期貨選擇權日報20100817

1) 成交量：縮小至1194億元 – 中性

(2) 三大法人：合計賣超36億元（外資賣超35億元） – 空

(3) 選擇權OI P/C raitio：1.09（-0.21） – 震盪

(4) 選擇權OI：最大累積：Call 8000 / Put 7400上揚至7500，單日累積：Call 8100 / Put 7900 – 支撐上移

(5) 選擇權VIX和IV：VIX=17.79上揚 / Call IV：下滑 / Put IV：上揚 – 空單進場

(6) 其他重點：無

多空對峙，指數空間被壓縮，建議掌握到期日將近，權利金相對便宜的特性，單邊區間操作，保守者維持不追高，拉回量縮守穩後偏多操作建議

08/10若有日前依照建議建立B8000C和Put多頭價差者，請照停損停利點操作，暫無其他新倉建議

08/03月線支撐上移至7700，拉回量縮後建立B7500P/S7700P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7700點

08/03若大盤收盤突破Call最大OI 8000點整數關卡，建議以5%資金建立B8000C / 停利：指數來到8150-8200點 / 停損：無，以資金控管

07/22月線支撐於7550，拉回量縮後建立B7300P/S7500P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7500點