剛護盤救吞長黑? 台股為何出現大怒神般重挫?!留意斷頭點摜破...

前篇文章特別說明，破底不猜底的順勢原則~

大盤沿5日均線下跌，未站上5日均線前都是弱勢個局。

而本周一、二、四、五都有FOMC票委發表言論，鷹派言論容易讓美元指數創高...

美元指數創新高，外資容易撤資轉換成美金部位!

如今已見到美元指數與美國公債10年期殖利率，雙雙創下新高!

且這一創新高動作，沿5日均線向上持續進行~

因此熱錢撤出亞股，亞幣競相貶值現象，並不會覺得意外。

不過今日台北股市跌幅卻是亞股之最! 為何台股會跌得特別凶猛?

國安基金難道沒有護盤? 有!! 昨日尾盤護盤，今日馬上就吞下一根大黑K...這怎麼看出來的? 

教師節前一日9/27，大盤奇特之處在於午盤過後，台股拉升權值；

同時台指期與加權指數之間的價差關係，由平價差轉變為逆價差...

也就是逆價差程度由0附近擴增至逆價差70點左右!

這種現象容易吸引外資進行逆價差套利(買期+空現，鎖單放結算)

(逆價差50點以上，越大越對外資套利產生吸引力)

至於台股尾盤誰在拉? 非結算日有作價目的，我想你應不難猜得出來!

如果國安基金喊全力護盤，昨日真有進場的話...今天馬上就吞長黑~

加權指數今日開盤在盤上時間不久，立馬就被拉回到盤下...

且盤下震盪又遇上NASDAQ盤後電子盤跳水急跌；

因需求不如預期，蘋果傳出放棄增產iPhone14計畫~

台股相應那指電子盤跳水，殺盤重心都在權值股...

包括台積電、鴻海、聯發科、大立光、台塑四寶、長榮、陽明、萬海、國泰金、富邦金~

其中大立光下跌逾9%，玉晶光跌停鎖住。

另外面板雙虎友達減資2成、群創減資9.5%，每股各退現金2元與0.95元。

今日為減資前的最後交易日! 明日起停止交易，新股換發上市則是雙十假期後(10/11)

大盤表現不佳，又擔心步長榮減資雙縮(股數縮水+股價縮水)後塵~

面板雙虎今日盤下震盪居多，各收跌2.33、2.34%

那指電子盤在10點後就停止跳水，但是大盤為何卻往下探低?

主要來自於台指期斷頭與選擇權周選結算倒莊...

以台指期為例，9/21(三)為結算日...

結算過後若是多單留倉，且是用最低保證金操作，就有可能發生斷頭現象!

台指期目前最新保證金，仍維持在184000元新台幣~

期權整戶擔保維持率低於25%，券商會直接代為市價砍倉；

也就是說部位虧損75%，若換算成台指期點數...

(184000X0.75)/200=690點。

簡單來說不論做多做空，只要行情走勢反向超過690點，最低保證金就面臨斷頭砍倉!

以9/21日收在14400附近，14400-690=13710

而9/27、9/26台指期最低分別在13735與13740點，都未觸發13710~

但是今日台指期就出現往下跌穿13710，觸發期貨公司代為斷頭砍倉現象...

多單砍倉當然是加速下跌力道。

除台指期斷頭砍倉之外，今日周三為周選擇權結算日~

從倒莊監控表觀察，今日跌破第二大未平倉量 13700，

時間則是在9點40分跌破，一旦跌破則倒莊就會偵測出 殺多助跌力道...

次撐代表賣出賣權(看跌不破)第二大留倉部位在13700，表示第二大量看大盤結算日跌不穿13700

但實際盤勢已經跌破，表示大單量看錯面臨停損，當下不停損當天收盤就得參加結算。

若參加結算損失可能又會擴大且風險不可控；因此往往都會自行停損...

停損要嘛作空周小台在13700附近，或者直接反向買進賣權13700停損~

但無論是空小台或是買進賣權，這方向都是偏空的。這不正是代表殺多助跌力道??

既然是殺多助跌...那麼應用在台指期與選擇權一日當沖；

台指期以做空單為主，選擇權則是做買進賣權~

9點40加權跌破13700，則是買進賣權13700履約價，當時權利金在45點附近;

透過殺多助跌力道，13700履約價賣權的權利金，從45往上噴出到180，尾盤甚至最高210點

因此結合倒莊監控表，應用在週選擇權一日當沖

有機會產生4倍到近5倍的利潤!

但即便未必全賺，從中有倍數報酬都相當不錯。

所以今日大盤為何如大怒神般下跌? 主要反應在籌碼上...

有期貨斷頭砍倉(破13710)與周選倒莊殺多(破13700)，同步引發斷頭與停損力道。

回歸到大盤還是老話一句，除非你有護盤壓力，不然不摸底，

先觀察5日均線，站不上則不用多說，都是維持續弱格局。

關鍵重點與盤面特殊現象，提供您做參考與留意~

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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。