同樣都是以歐元為標的
透過國內券商去交易芝加哥交易所歐元期貨
跟透過國外券商MT4平台的外匯保證金
行情在波動較大的時段，是否會有資訊快慢的落差？
這次我們就來探討，在提前已知道會有較大行情的非農時段
兩者價格的變化如何？
如果其中有一方行情動比較快，有沒有套利交易的空間？
在開始看影片前，有一些你需要先知道的事
1.左邊的是MT4外匯保證金的畫面，右邊的是群X的海期歐元
2.MT4的報價到小數點後第五位，海期的部分只到小數點後第四位
所以在行情跳動上，海期的部份影線的格數看起來比較少
3.商品槓桿不大一樣，外匯保證金在1:100的桿槓條件下，1手合約佔保證金約$1140美金
最小跳動是0.00001點，每下1手，跳動0.00001點，賺賠$1美金
而海期外匯(歐元為例)，一口的保證金是$2310，而最小跳動是 0.00005 點
每跳動0.0005點，賺賠$6.25美金
4.影片兩分鐘的時候，非農開始
嫌前面無聊的話，可以從1:50左右開始看
有沒有發現，從兩分鐘左右起
行情快速跳動的時候，左邊畫面要稍微快一點點？
理論上，可以做套利交易
但E哥覺得，實務上還是有一定的難度
有幾個較難落實的原因
首先是這一定不能用人工下單，等看到落差再手動進單
可能就已經太遲了，因為落差往往在零點幾秒之間而以
第二，要考慮到大行情的時候，滑價的可能性跟著擴大
在保證金交易時，有時候價差也會跟著擴大
除非落差的獲利空間有大到能cover掉滑價造成的損失
才有後續的套利空間能做討論
最後，一樣是獲利空間的問題
當要鑽這種漏洞的時候，勢必是獲利空間小
相對的就要採用較高頻率的交易次數
而交易次數頻繁，交易手續費造成的成本也就跟著提高了
但是這樣的觀察的確是蠻有趣的！
也有可能觀察的樣本還不夠多
或許下個月非農可以再來玩一次~
E哥也不是沒有看過很誇張的資訊延遲落差
發生在前年2015年一月份的瑞郎黑天鵝
那時候曾看過不同的券商，因為行情真的太大了
中間的資料延遲竟然有高達十幾秒鐘！
不過這樣的機會真的是可遇而不可求啦
如果你有認識誰專門在做這樣資訊落差的套利交易
請站內信跟我說~ E哥對這一塊也很有興趣，可以多交流、了解一些~
希望今天的影片跟文章對你有幫助
覺得還不錯的話也歡迎訂閱
接下來也會持續發布我交易方面的觀察和心得分享哦
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
