程式交易單

    程式交易在英文中叫做Program Trading，是透過電腦，將交易策略的邏輯與參數在電腦程式運算後，將交易策略系統化，簡而言之就是將自己的金融操作方式，用很明確的方法去定義和描述，且遵守紀律的按照所設定的規則去執行交易。同時，程式交易的操作方式不求績效第一、賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的複利效果。經過長時期操作，年獲利率保持在一定水準之上。
    大家都認為投機是一種瞭解未來，是一場預測未來的遊戲。其實錯了。投機是一種發展致勝策略，把獲勝的金額或機率拉到自己身邊來，而所謂的預測，只是一種想證明我們高人一等的不成熟行為，沒有人可以預測未來，過去沒有，未來也不會有。
    唯有驗證過的操盤方法 才是安全的機械式操盤法
    唯有安全的自動操作 才能避開人性的弱點
    唯有優質策略 才能持續獲利
    唯有策略組合 才能降低風險
    唯有避開虧損 才能獲利成長
    唯有嚴守紀律 才能永保獲利
    附錄一 (金融操作)         人為交易/程式交易 差異比較表：
    項目 / 比較內容             人為判斷交易 程式系統交易
    市場變化處理方式         預測市場變化 順從市場變化
    分析基礎                       基本人為為主 技術面導向
    投資報酬率穩定性         不穩定           穩定
    專業能力需求                高                  中
    人才依賴度                   高                  低
    服務工作時間                24H人力         24H(電腦）
    長期交易平均損失機率  60％～70%   30％～40％
    交易記錄＆風險警示管理 人工手動     電腦自動
    運算速度＆執行能力     緩慢               快速
    智慧＆價值                   人性智慧/無價 人工智慧/有價
    決策判斷方式         感性/主觀/恐懼貪婪 理性/客觀/數據訊號
    擇你所愛技術分析淺談愛你所選擇
    一、找出未來的方向。(80%的人在追的…)

    二、設定買賣益損比。(20%的人在做的…)

    三、掌握交易主動權。( 0.1% 的人吧……)

    很多人花很長的時間在研究及討論技術指標，也有很多人到處去上各式各樣技術分析的教學課程，原因不外是投資人想透過技術指標來「找市場未來方向」，希望掌握正確的行情，這可以說是所有技術指標研究者的夢想，這是技術分析攻略者的第一階段：透過指標找方向。
    技術分析會受期貨交易者廣泛使用的原因，除了提供市場可能方向外，還可以提供什麼呢？大家都知道，在金融市場投資股票或期貨，賠錢的多、賺錢的少，或許要猜中行情真的是非常的困難，但有沒有辦法控制最大損失呢？如果有辦法利用技術分析做到每次投資都是大賺小賠，那長期來說，一定可以進入贏家的行列！
    而技術指標有一個很重大的好處，就是它對『點位』的計算是值得稱許的，很少有人是藉由技術指標來「找停損點」，也就是像真正武林高手一樣：不求勝、先求敗，這就是技術分析攻略的第二階段！每個技術指標，除了告訴我們什麼是對之外，也告訴我們什麼情況是錯，會運用對錯之間的互動訂定交易策略的投資人，才有可能深入了解技術指標的精神；一般人做生意，只知道賺多少錢、但不知道風險及可能最多賠多少錢，這不是很可怕嗎？在第二階段當中，交易人要學會的是：如何讓自己永遠的活在市場中。
    第二階段投資人在交易時，由於習慣透過技術指標找停損點，所以想法就從「猜」行情向上或向下，改成「算」進場價是多少、出場價在那了，一旦到了這個境界，「益損比」的概念就自動成形，交易就會變成考慮此時進場划不划算，而不是現在會不會漲。養成計算買賣益損比的習慣，可稱為技術指標攻略第二階段的中心思想。
    由於期貨及選擇權都是高槓桿的商品，所以交易設停損是重要的，但是停損卻是不符合人性的，因為經驗值告訴我們：停損的時候都會很心痛，心情也會受很大的影響、而只要不符合人性的事情，都沒辦法堅持很久，這也就是為什麼一般投資人都知道，但執行起來困難重重，到最後反而落個四不像就更糟了。要克服此問題，除了精進技術指標運用的功力，也可以採段落式交易模式，不斷的提高交易勝率，或參考贏家的交易習慣：以每月或每日之帳戶損益，取代每分或每筆之買賣價差損失。
    市場不會因為你買進而上漲、更不會因為你「盯著盤看」而上漲，市場本身有其自己的趨勢，在交易時不妨先當個趨勢追隨者，漲時做多跌時空，不問成本只重勢；先把應該做的事變成常做的事，而習慣執行應該做的事的時候，自然就會開始做對的事！而當你常常做對的時候，就是你已經開始掌握自己交易主動權的時候，你會感覺市場有一種節奏，而自己剛好就順著節奏在交易，這時候、進出只是呈現內心想法的一種「示現」，而賺錢只不過是示現之後的「呈現」罷了！這就是從技術分析的第一階段找方向、進到第二階段發現益損比、到最後第三階段掌握交易的主動權、進而達到獲利的地步！
    金融交易市場流傳一句話：當你覺得不舒服的時候，就是你該離場的時候了。
    由於技術指標的分析是一法通、萬法通，為了在所有市場中皆能獲利，以達分散投資風險的目的，再加上交易紀律及執行力的考量，所以有部份專業操盤人因此對『電腦程式交易』情有獨鍾，所謂程式交易系統，就是將指標或行情研判之邏輯寫入程式當中，再由電腦根據即時市場資訊決定是否進場或出場，此時人所扮演的角色便只有執行一事，也可以克服投資人常犯的下列三個錯誤：
    一：投資人習慣在賺錢的時候提早獲利出場，但在虧錢的時候卻放任不管。怕到手的肥羊跑了？
    二：行情的研判在每個人的心中各有定見，一旦決定方向，在交易上便會習慣性的操作單一方向，完全不去覺察市場已經產生任何改變。死多頭？死空頭？
    三：大部份人都習慣低買高賣，他們在意『今天價格的貴賤』重於近幾天已經形成的趨勢，所以常常在有大行情的時候，投資人手上往往是逆勢單。搶個回檔？省省吧！
    要克服上述三種問題，除了平常不斷的訓練外，透過程式交易的強制執行也可帶來相當好的效果。

    大台四策略兩年績效表（每一策略為3口策略）
    策略商品 DayWalker-B1-33542 DayWalker-B2-23534 DayWalker-B3-33423 DayWalker-B4-24356 　
    　
    原始代號      33542      23534        33423         24356
    MDD           (330,520) (336,960)   (273,560)    (292,960)     (1,234,000)
    期間           獲利(NTD) 獲利(NTD)  獲利(NTD)   獲利(NTD)      總計
    Dec-12       63,920      4,720         (82,080)      (104,360)      (117,800)
    Nov-12       (21,680)   27,640       (120,160)    148,960             34,760
    Oct-12        215,960   236,280      159,760      116,920          728,920
    Sep-12       104,880    129,280      22,840        100,640         357,640
    Aug-12       1,600        177,040      155,840      (46,920)         287,560
    Jul-12         409,200    226,160      163,120      233,280      1,031,760
    Jun-12        267,160   150,440      57,840         64,960           540,400
    May-12       (58,120)    54,040       88,440         125,520         209,880
    Apr-12        218,600    40,440        70,200        75,920           405,160
    Mar-12       192,000    (113,680)    3,360          (34,560)           47,120
    Feb-12       (136,920)   83,880      (28,120)       75,520            (5,640)
    Jan-12       78,960        9,040        (63,840)       (18,680)             5,480
    Dec-11      353,840      59,480       223,120        246,960       883,400
    Nov-11      98,640       16,960        146,400        74,960          336,960
    Oct-11      141,720      115,520      110,840       (79,080)        289,000
    Sep-11      11,600        124,600     (94,400)       (39,560)            2,240
    Aug-11      288,080      527,520      222,320       560,920    1,598,840
    Jul-11        109,400      (38,480)      64,600        (14,920)        120,600
    Jun-11       127,760      249,880     146,120        237,280       761,040
    May-11       80,320       141,400      189,760      (28,880)         382,600
    Apr-11        194,160     120,280       34,280        268,360        617,080
    Mar-11       303,280      96,320         220,240       38,160         658,000
    Feb-11        3,400         192,000       (54,240)      17,800         158,960
    Jan-11       (40,080)    (123,720)      110,320     (33,120)         (86,600)
    總計        3,007,680    2,507,040   1,746,560   1,986,080    9,247,360

    敏感度高的人都已注意到很多大型權值股不是周線翻黑就是月線翻黑 當越來越多股票轉空頭代表者空頭已經不遠了 若看得懂人腦對電腦的差別 或許在空頭市場上就擁有不輸的本錢 把此轉發或許您的幫忙可以幫助到很多還在找尋股票 或者還在準備進場買多的人 不一定要選擇電腦 但遲早台灣會走向電腦化的時代就跟清朝的義和拳對上國外的火槍隊 最後總會選擇最有利的武器
   

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。