2013-03/04　上課心得2

大家午安
早上翹掉了旁聽的流力，原本打算來寫作業的
可最後還是趁著程式交易課上完沒多久，記憶還很新的時候發文(紀錄)

上個週末又接連上了兩天程式交易課程
主要的內容跟第一次上課差不多

程式交易SOP(核心)
『進場基準→濾網→出場→停損→停利』

最花時間,也是最困難的是一開始
一個策略要有一個核心邏輯(ex:利用三根紅K棒進場做多)
這裡的邏輯不一定有道理,就只是種想法(與數學上的邏輯意義不同)
之後為了提高效率才增加濾網

雖然講師沒有說,不過我想下面這句話是重點(盲點)
『本質是邏輯賺錢,不是濾網賺錢』
當然,一個賠錢的基準加上一個好的濾網是很可能成為一支好的程式
但是,不要為了讓賠錢變成賺錢,而增加一堆濾網,這是陷入了最佳化陷阱的第一步

　

中午吃飯時，講師跑來跟我們這桌一起坐(約三個學生)
大概聊了一下上課狀況，我也順道問了幾個問題
由於市場是人吃人,我不會白目到問講師關於對帳單之類的
所以我是問了幾個跟賺錢比較沒關係的問題

以下我與同桌的同學提的幾個問題
【1.自營部的人背景多是什麼科系?】
自營部其實沒有特別偏重於哪個背景
因為是利益性質,所以只要能賺錢都有機會進去
商科有,理工科也有,真要說就是沒有文科系的(笑)

【2.在自營部既然自己能賺錢,那為什麼不出來自己做,反而還要待在自營部?】
原因很多
自營商那邊看到的資訊比一般散戶看到的快一點(約一秒不到)
硬體與網路連線速度上也比一般人要來得好許多
而且自營商的手續費與交易稅遠比散戶要低得多
所以在自營部賺錢的策略,在外面不一定能賺錢(自營部多是當沖)
舉例來說,自營部一點就平手續費那些費用
可是散戶至少需要兩點才能夠打平

【3.有沒有離開自營部自己出來做的?】
有,下次上課會請一個之前待在自營部的同仁來分享
他就是那種用手指點兩下去下單的,現在離職自己做
不過我(講師)必須要先給點心理建設
他那種下法不是一般人能做到的,不要聽他說過後就想著『我來!』(笑)
他自己就是一個程式,停損說砍就砍,追價也不手軟

【4.平均來說,一支程式大概能夠用多久?以自身經驗來說最久的程式有多久了?】
這不一定,要看程式的特性和市場的結構
一般來說當市場結構變了以後,程式大多要修正甚至是退役
以我(講師)自己使用的程式來說
最久的有一隻現在用兩年多了還在市場中運作
而且還沒有修改過,這已經算很長了

【5.那些會賺錢的同事(包含離職),會在網路上發文嗎?】
不會
會賺錢的都默默在賺,賺錢都來不及了哪還會去發文?
而且越多人知道就代表這種獲利方式的壽命越短
所以我們在公司也不會去問同事的操作方式

【6.為什麼上課是以當沖為主?】　
主要是因為當沖的風險比較低
假設你今天留倉一口晚上還睡得著
可是如果是留倉三口?五口?甚至是一百口呢?
這樣還能安心睡覺嗎?
而且程式交易波段單在回測績效的部分會有誤差
當初我(講師)進公司用程式交易寫了一個波段單,績效還不錯
報告的時候那些比較資深的程式交易員就直接跟我說
『波段單回測績效要先打五折』
最大的盲點是轉倉的點位沒有估算進去,這有可能會讓獲利虛報

　

最後講師分享了他自己的看法：
即便是程式交易,最後還是會回到『心』的控制
有些人寫模擬很厲害,可是真正上線後卻怕東怕西
程式沒說要停利,自己就停利;程式說要停損,自己卻不停損

同樣的程式,給不同的人用,會有不同的結果
所以重要的是自己認真的去想一個策略
沒想法時,當然也可以先參考別人的資料或是跟人討論
除此之外還需要分析市場,隨著市場不同會需要調整

一個程式最困難的是有想法,先有了想法後再慢慢去修
一步一步來,並且清楚知道自己為什麼這樣想、這樣做

程式交易不是比誰的策略比較會賺錢、勝率比較高
而是比誰的出錯次數比較少

每個策略都能賺錢
重要的是找到適合自己的策略,然後專精

　
這是最後一篇上課心得了,之後上課多會以程式調整和討論為主
重要的核心部分都算教完了,剩下就看個人造化
這也代表我應該要有能力獨自寫出個策略,回家作業就是寫出個策略啊...

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。