走勢難測,買在相對低點,降低風險,長線布局!
1.紅色為台指10年曲線,綠色為電指10年曲線,紫色為金指10年曲線
2.價差操作,鎖住風險,鎖住利潤,就算大盤大跌,也不一定賠錢
3.設計理論:電指和金指會環繞著台指,在其上下緣游走,造成價差發散和收斂及套利空間
4.資料區間:10年
5.操作方式:在價差發散到接近發散最大值時進場,有一定獲利就出場(如發散收斂總比例的30%)
6.資金配比:期貨槓桿比例較大,建議以5口做1口,如範例為2口,建議用10口作2口
7.下單比為台指金指電指三種區間10年資料最大最小值的空間換算金額比例
==台電價差操作範例==
2011/07/11(992.88 91.01)
賣台指8599*1口, 買電指309.2*1口 (台電下單比應為1:1.11,接近1:1,小量就用1:1)
2011/12/20平倉(445.21 61.70)
買台指6671*1口,賣電指247.1*1口
獲利試算
台指
(8599-6671)*1*200=385600
電指
(247.1-309.2)*1/0.05*200=-248400
總獲利
385600+(-248400)=137200(未扣除買進賣出轉倉手續費和交易稅)
總保證金粗算
1*83000+1*68000=151000
最大動態損失(2011/07/18)
(8599-8487)*1*200=22400
(296.60-309.2)*1/0.05*200=-50400
22400+(-50400)=-28000
欄位說明
台指:台指期點數
電指:電子期點數
金指:金融期點數
台電價差利潤:台指電指價差空間粗略換算成點數
比例:台電價差利潤處於10年歷史區間位置,100表台指曲線在電指曲線上方的最大發散,0表電指曲線在台指曲線上方的最大發散
台金價差利潤:台指金指價差空間粗略換算成點數
比例:台金價差利潤處於10年歷史區間位置,100表台指曲線在金指曲線上方的最大發散,0表金指曲線在台指曲線上方的最大發散
電金價差利潤:電指金指價差空間粗略換算成點數
比例:電金價差利潤處於10年歷史區間位置,100表電指曲線在金指曲線上方的最大發散,0表金指曲線在電指曲線上方的最大發散
操作建議:(比例 > 90)和(比例 < 10)時的極大發散建議進場策略
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
