0805歷史回測分享

今天作個小小歷史回測，
來看看如果在差不多的條件下，
過去台股期貨的走勢怎麼走？
程式碼如下：
close(0)/avgClose(20) > 0.97
&& close(0)/avgClose(20) < 0.98
&& close(0)/avgClose(60) > 0.92
&& close(0)/avgClose(60) < 0.93
&& close(0) > open(0)
&& high(0) < maxHigh(5)1
&& low(0) > minLow(5)1

上面程式碼的解釋為：
1.收盤價/20日均線介於 0.97~0.98之間
2..收盤價/60日均線介於 0.92~0.93之間
3.收盤價>開盤價(即紅k)
4.最高價小於前5最高價
5.最低價大於前5最低價

回測14年的歷史資料，
僅有一筆資料符合，如圖，

可以看到過去如在這種情形下，
大盤是出現大幅區間震盪兩個多月
連續突破月線兩次後，
又繼續破低才落底，
之後月線與均線出現糾結，
大盤才由空轉多。

因此，這次台股如果要空轉多，
首要條件就是反彈必須衝過月線，
如果沒有彈過月線，空方態勢就不太有機會結束。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。