程式交易

台股的領先指標：納斯達克100指數期貨。 納斯達克100指數期貨在1天當中交易時數高達23小時，從台灣時間早上6點到隔天早上5點。 美股重

山頂上的倒楣鬼何時會投降認輸出場？山頂上的雪球何時會往下加速呢？第１張骨牌何時會開始推倒？ 股市中多數指標都是以各種平均值來計算，然而平均值

今天是93軍人節，就來分享一個３均線的高勝率空方策略。 散戶要做空，最方便的商品是：台灣50反1、台灣加權反1。 歷史高低點統計：

績效不好往往不是策略不夠複雜、濾網不夠多，而是沒有找到適當的參數，如同打棒球沒打到甜蜜點。

人類與程式的思考慣性立足點不同。 程式交易回測能夠驗證股市鄉野奇談，但是如何將達人的做法翻譯成程式能夠執行的語法，是進入程式交易的最大罣礙

會買股只是徒子，會賣股才是師父。 尋找頸線(支撐/壓力)有時有用有時沒用，還不斷下修只會越套越深，因為忽略了時間效應。 基金經理

原有的21組參數在6月29日被洗掉15組後剩下6組續抱，馬上再重新回測調整參數，於7月2日再度觸發進場16組參數。 因為SuperTr

6點開盤的股市三大風險因子：原油、美債殖利率、美元全都下跌，納斯達克100指數期貨跳空開高！ 7點半開盤的日經指數期貨跳空開高並再創

以大盤來看，5月20日雖然是連續2天跌破月線，但是只是從近月收盤高點連續2天跌破負4%。 對比今天6月11日也是連續2天跌破月線，但是已經從

XQ目前在程式交易有３種平台，最早開發的是利用警示腳本在策略雷達平台執行，後來再開發出交易腳本可在自動交易中心執行，最新開發的平台是量化積木

過去習慣將多空策略分開測試最佳化，今天將多空策略績效合併檢討對沖效果，嚇出一身冷汗。 如果今年盤勢走法像2021年，我一定會賠錢！

將回測終點設定在波段低點，等於鼓勵策略提早出場避免回檔？ 將回測終點設定在波段高點，等於鼓勵策略忍受回檔避免出場？

利用XQ的警示腳本，回測加權指數過去40年、30年、20年、10年、5年的單均線策略報酬率。

非還原 vs 還原後。

AI Is Reshaping Markets: Is This the End of Traditional Investing as W

交易中的數學是提醒也是預告，問題在於你知不知道。 無論是稱作：滿足點、臨界點、轉折點、潰敗點，都是在衡量多空雙方的報酬率、盈虧比。 在這場拔

初期投資人總是會尋求各種神奇指標，一種不好用就換另外一種，或是一次看好幾種，其實最大問題不在指標，而是指標的參數已經過時了，例如MACD指標

本文延伸前一篇「回測台股五大指數」。沒有爛策略，只有爛參數，以及沒有搔到癢處。 單一策略追求的是鏢旗魚，多策略追求的是定置網，可是都要

本文延續前一篇「回測台股五大指數」。沒有爛策略，只有爛參數，以及沒有搔到癢處。 單一策略追求的是神射手，多策略追求的是散彈槍，但是都要

6月11日 0050 停止交易且 00663L 分割後恢復交易，FTSE富時指數調整於6月20日尾盤生效， 台股ETF分割/反分割預告表。0

重新思考對回測數據的正確判讀，並在【鑑別度】與【寬容度】之間作適當取捨！

坊間常說季線是生命線，實際回測並非如此。 以日K波段交易而言，從MA180到MA240都可以媲美長期持有，又能避免大跌時的心理壓力。

蛇年盤勢注定一波三折？就用ZigZag指標來逮蛇吧！ZigZag指標的優點也是自適應(adaptive)指標一種，無論盤整區間是一月、一季、

ZigZag指標的最大好處就是只有一個變數！做過回測就知道，愈多變數愈難交叉測試，最終只會造成愈多問題～甚至自我懷疑… 不說廢話直接看

我們都知道水溫要高於100度C才會沸騰，低於0度C才會結冰，而股價趨勢也有相同的道理，投資界常將轉折超過10%視為進入修正區間，將轉折超過2

如果你可以忍受８％的暫時虧損，那麼你從2022年的最低點10月25日，到2024年的最高點7月11日，過程中完全不會被洗出場！ 其實不

如同期貨有價格發現(Price Discovery)的功能，槓桿ETF有長期回報與原始追蹤指數之間的乘數效應，因此可以領先反映出市場的風險情

XQ日頻率回測是利用1分K來模擬交易，當執行商品的成交量太低時，就沒有足夠可用的1分K來回測出最佳通道及觸發程式，但是指數商品的最大好處是有

結論： 正２ETF反而比原始指數或指數期貨更容易操作，寬容度更高也等於鑑別度更好及勝率更高，震幅及波動率更高也代表賽道更寬更不容易被掃出場。

初階的交易程式是利用回測找出一群參數相互之間的最佳引數，這組引數在程式執行中是固定值，雖然是過去的最佳值，但是不見得是當下盤勢的最佳值。 中

市面上常用的指標絕大多數是在個人電腦上市前發表的，第一部大量生產的個人電腦為1971年Computer Terminal Corporati

元大臺灣50正2(00631L)於2014年10月31日掛牌上市19.99元， 最低價在2015年的13.47元，下跌-32.62%，最高價

【財訊】獨家專訪，這期雜誌竟然被搶購一空！ UC CAPITAL | 優式資本股份有限公司。 優式資本股份有限公司｜徵才中。 UC

對波段交易而言，當天觸發進出場條件可能不只一次，甚至不只一天，而且當天成交量在不同時段有一定的規律，為了探究訊號的可信度，避免假訊號的損耗，

一分鐘自動生成屬於你的投資策略與訊號，無需學習編寫程式碼，讓AI幫你找到最佳投資規律　 Ephod Intelligence　 三分鐘生成

XQ的優點是有：美國、日本、香港、中國股市的即時報價，可以透過券商複委託交易，全天候利用程式交易自動幫你賺錢～ 今天就來挑戰：納斯達克

雖然XQ的強項是選股，但是個股要考慮的交易狀況太多了，例如：除權息、增減資、暫停交易、暫停信用交易、暫停當沖、注意股、處置股…等等，不但容易

心得一：在長期上漲的市場，程式交易無法打敗長期持有。 心得二：長期績效愈差的ETF，愈該用程式交易來超越長期持有的績效。 心得三：程式交易別

週一收盤時，標準普爾500 指數收於5186 點，幸運的是，該水平高於交易商的伽瑪風險敞口，避免轉為負值並導致另一波拋售。

盤中不同時段下單，對同一個日Ｋ頻率順勢波段策略的影響。 一個策略可能在盤中多次觸發訊號，有的人會等收盤確認，但是收盤價已經無法交易，最快要等

近期全球股市變動分析—兼論ETF熱潮對台股之影響

我的新藏寶圖

指數無法交易，只能交易指數追蹤商品，利用XQ同步回測：加權指數、大台、小台、永豐台灣加權、富邦台灣50、元大台灣50、元大台灣50正2。

一、回測時間長度不要超過10年，因為： 　　1. 經濟模式的改變：江山代有才人出，各領風騷有幾年？每個時代的權值股王、概念股都不同。

一、應該讓不同盤勢來觸發不同策略，而別想只用一個策略來通吃各種盤勢！ 　　多功能瑞士小刀是最爛的工具，乍看功能很多，但是每一種都很沒效

投資如人生三階段：見山只是山、見山不是山、見山就是山。 程式碼要像女人的裙子，愈短愈好。

結束初階的量化積木試驗，開始往進階的程式交易探索，量化積木的回測只能從2021年開始，太短的時間實在不足以提供足夠的信心，XQ的自動交易中心

元大策略交易平台: 投資也能開外掛、策略交易平台使用手冊、自動化獲利曙光乍現– 元大策略交易平台試用心得。 坊間選股工具很多，但是都沒

想要利用臺灣期貨交易所達到全天16.5～19.0小時交易，最大的困難在於如何看Ａ下Ｂ。 期貨是現貨的影子，結算價以現貨為準，但是夜盤沒

為何需要程式交易？參與程式交易方式有哪些？自我評估適合哪種程式交易？自動化程式交易平台有哪些？自動化程式交易流程包含哪些組成？自動化程式交易