9/6號成果 . 賺75573.84 日幣
之前有提過 ,法人交易最重視的就是流動性問題 , 但是很多人不清楚什麼是流動性風險 ,
昨天下午台指開盤的時候 , 做了一次很好的範例
下午三點開盤的時候 , 大台最低約10860 , 小台直接到10600附近 , 而且是全月份全面一起到600附近 ,
有人猜測是程式單引發的 , 也有人猜測可能是某方人士在測試市場的胃納量 , 順便測試期交所說的退單機制 ,
很遺憾退單機制沒發揮什麼效果 , 而且也讓大家知道開盤時段流動性風險是最高的.
我看程式單引發的機會不大 , 畢竟程式單不太可能去做到遠月份的商品 ,
而昨天包含當月份 , 小台全部都殺到10600附近 , 這種巧合真的很低 .
各位可以試想 , 如果今天你遇到這種狀況 , 該怎麼辦呢 ?
這種狀況大都發生在流動性不佳的商品 , 跟各位分享一個例子 ,
多年前 , 我朋友交易東京交易所的玉米 , 一個不小心下錯單了 ,
那個當下 , 他很快地想要平倉 , 結果發現掛價都超遠 , 只能每天慢慢出部位
最後花了一兩個星期 , 才把部位出清 , 虧損了一百萬日圓 .
那個過程 , 他遇到一個狀況 , 市場上的對手會先用一口單掛遠遠, 看你願不願意吃 ,
你願意吃 ,他就知道你很急 , 之後就越掛越遠 , 直到你受不了為止 .
所以交易任何商品 , 最重要的不是波動 , 是流動性問題 , 如果流動性不佳 , 你只能看的到吃不到 ,
挑選期貨商品 , 日均量至少有五萬口是比較合適 .
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
