操作計畫如下 中長線帳戶-: 7/31收盤，紅棒收過50日線，進場6口多單，9月7138。 9/03尾盤，紅棒過三天橫盤且過所有均線，加碼6口多單，9月7462。 9/05收盤破10日減碼，跌破10日減碼，減碼單虧損89點。 9/6盤中破前低看長黑先出一趟，收盤沒破50，買回10月的單，損失35點價差，換算後的 成本為10月7280。 9/10過所有均線，加碼6口，10月期7442。 9/11收盤，前高附近價量連續背離2天，9/10的加碼單平手續費出。 9/12尾盤，突破創新高，加碼6口，10月期7548。 9/14收盤，強勢跳空紅棒，加碼6口，10月期7728 9/19收盤，量縮拉回到5日線後補量創新高，加碼2口，10月期7787。 9/24收盤，橫盤整理，出掉9/19的加碼單，10月期7773。 9/25尾盤，橫盤中出現微出量小爛線，出掉9/14加碼單，價差淨賺12點。 目前多單12口，成本價(7280+7548)/2-12/2=7408。 等月線附近看局勢接回一碼，或是創新高紅k加碼，紅棒過10日線也會考慮買些。 目前兩碼單的出場點都定在50日線。 *********************************************************************** 10/2更新 目前多單12口，成本價(7280+7548)/2-12/2=7408。 等月線附近看局勢接回一碼，或是創新高紅k加碼，紅棒過10日線也會考慮買些。 目前兩碼單的出場點都定在50日線。 ************************************************************************ 2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範） 2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範） 2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1353萬(未含目前未平倉部位損益) 期貨短線帳戶- 空手。 2010年PO文績效總結為+48%。 2011年PO文績效總結為+5.8%。 2012年目前+10.35%+0.48%=10.83%。 選擇權買方帳戶- 空手。 2011年PO文績效總結為+34.4%。 2012年目前-3%。 股票指數型投資帳戶- 2012年暫賺6%。 閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz 9/24操作計劃是觀察突破，若三天內沒突破就會在盤中減碼多單。 9/25在早盤創出新高點後就一路下跌，收了小爛線，我在尾盤減碼。 9/26就跳空殺盤，將9/17~9/25的K線綁成孤島頭部。 之後橫盤至今，還在10日線下，但月線逐漸上揚，越來越靠近這幾天橫盤的低點。 先看月線守的情形，若這幾天向上跳空拉出紅棒，就變成守月線的島型反轉，即使沒突破 7789，我也會加碼多單。 有人問說:若拔檔後，回檔時還沒買回就又漲回去，這樣不就犧牲了點價差? 這問題的答案當然是YES，但這卻不應該是問題。 高出低進，有價差賺當然很好，但長期操作下來，會有時能低接，有時又要追高買回。 且拔掉的檔是一碼，即使買回時是追高100點，這對滿倉三碼的影響也只是33點。 因此，這種拔檔的動作，能賺到的價差對績效的影響並不大。 也就是說，拔檔的目的根本不是為了價差，主要目的是"控制風險"。 9/25當天發現回檔機率高，而將單子減碼，餘下的兩碼在破50日出還會賺，也就是風險已 經等於0。 若不減碼，很可能會因為風險的關係，使得三碼單被迫在破線前出場。 以現在的型態來看，很可能會將三碼都在多頭正常拉回的低點被洗掉，之後又要追高重新 建倉。 若這邊的型態是類似2010年9月之後的走法，就會不斷在回檔時被洗掉，多頭走勢做多卻 沒賺到錢。 但若減碼，可以以逸代勞，等出現攻擊線或是跌到風險較低的位置買回來。 如此做法也許可能犧牲價差，但卻完全避免上述的難處理情況。 也就說，減不減碼是看風險，風險低的情況就硬吃回檔，畢竟回檔只是個機率，有失敗的 機會，能不動就盡量不動。 以上這些都是部位規模控制的範疇。 在我看來，部位規模控制就是操作的聖杯。 設定的好，連爛系統都能起死回生。 比方說，若一個系統的勝率是30%，賺和賠的點數是1:1。 也就是交易100次後，每次若下1塊，賺的是30塊，賠的是70塊，總合會賠40塊。 但若加入了部位規模控制，讓賺的部位是賠的3倍。 那100次交易就會變成:賺的是90塊，賠的是70塊，總合是賺20塊。 一個超爛的系統就因為部位規模控制而變成賺的。 反之，若搞的不好，一個很好的系統也會被搞成負績效。 因此，在操作上的選擇分了兩種: 1.固定部位，以進出場的賺賠期望值為主軸。 2.部位不固定，以部位規模控制為主軸。 前者較簡單，但我建議不要浪費太多時間在進出場點的研究上。 進出法則一大堆人在研究，弄出來的模式也都是大同小異。 即使弄了一些獨特的過濾條件，對績效的影響也沒很大。 這樣還不如就設定個簡單的均線或是突破操作就好，否則會搞濾網搞到走火入魔。 怎樣是走火入魔? 就是一直改參數，但忽略了參數之間的連動關係。 比如改了A參數，結果冒出了另個缺點，為了那缺點而加了B參數，結果又冒出其他缺點。 弄了半天又繞回來，發現又要改A參數才行。 結果就是一直在改系統，改了一輩子，半筆交易都沒做過，淪為紙上談兵。 最後呢?就把法則寫成程式，拿出來賣啦，這就是大部分賣程式者的奮鬥過程。 --  

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。