期貨夜盤穩市 首度退單
2018-02-22 00:41經濟日報 記者王淑以／台北報導
台灣期貨交易所今年1月22日首度針對大小台指期及近月及次近月契約（含跨月價差）推出動態價格穩定措施，昨（21）日在期貨夜盤首度啟動，退單122口，該機制成功擋下大幅度偏離價格，發揮穩定期貨市場價格之功效。
期交所說，夜盤台指期3月分契約於開盤後不久，因陸續出現委託口數較大的新進買單，價格有瞬間偏離情形，成交價自10,727上漲至10,911，總成交口數為48口，之後因其可能成交價超過動態價格穩定機制的退單上限，期交所期貨動態價格穩定措施首次實際執行退單，系統退回部分價格異常偏離之買單，於2月21日15:00:10至15:00:15間共退單122口，發揮動態價格穩定措施防範盤中價格異常波動風險之功能。
期交所於1月22日上線的動態價格穩定措施，其目的主要係防止錯單、胖手指及委託簿流動性失衡等情事，造成盤中價格「瞬間」異常波動情形，動態價格穩定措施機制同步適用於日盤及夜盤交易。
選擇權動態價格穩定機制 明年上線
台股26股災期貨市場選擇權賣方虧損甚鉅，期交所董事長劉連煜今日於期交所新春團拜時表示，選擇權動態價格穩定機制在股災發生前早已逐步研擬，預計明年上線，然此機制只能防範價格瞬間劇烈波動，針對26股災當天跳空下挫後緩跌，仍端賴交易人風險控管意識需足夠。
劉連煜表示，今年全球股市波動率加大，選擇權動態價格穩定機制不是萬靈丹，能確實防止帳戶遭期貨商砍倉，端賴交易人有足夠的風險意識，戶頭保證金的槓桿倍數不要放得過大，才能減少此類現象發生。
針對期貨市場表現，劉連煜表示，去年期貨市場成交量創下歷史新高，夜盤、2大美指期貨上線，今年年初又有2檔匯率類期貨上市，今年持續朝「商品國際化、多樣化」努力。
(工商)
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