期貨選擇權日報20100811

 震盪偏多 但高檔遇壓

陸股重挫，指數高檔遇壓，8000點再度失守，技術指標維持高檔鈍化，盤勢仍對多方有利

1) 成交量：放大至1356億元 – 空

(2) 三大法人：合計賣超30億元（外資賣超21億元） – 空

(3) 選擇權OI P/C raitio：1.31（+0.09） – 多，軋空

(4) 選擇權OI：最大累積：Call 8000 / Put 7700下移至7400，單日累積：Call 8000 / Put 7400-7500 – 8000點仍有壓

(5) 選擇權VIX和IV：VIX=17.40上揚 / Call IV：上揚 / Put IV：上揚 – 震盪

(6) 其他重點：無

8000點上下震盪，積極者建議掌握到期日將近，權利金相對便宜的特性，單邊追價操作，保守者則建議不追高，拉回量縮守穩後偏多操作

08/10若有日前依照建議建立B8000C和Put多頭價差者，請照停損停利點操作，暫無其他新倉建議

08/03月線支撐上移至7700，拉回量縮後建立B7500P/S7700P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7700點

08/03若大盤收盤突破Call最大OI 8000點整數關卡，建議以5%資金建立B8000C / 停利：指數來到8150-8200點 / 停損：無，以資金控管

07/22月線支撐於7550，拉回量縮後建立B7300P/S7500P多頭價差 / 停利：權利金收斂至1/2 / 停損：收盤指數跌破7500點

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。