上次登入發文是年初228的時候了
原本是打算進市場的損益由黑翻紅後才要重新發文(有點難啊...賠三十萬)
不過最近遇到了點瓶頸，需要換點方式來重新沉澱
年初的突然消失，就是我當時選擇的方法─斷絕一切外在主觀的影響
年中申請的MC也快到期了(一季)，那是我當時選擇的方法
九月初的現在，重新寫文章則是現在選擇的方法
這篇算是報告這半年來的情況，基本上就是直接看我在做什麼
廢話有點多了，直接進正文吧！
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這是目前上線的四個策略(2多2空)中的一個的回測績效
沒有設定手續費、滑價
時間長度是60分K，回測開始是2009/1/1，最大運算200根K棒
也許你能從這兩張圖看出這個策略的特性
我認為MC回測最精華的圖就是這兩張
下面是我看這兩張圖的方式
也許你可以在看到兩張圖後，先自己想想看怎麼看這兩張圖
然後再去比較看看跟我的看法差在哪邊
1.交易次數、平均交易K棒數
總交易次數只有75次，以2009年到現在約五年半的時間來看不算多
所以可以推測這應該是波段程式
但是平均交易K棒數是16.2，代表總共在場內的K棒只有約243天
以五年半的長度來看算很少，這個策略在場內的時間不到一成五
算是可以接受，但是應該很容易有空窗期
2.勝率
勝率有八成，以波段策略來考量這個勝率是合理的，但不算高
波段策略的勝率要越高越好，而短線策略能有五成就夠了
而交易次數也不是少少的十幾二十次，所以勝率是有參考價值存在
3.平均獲利、虧損交易
獲利交易的平均是24065
虧損交易的平均是20757
換算獲利時只有賺約120點，但是虧損也會賠到100點
以波段程式來看，這點不及格，還算非常差
不是虧損差，而是獲利差
以一個六百點的波段來看，去頭去尾應該要能夠有300點的獲利
很明顯的這個波段策略並沒有讓賺錢的部位繼續賺，反而偏向有賺就跑
4.總交易
可以看出大部分的虧損都在兩萬內，少數突破兩萬(最高是-3W)
而獲利則是落在兩萬到四萬之間居多，少數突破四萬
代表這個策略的獲利是建立在穩定的獲利、高勝率之下
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我想目前主要的程度，大概就是這些
當然還有一些其餘的東西要看，這就看個人的努力了
這個策略單看績效圖，我想還有待修正
不知道上面的分析跟你的看法相差多少?
但是我還是讓這個策略上線，因為這個策略有一個特性＝結算不轉倉
因為這點的關係，這個策略我是定位為小波段
上面的績效，是有把結算日寫進去的
而就差這一點，會讓獲利差很遠
因為結算後短時間內不容易觸發訊號
所以只要是超過一個月的波段很可能都是只吃一個月
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真正利用MC來開發策略後才明顯的體會到
台股從2009年來就一直走一個多頭的情況
除了2011年中的崩跌、2012前半年的證所稅空頭
其餘的時間很明顯的多是『短時間內跳水跌完，然後又開始漲』＝多頭
(這是從撰寫多空策略的情況來得知的，目前多單回測能到百萬，但是空單僅30~40萬)
認知道這點後，也能釋懷為什麼自2012年以來進場都在賠
因為我一直暗示自己現在台股很高了，該跌了
所以都是以悲觀的心態去考慮多空，即便是我發文說要客觀後還是隱約有這毛病
不避諱的說，程式是七月初上線的
總共進場三次，其中兩次都是我認為該放空，但是程式卻是出多單訊號，最終也是獲利
另外一次是我同意程式追多，但是卻停損賠了3W(7/2有印象的可以去看看)
當然停損的那次之後是續漲的，是崩跌讓我強制停損
我想我真的是對台股太沒信心了
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資金控管什麼的，見仁見智
而我也要說並不是以期貨進場，而是選擇權
這也是為什麼我必須要把結算日考慮進去的原因
要寫op回測太難了，所以我是用其他方式去補足期貨與op的差異
例如勝率、獲利虧損比率
對程式的不信任，也是會出現提早出場的情況
結果有好有壞
像是第一次多單訊號出現後我沒什麼信心
用五千塊進場買價外一檔的CALL，賺了約快兩倍就跑了
但是實際結算可以獲利三倍左右，少賺了
如果當初選價外兩檔，途中獲利可以到約十倍，結算也有四、五倍的獲利
而最近一次則是現在
9400CALL進三口，成交價81
昨天盤中還沒有出場訊號就出場，成交價166，差不多是賺一倍=1.2W
但是今天9400CALL尾盤成交在86點，如果沒出場那現在獲利也差不多吐完了
不過我昨天出場後，因為策略沒有出場訊號，所以我是改以賣家進場
目前差不多是賠四千，還沒出場
即便有出場算下來也還有賺8K左右
我是把這種行為稱為『微調』
因為選擇權的損益跟期貨不同，有更多的壓力存在
我現在是讓程式來決定方向以及觸發點
但是進場方式、資金控管則是用經驗來調整
所以算起來應該是半自動交易，而不是全自動交易
至於這次訊號會怎麼結束，最慢再過十天就會知道啦
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我也算是正式踏入了程交界(嗯...還要記得去續約MC)
憑著兩年多的經驗，想要有個滿意的程式還很難
不過邊做邊想，總要有實際的東西才能填飽肚子
祝各位都能夠達到財富自由
下次再見啦！
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
祝你程交之路漸入佳境 .
喔喔！
:)