做股票長線波段，需要研究基本面、技術面、消息面、籌碼面...
花費心神相當高! 除非是把研究當作興趣，不然總得回歸到賺錢層面!
最怕的就是遇上全球股災，讓辛苦都白費...
例如8/2日、8/5日，加權指數跌點1004、1807點都接連創下台股下跌紀錄!
為何會造成全球股災? 主要7/31日本央行升息且結束負利率，再加上美聯準會預計9月開始降息。
這讓美日利差的利差空間，往利差縮小的趨勢發展；
因此造成國際套利資金解鎖，也就是賣美元資產並償還所借的日圓!
所以股災發生一定是經濟衰退所造成的影響?
有時候全球資金板塊移動，所形成的多殺多，威力就相當恐怖。
全球央行想要升息或降息，這些都不是我們能控制的~
萬一遇上股災怎麼辦? 你必須要有應對之策!!
這波股災當中，其實會賠錢最嚴重的，就是使用融資並且被券商追繳，補不出錢最後被斷頭出清持股。
最嚴重的就是8/5日與8/6日，融資水位分別減少182.87億與163.07億!
股票使用融資自備4成借6成，目的當然是借槓桿之力，想多賺一些~
但是一旦遇上突發事件引起的股災，不是不懂的停損...
而是速度太快來不及，或者想停損但損失大，砍不下去!
同樣是運用槓桿，若是把融資換成選擇權買方，結局會完全不一樣!
股災發生時，選擇權買方策略優勢：
1.即便做錯方向(買進買權)，最大損失就是權利金，不會像股票融資有不斷追繳補錢的情況!
2.期交所調高台指期權保證金，對選擇權買方完全無影響。
(買方支付權利金，1點=50元新台幣，固定)
3.一旦作對方向(買進賣權)，高槓桿特性讓獲利倍增!
以8/5日8月W1雙周選為例，買權19600、19500、19400履約價，漲幅都以百倍計算!
在損失有限獲利倍數情況下，突顯選擇權買方策略在股災時期的優勢。
接下來的問題與重點，就在於如何知道行情方向? 或者做對方向?
這就需要結合方法來做買進買權或買進賣權布局~
當加權指數走橫盤(盤整)時，還有可能因個別股差異產生飆股~
近期如：聯電、均豪、昇陽半導體、所羅門、昆盈、亞光、藥華藥。
做選擇權買方最忌諱加權指數走橫盤...反而得等橫盤整理結束，方向噴出時出手布局!
因此選擇權買方布局，必須搭配大盤短波段行情，也就是橫盤突破時出手!
以OPMAN選擇權社團為例，操作則專注在選擇權買方策略；
並且搭配區間橫盤突破，作為短波段出手時機(短波段：最長放到結算)
也就是向上突破橫盤，操作以買進買權為主!
向下跌破橫盤，操作則以買進賣權為主!
例如7月中下旬到8月，經歷國際利空不計其數...
遇上國際利空造成全球股災崩跌，在OPMAN選擇權短波段布局，則以買進賣權為主!
所以OPMAN選擇權短波段，一年僅抓4次到7次從盤整到噴出的出手時機。
以2022年為例，2月24日俄烏戰爭爆發，操作買進賣權獲利2.5倍；
同年7月國安基金進場，布局買進買權獲利6倍!
2024年到7月，OPMAN選擇權短波段操作，用本金3萬到5萬。
累績總獲利達68萬! 因此只要選擇權買方，配合噴出時機出手...
幾次倍數報酬累積下來，其實相當可觀!
另外選擇權買方策略，在遇上股災還有獨具一格的優勢!
買進買權看大漲；買進買權看大跌，因此在大漲或大跌盤，波動越大越有利!
加權指數22000點，每漲跌1%則是220點(穿價4個履約價)；
相比加權指數10000點，每漲跌1%則是100點(穿價2個履約價)；
選擇權履約價間距，以50點為一個間距，例如22400、22450、22500
相同的1%波動，在加權指數2萬2的情況下，能夠穿越4個履約價；
但是相同的1%波動，在加權指數1萬點的情況下，只能穿越2個履約價。
也就是說當大盤位階越墊越高，相同的波動所形成的穿價能力越強!
(這裡只是用1%舉例方便做對比，8/5日加權指數崩跌8.35%)
選擇權權利金井噴，會發生在價外選擇權，穿價變為價平甚至價內時，井噴的爆發力最強!
說的白話一點，就是大盤位階越高，其實對於選擇權買方策略越有利~
一旦做錯還是只賠權利金，要是做對行情則翻倍的倍數較低位階時倍數更大。
這代表高位階的選擇權買方，作對行情會比低位階時更好賺(風險固定+倍數放大)
所以若你想要風險固定，不想有追繳補錢情況，且大盤位階越高越有利...
OPMAN選擇權短波段策略，能幫你達到風險可控，獲利倍數放大的效果。
今日文章整理股票融資與選擇權買方，希望金融商品特性對您有所幫助。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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