期貨選擇權日報20100813

 上有套牢壓力 盤勢轉為震盪

美股重挫，指數開低後有多方抵抗，收盤重回月線之上，但連2日留下空方缺口，已形成套牢壓力，盤勢轉為震盪，支撐暫看8/12低點7776

1) 成交量：縮小至1155億元 – 中性，價跌量縮

(2) 三大法人：同步賣超130億元（外資賣超112億元） – 空

(3) 選擇權OI P/C raitio：1.24（-0.02） – 高檔轉弱

(4) 選擇權OI：最大累積：Call 8000 / Put 7900，單日累積：Call 7900單日累積達萬口 / Put 7600 – 壓力有下移跡象

(5) 選擇權VIX和IV：VIX=18.04上揚 / Call IV：上揚 / Put IV：下滑 – 空，但空方追價意願不強

(6) 其他重點：無

壓力有下移跡象，盤勢轉為震盪，建議掌握到期日將近，權利金相對便宜的特性，單邊區間操作，保守者維持不追高，拉回量縮守穩後偏多操作建議

08/10若有日前依照建議建立B8000C和Put多頭價差者，請照停損停利點操作，暫無其他新倉建議

08/03月線支撐上移至7700，拉回量縮後建立B7500P/S7700P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7700點

08/03若大盤收盤突破Call最大OI 8000點整數關卡，建議以5%資金建立B8000C / 停利：指數來到8150-8200點 / 停損：無，以資金控管

07/22月線支撐於7550，拉回量縮後建立B7300P/S7500P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7500點

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。