如何透過MT5的介面 下單台指期貨(四)
MT5 台指期即時資料的串接
這篇所討論的 算是技術性最高的 同時也最花時間所想出來的方式
1.如何串接
首先要有即時資料
即時資料當然就是要從卷商軟體取得 因為卷商的軟體都是DDE伺服器 同時也是RTD伺服器
我選擇用DDE伺服器的串接方式
最簡單的方式就是EXCEL+VBA
困難一點就是NDde.dll來開發
這2種方法我都試過 EXCEL的方式其實網路上應該可以找到免費的在修改就可以用了
使用NDde是我近期在使用的 就是利用C# 寫出DDE程式來串接
這2個方式的目的就是抓取到卷商的成交 買進 賣出的價格
然後存放到MT5可以抓取到的資料夾中的TXT檔
當然這些卷商軟體 其實我覺得他們很不願意提供
所以之前我使用EXCEL來串接DDE時 常常發生卡住的問題 這一直無法解決 應該是卷商DDE的斷訊
因此 後來我才改用NDde寫簡單的C# 來串接卷商DDE 這樣的方式 目前已經非常穩定的運作
NDde參考文件
https://github.com/anphonic/NDde
2.再將即時資料轉入MT5
寫MT5的EA掛在分K上 這隻EA需要去讀取剛剛存放的TXT檔 每分鐘讀取一次就好
只要讀取的價格能轉成MT5要的分K格式 那即時資料的串接大致上就可以完成
參考文件
https://www.mql5.com/en/forum/217512
https://www.mql5.com/en/docs/customsymbols/customratesupdate
不過這樣的方式只有模擬分K 所以大致上這樣的交易並不做很短線的交易模式
5K分以上的交易都是可以的 因為收到的即時資料並不是TICK
而是每分鐘K裡抓到的成交價 就同一個價格當分K的開高低收
盤後也必須將實際的歷史資料做匯入 可以每天花2-3分鐘 也可以1星期再來做
方式參考
https://www.wantgoo.com/blog/69233/post/205
當完成這樣之後 其實就可以開始開發台指期程式交易策略
利用MT5的回測系統來測試台指期程式交易的期望值
以上是球爸個人紀錄 沒有任何推薦
謝球爸
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