Youtube : https://youtu.be/3jTWgy-1Iig
我們做交易久了，尤其是做期貨或者是ETF類型的交易者，都會有個順勢交易的策略，而順勢交易的策略想當然就是在趨勢比較明顯的時候會有比較多的收益入帳，相反的在盤整的時候，績效就會受到打擊。
但是可惜的是，整個行情中，盤整格局佔去的時間，至少是一半以上。所以你的策略如果沒能在盤整的格局中，有應對的方式，那麼你應該要好好思考一下這個問題
2023年你可以把Ｋ線圖調出來看一下
你會發現上半年只有1月份的時候趨勢明顯的上漲
然後後面5個月幾乎都是在上下震盪
5月～6月趨勢又明顯了一段
接下來 7~10月又是接連的盤整格局
所以很明顯，如果你的策略在面對盤整格局的時候，沒有一個好的濾網，或是應對方式，那你應該要好好思考一下應對的方式
如何知道自己的策略能否應對盤整？
其實回測檢驗是一個很好的方式，當你有一個明確的交易策略，你應該可以進行回測檢驗，在檢驗中你就會得到一個數字，就是 Max Drawdowm
簡單來說就是『最大連續虧損』
這個數字對於我們交易者來說有一個很大的作用，就是『心理準備』
我們假設
回測結果中，這個最大虧損比例是 40%
那你身為使用者，再開始你的策略前，就可以先思考，如果你的策略遇到40%的虧損，你能夠接受嗎？
不要小看40%這個數字，如果你有100萬的話，虧了40%就是你的本金只剩下60萬，那隔一年如果你要賺回來．你就要獲利 70% 你才能讓你的本金回到100的數字。
那我也時常跟學員提醒，巴菲特過去的年均獲利也大約在20%左右，所以你就要掂量一下，你的策略何德何能可以超越巴菲特3倍以上的能力。
當然有最大連續虧損就一定會有『平均獲利』跟『最多獲利』這種數字的存在，所以你需要綜合評估。
那如果你是我社團的學員就會清楚，如果當風險是你無法承擔怎麼辦？你可以就可以運用『減少風險承受度』的方法
以我們社團的風險評價數字來說，我們是進場之後每一檔股票的最大風險就是總資金的1%，所以如果你無法承受，就可以把 1%的數字減少為 0.8%或是0.5%，當然這個就是依照自己的能力去做調整
最後簡言之
以我們的動態平衡策略來說，今年的獲利都集中在上半年，含去年未出場的選股，大約是獲利55%以上，不過下半年的行情確實也讓績效進行回檔，現階段大約是46.5%的獲利，所以大約資金減少了10%左右，當然每個學員狀況不同，但最多 12%～15%。換句話說，drawdown 應該在15%之內，否則就表示有操盤上的缺失了。
我們動態平衡策略每檔股票是用最大風險1%的狀況去換取該股變成飆股的機會，有句話說：謀事在人，成事在天，我們也是一樣，盡量在合理範圍內把風險控制好，如能遇到像2020年大漲年，整體獲利是翻倍，但也是可能遇到2022的升息年，但至少風險可控，睡得安穩，所以無論行情好與壞，操盤的SOP才是真正該全心關注的，讓時間當我們的朋友，才能真正獲取最後的複利效應。
讓我們一起每天成長1％
一年後我們都是厲害三倍的人
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
