要怎麼證明市場是不隨機的
後來在想
如果存在一個隨機市場
漲跌機率都一樣的話
那麼不管使用任何策略長期下來期望值應該都要是零才對!!?
於是乎就無聊寫了個小程式去跑一個隨機走勢
發現隨機走勢其實和現實挺像的!!
上面是跑1000筆資料的圖
感覺該有的壓力支撐好像都有
由於程式功力頗弱
所以只有隨機一個收盤價去跑
跑法是先隨機出一個初始值(4000-8000)
在隨機出一個隨機種子
然後依據每日的收盤價去估算隔日的漲跌幅限制
再用剛剛的隨機種子去隨機出隔日收盤價
處理方法是
如果舉例7%是300點
那就隨機300次 -1,0,1 讓他去決定隔天收盤價
或是固定N等分去跑
這樣出現漲跌停的機率就是 1/(3^N)
由於電腦的隨機似乎只是張亂數表
所以就多給他隨機幾次
之後應該會改成常態分佈的隨機去跑看看
不知道會不會有其他的收穫XD
或是寫個回測程式去跑隨機走勢看看會有啥結果!!
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
