驛站理論之選擇權當沖篇

很多同學想要了解選擇權這項商品，知道買方本小利大，
但卻對於他的獲利與成本之間卻沒有概念。

我以今天當沖為例：

前一天ＰＭ盤的操作不計，早盤每次進出一筆五口總共所需成本約一萬五千多左右，進出三次扣掉手續費獲利約6千左右，今天在當沖的題型中算不是走得很乾脆的盤，這種走法對op買方來說並不有利，尤其是早盤在區間震盪時，若沒有逢關進出其實不容易賺到價差，點數抱上抱下還會被洗出場。

下圖是盤前規劃：

對照今天的走勢圖，不難看出今天的盤可以分成兩段來做。

60分20ma～11024這裡來回可吃兩次

11024站上後～11054這裡可做一趟

這個就是當沖版本的驛站理論，一個關卡一個關卡抓，新竹擋了就上看桃園，桃園過了就上看臺北。而當沖週期短，要拿點數可用周選價平以內履約價，以11050C為例，他的Delta值有大於0.5適合當沖，在3/10講座中有說明選擇權這些參數的特性，若要看大一點的操作週期抓更大的波段就要用更大級數的Ｋ線來觀察操作，且操作的選擇權商品也要有所調整因應，這些我們容後在3/20線上講座中再來說明。

 

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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。