敝人做過的金融商品不算少, 而台指期, 卻是所遇到過最難做的, 尤其是當冲; 反觀小道, 那反而是一個比較可以獲利的商品. 以下就以 小道 (YM) 與 台指期 (TX) 的盤勢做分析, 與大大說明為何, 敝人還是較偏好小道.
分析日期自 07/29 ~ 08/23/2019. 時間雖短, 但其它的時日, 解析起來亦差不多.
交易的邏輯與方法均相同, 唯小道現在為 26000 點, 而台指期卻只有 10000 點, 所以 進出點位, 停損, 停利, 均有所放大.
小道當冲的交易時間為紐約時間 09:30 ~ 11:30 (台灣時間 21:30 ~ 23:30), 台指期為 08:45 ~ 10:30.
先比較獲利, 再比較日均振幅, 最後比較轉折.
台指期 (TX) NT$ NT$ (US$) 小道 (YM)
期間 日均振幅 獲利 獲利 日均振幅
0729 ~ 0802/2018 71 +3200 +84900 (+2830) 190
0805 ~ 0809/2018 136 +73200 +49600 (+1655) 262
0812 ~ 0816/2018 96 +14200 +70200 (+2340) 302
0819 ~ 0823/2018 63 -17800 +83550 (+2785) 237
這 20個交易日, 操做 台指期, 獲利 NT$72800. 等於在 95點的日均振幅下, 每日獲利 NT$3640.
但若換成操做 小道, 則獲利 NT$288250. 等於在 248點的日均振幅下, 每日獲利 NT$14412.
換言之, 小道的 日均振幅 是台指期的 3倍, 獲利則是 4倍.
若以成本論, 兩者實則差不多, 台指期 約需 NT$90000, 小道亦不超過 NT$100000.
小道現在為 26000 點, 而台指期卻只有 10000 點, 小道的 日均振幅 是台指期的 3倍, 可以理解.
但為何獲利會差了 3倍多?
其中關鍵, 便在於 轉折!
茲舉 08/20/2019 台指期 與 小道 為例, 大大便可知其中奧秘.
(10441) +13 (10454) -13 (10441) +35 (10476) -23 (10453) +20 (10473) -30 (10443) +28 (10471)
若用 裸K高低點轉折交易法, 此 7次轉折, 幾乎全為 無效轉折! 僅有 (10441) +35 (10476), 稍可獲利.
本日總結, 虧損 NT$600.
(26119) -56 (26063) +31 (26094) -31 (26063) +33 (26096) -55 (26041) +38 (26079) -64 (26015) +57 (26072) -41 (26033) +44 (26077) -42 (26057) +121 (26156) -52 (26104)
轉折 50點以上者有 6, 屬有效轉折, 多可獲利.
本日總結, 獲利 NT$7050.
台指期, 因振幅小 (多 < 70 ), 轉折小 ( > 40 者, 不到1/3 ), 故當沖不易獲利.
小道瓊, 因振幅大 (多 >150 ), 轉折不小 ( > 50 者, 超過1/3 ), 故當沖獲利可期.
祝交易賺大錢!
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台指期真的難做, 而且是這幾年變的爆炸難做, 做到後來會懷疑自己的操作,懷疑人生, 變成神經兮兮...