社團介紹頁的回測獲利期望值 七大貨幣兌 5年回測結果
使用的就是零式戰法 也就是ZigZag為核心的突破策略
(其教學在 課綱 3-1 https://www.wantgoo.com/clubs/35/courses/264/chapters)
今天這篇主要的重點在於，各大貨幣兌的參數教學與結果分析
至於如何設定參數，設置的方法上次文章有講過囉：
一樣照慣例，在進入正題前，E哥有一些前言希望大家先明白
1. 回測一定有誤差，這在 回測入門 - 前言：應有的正確認識 文章中有講過，請務必先看過
為了降低誤差，我還特別請小幫手也幫我跑回測，再交叉比對，希望盡可能將較準確的數字呈現給大家
但即使如此，仍然有無法避免的誤差部分，學員們如果自己跑回測的話，千萬別再來問我怎麼結果不一樣囉
除非是天差地遠，賺錢跑到賠錢的；或是交易筆數少到誇張的，那才是有問題
不然跑下來，差個幾十美金到幾百美金，都是有可能的！
2. 有一個好消息，我在社團介紹頁使用的參數，還不是七大貨幣兌能測到的最好結果！
當時為求簡單、保守，只搭配了固定點數的停損停利出場方式
所以不同的停損利方式，可能會有更好的結果
另外不同的時區，也可能是獲利最大化的關鍵 (E哥公版裡都是用H4，但有無更好的可能？下面會介紹)
也算是為了貫徹E哥一直要宣導的理念吧
我發現不少學員很喜歡寄信問我 "E哥，能不能直接拿團長的參數就開始跑真倉了？"
建議不要！
因為會這麼問的人，合理的推測你想跳過測試、模擬倉驗證的步驟，直接跑真倉
這是一個教學社團，我希望的是學員能了解程式的交易邏輯之後，才開始使用這個工具
就如我一而再再而三的提到，投資最重要的就是了解你自己、了解你使用的策略、了解你所在的市場
學完後你若有能力設計出最適合自己的一套參數，當然很棒
若不行，也沒關係，至少你經過測試與學習，了解了你即將使用的策略
那要進真倉時想用什麼參數就隨你高興我都沒意見
所以呢，我跟大家說，年報酬期望值50%是由哪些參數測出來的
也會提供部分我其他測試的結果，但是會不會有更好的參數？
就當作驚喜，留給努力的人去發掘囉！
3. 貨幣兌
不是一定要用七大貨幣兌，這我直播中也講過
僅管都能找到可以獲利的貨幣慣性與參數
其中也有不那麼適合做突破策略的貨幣 (譬如USDCHF 與 AUDUSD，下面會介紹到為什麼)
所以在做貨幣兌的搭配時，大家也可以自行調整
除了多貨幣的風險分散外，要不要更集中火力在少數趨勢性強的商品
做差異化的策略與停損利模式
這也是值得大家思考的方向；
除了七大貨幣，會不會有更適合的零式的貨幣兌組合？可能哦！歡迎大家多試試看
4. 表格怎麼看
最左上方代表貨幣兌跟測試時區
紅色的字，代表社團介紹頁中所使用的參數，並附上回測績效線圖 (沒辦法一一附上，資料實在太多了)
所有回測都是本金10000，手數0.1
期間都是 2012.1.1~2017.8.14 採 控制點的方法
表格的左半邊是回測的結果與數據
右半邊則是參數設定
有部分有加入階梯停損或SAR停損
然後有極少數的結果，在加入第二進場趨勢指標後效果較好
好啦，讓我們開始吧
各項參數造成的影響，一次說不完，我們就直接看參數與回測結果
解析和教學的部分也會在各貨幣下面留言補充
| EURUSD | H4 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 3399.89 | 246 | 1.4 | 13.82 | 582.64 | 4.70% | 1500 | 500 | 12 | |||
| 3754.05 | 222 | 1.38 | 16.91 | 736.28 | 6.61% | 1500 | 1000 | 12 | TRUE | 1000 | |
| 3647.53 | 194 | 1.46 | 18.8 | 1133.04 | 7.98% | 3000 | 500 | 12 | |||
| 3585.95 | 206 | 1.44 | 17.41 | 813.7 | 6.03% | 2500 | 500 | 12 |
說明：首先一個重點，ZZDepth，這項參數會影響到高低點形成的頻率
經 E哥的測試，只有 5 跟 12 有比較大的影響 (這課綱中也有教)
大原則是比較盤整的貨幣(如H4的EURUSD)，使用較長週期的 12 效果較好
趨勢較明顯，即使訊號出現的較頻繁，也能夠有足夠的突破距離來支撐獲利，因此用 5 效果較好 (如H4的黃金)
有些貨幣則是兩個參數差異不明顯 (譬如USDCAD 各有不錯的結果)
另外時區縮短，則使用12會較好一些
| GBPUSD | H4 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 3325.7 | 423 | 1.19 | 7.86 | 1212.39 | 9.28% | 2500 | 500 | 5 | |||
| 3422.46 | 207 | 1.56 | 16.53 | 1318.77 | 10.61% | 500 | 5000 | 12 | |||
| 3278.69 | 143 | 1.45 | 22.93 | 857.48 | 7.23% | 1500 | 1000 | 5 | |||
| 4508.28 | 295 | 1.35 | 15.28 | 1116.16 | 8.04% | 4500 | 500 | 5 | |||
| 4462.37 | 405 | 1.23 | 11.02 | 1006.79 | 7.17% | 1500 | 1000 | 5 | TRUE | 1000 | |
| 4309.75 | 573 | 1.33 | 7.52 | 1193.72 | 8.01% | 0 | 500 | 5 | TRUE | 0 | |
| 4240.26 | 543 | 1.3 | 7.81 | 1335.84 | 9.04% | 0 | 1000 | 5 | TRUE | 0 | |
| 4222.16 | 376 | 1.23 | 11.23 | 1368.12 | 9.16% | 0 | 1000 | 5 | TRUE | 1000 | |
| 4148.57 | 581 | 1.31 | 7.14 | 870.94 | 6.89% | 3000 | 500 | 5 | TRUE | 0 | |
| 4055.63 | 383 | 1.22 | 10.59 | 988.22 | 8.53% | 3000 | 1000 | 5 | TRUE | 1000 | |
| 4034.68 | 551 | 1.28 | 7.32 | 914.06 | 6.84% | 3000 | 1000 | 5 | TRUE | 0 | |
| 3999.68 | 539 | 1.28 | 7.42 | 1289.28 | 8.89% | 0 | 0 | 5 | TRUE | 0 |
說明：GBPUSD的數據可以看出很多東西，所以E哥多放幾組
第一，多半ZZDepth用5比較好，且多半用大賺小賠的停損利設置，有較好的結果
唯一的例外，ZZDepth 跟 停損利都跟別人相反的在第二組
再來，停損停利設較短的，總交易筆數較多，這不意外
其中，停利點設 0 的，代表他完全是交由 "階梯停損"的機制做獲利出場
階梯停損的原理是，進單後，以buy單為例，出場點會拉到進單k棒與前一根k棒的低點
此後若行情有創新高，則出場點會向上移動到創新高k棒，與前一根k棒的低點
只會向上移，不會向下移；所以行情回頭時就出場了
另外，若有設置啟動點數，則是當獲利達多少點時，才啟動這個功能
有趣的是，上方的最後一組，即使不設固定停損利點，單純用階梯出場
也有不錯的結果；整體來說 GBPUSD 是相當適合零式的貨幣兌之一
另外，我也拿 GBPUSD 跟XAUUSD 來示範跑 H1時區 (不過當時來不及測到其他停損方式)
效果竟然比H4 時區更好！
注意到兩個重點，1. ZZDepth 改為12較佳
2.因為時區短了，所以固定停損停利點普遍也較短一些，最大虧損金額也有下降的趨勢
| GBPUSD | H1 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 5500 | 760 | 1.28 | 7.24 | 903 | 7.14% | 2400 | 300 | 12 | |||
| 4655.72 | 666 | 1.26 | 6.99 | 848.11 | 7.48% | 3000 | 300 | 12 | |||
| 4458.66 | 708 | 1.24 | 6.3 | 781.44 | 6.85% | 2700 | 300 | 12 | |||
| 4846.51 | 778 | 1.17 | 6.23 | 1006.23 | 8.64% | 600 | 1200 | 12 | |||
| 4643.4 | 254 | 1.2 | 18.28 | 788.81 | 6.30% | 3000 | 1500 | 12 |
說明：下單數更多，代表整體的曲線應更穩定了
| USDJPY | |||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 4171.5 | 340 | 1.34 | 12.27 | 1052.53 | 8.60% | 2000 | 500 | 5 | |||
| 5450.24 | 557 | 1.56 | 9.78 | 603.08 | 5.77% | 3000 | 2000 | 5 | TRUE | 0 | TRUE |
| 5403.32 | 557 | 1.55 | 9.7 | 603.08 | 5.77% | 3000 | 2500 | 5 | TRUE | 0 | TRUE |
| 4434.39 | 249 | 1.31 | 17.81 | 1042.54 | 8.96% | 2000 | 1000 | 5 | |||
| 4110.09 | 103 | 1.53 | 39.9 | 594.95 | 4.83% | 1500 | 4000 | 12 | |||
| 5222.02 | 542 | 1.51 | 9.63 | 619.43 | 5.89% | 3000 | 2000 | 5 | TRUE | 0 |
說明：日幣的結果也不錯，而且最大虧損偏小 (加入進階出場點後虧損更小，更令人滿意)
可以留意到跟上方英鎊一樣，當停利設置的比停損短，能夠獲利的參數，搭配ZZDepth的參數也不同
停利點數比停損點要短，這代表了一件事，下面USDCHF 跟 AUDUSD，會再說明到
| XAUUSD | H4 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 9069.76 | 471 | 1.45 | 19.26 | 1611.41 | 10.26% | 4500 | 500 | 5 | |||
| 10044.18 | 536 | 1.49 | 18.74 | 1649.16 | 10.15% | 4500 | 500 | 5 | TRUE | 2000 | |
| 9219.4 | 565 | 1.37 | 16.32 | 1410.21 | 8.56% | 3000 | 2000 | 5 | TRUE | 0 | |
| 9162.29 | 583 | 1.45 | 15.72 | 1063 | 6.91% | 4000 | 500 | 5 | TRUE | 1000 |
說明：我們趨勢策略的經典商品！
因為如果去觀察黃金的走勢，真的是一走就走好遠阿，所以用大賺小賠的操作方式是絕對可行的
且用短時區 H1，效果更好 (可惜，一樣來不及測到其他的出場方式，僅用了固定點數出場來測)
| XAUUSD | H1 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 13337.97 | 728 | 1.4 | 18.32 | 1331.51 | 8.94% | 2700 | 600 | 12 | |||
| 12705.27 | 687 | 1.39 | 18.49 | 1251.13 | 8.62% | 3000 | 600 | 12 | |||
| 10395.59 | 923 | 1.43 | 11.26 | 1591.04 | 10.34% | 2700 | 300 | 12 | |||
| 10357.61 | 644 | 1.25 | 16.08 | 1644.26 | 10.79% | 2700 | 900 | 12 | |||
| 10262.03 | 1147 | 1.44 | 8.95 | 592.84 | 4.79% | 900 | 300 | 12 | |||
| 10204.12 | 1096 | 1.42 | 9.31 | 816.62 | 5.60% | 1200 | 300 | 12 | |||
| 10140.64 | 893 | 1.43 | 11.36 | 1396.95 | 12.55% | 3000 | 300 | 12 | |||
| 10098.46 | 766 | 1.29 | 13.18 | 1508.3 | 9.22% | 2400 | 600 | 12 |
說明：其中紅色的，其線圖出現在 變形金剛交易模組 - 零式策略 (附直播中兩組回測參數)
ZZDepth 改成12效果較佳，就是因為短時區雜訊較多，所以週期拉長，能減少高低點出現次數
進而篩選出較有力的支撐與壓力
XAUUSD 也是較適合做差異化的策略規劃 (單一商品，多種出場方式or 多種策略執行)
其方法在0928的直播中有帶到喔，還不知道的快去複習一下嘿嘿
*提示：拆分兩組單，同樣條件進場，一組可以獲利點較短，有賺就跑；
另一組則可以抱長，頂多拉回至進單點時出場，不賺不賠，但有機會賺到大波段
| USDCAD | H4 | ||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 2034.55 | 328 | 1.18 | 6.2 | 685.67 | 6.80% | 2500 | 500 | 5 | |||
| 1714.42 | 166 | 1.28 | 10.33 | 650.16 | 5.77% | 3500 | 500 | 12 | |||
| 2087.54 | 328 | 1.19 | 6.36 | 671.76 | 6.67% | 2500 | 500 | 5 | |||
| 1755.52 | 166 | 1.29 | 10.58 | 644.41 | 5.66% | 3500 | 500 | 12 | |||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | 進場二 | ZZDepth | ||
| 1839.47 | 41 | 1.57 | 44.87 | 1150.23 | 10.10% | 3000 | 4500 | Ichimoku趨勢判斷 | 5 |
說明：一樣是大賺小賠為主的思考方向，ZZDepth 是兩者皆可；但這裡出現了有加入趨勢判斷的組合
雖然獲利勉強可接受，但是下單數明顯太少，並不特別吸引人
接著要進入兩種貨幣，瑞朗跟澳幣
這兩種貨幣的共通性是，能找到獲利的組合，都在 獲利點 遠小於停損點 的條件下
這代表什麼呢？代表貨幣特性較為盤整，如果突破進到單後，需趕快出場，用獲利次數來彌補；
且進錯單後，只要不停損，都還有機會凹的回來，是典型盤整性較明顯的貨幣特性
不然若用大賺小賠的邏輯，突破後的獲利空間 (能夠賺到大單的頻率)，並不足以支持進錯單就砍的累計虧損
| USDCHF | |||||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 3386.27 | 165 | 1.75 | 20.52 | 1217.97 | 10.03% | 500 | 4500 | 12 | |||
| 3230.94 | 171 | 1.66 | 18.89 | 1057.24 | 8.84% | 500 | 4000 | 12 | |||
| 2605.35 | 159 | 1.52 | 16.39 | 1378.87 | 11.76% | 500 | 5000 | 12 | |||
| 2256.05 | 117 | 1.69 | 19.28 | 702.71 | 6.96% | 500 | 4000 | 5 | |||
| 2136.28 | 111 | 1.68 | 19.25 | 812.6 | 7.49% | 500 | 4500 | 5 | |||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | ZZDepth | 階梯停損 | 階梯啟動點 | SAR停損 |
| 2662.59 | 146 | 1.61 | 18.24 | 1235.78 | 10.99% | 500 | 4000 | 12 | TRUE | 2000 | |
| 2560.63 | 144 | 1.58 | 17.78 | 1287.27 | 11.63% | 500 | 4500 | 12 | TRUE | 2000 | |
| 2515.04 | 139 | 1.6 | 18.09 | 1339.05 | 11.88% | 500 | 5000 | 12 | TRUE | 2000 |
說明：由下方可以看出停損點數的放大，會讓總交易數略為下降，但差異也都不會太明顯
| AUDUSD | H4 | ||||||||
| 總獲利 | 總交易 | 獲利係數 | 預期收益 | 最大虧損金額 | 虧損%數 | 獲利點數 | 停損點數 | 進場二 | ZZDepth |
| 2404.15 | 90 | 1.57 | 26.71 | 955.1 | 8.53% | 1000 | 3500 | Ichimoku趨勢判斷 | 12 |
| 2091.2 | 137 | 1.25 | 15.26 | 1218.85 | 10.30% | 1000 | 3000 | 12 | |
| 1859.71 | 106 | 1.23 | 17.54 | 1248.74 | 10.85% | 4000 | 1000 | 12 |
說明：加入趨勢判斷後結果雖較好，但總交易數相當少，圖形的連續性不令人滿意
因此，最後這兩種貨幣其實若真不跑，也不會有太大的影響；
雖然仍有正獲利期望值的設置，也或許能多少有風險分散的效果
但若籌碼有限，或有其他更好選項的貨幣組合，也不妨將籌碼放在更有效率的地方
以上，就是七大貨幣兌的參數回測，教學與解析
是不是更加了解，自己該用什麼參數下去做測試了呢？
不要單單只將參數複製起來，而是將方法學起來，相信還有無限種獲利的可能等著我們去發掘！
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
